• A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site

Fundamentals of Quantitative Finance

2021/2022
Academic Year
ENG
Instruction in English
3
ECTS credits
Delivered at:
Практико-ориентированные магистерские программы факультета экономических наук
Course type:
Elective course
When:
1 year, 3 module

Instructor

Course Syllabus

Abstract

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину Основы количественных финансов, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, обучающихся по образовательной программе «Финансовый инжиниринг».
Learning Objectives

Learning Objectives

  • Целями освоения дисциплины «Основы количественных финансов» являются демонстрация студентам магистратуры некоторых подходов в современной науке о финансах, нацеленные на прогнозирование рынков.
Expected Learning Outcomes

Expected Learning Outcomes

  • Студент должен знать  закономерности функционирования и тенденции развития национального и глобального финансовых рынков;  основные результаты новейших исследований в области теории финансов, их эмпирических тестов, опубликованные в ведущих профессиональных журналах по проблемам теории финансов, финансовых рынков, финансовых институтов, корпоративных финансов, международных финансов, управления рисками;
  • Студент должен уметь применять современный эконометрический инструментарий для исследований финансовых решений на уровне фирмы, финансового института, инструментов и процессов на финансовых рынках;  обосновывать прогнозы развития фирм, финансовых институтов, процессов на финансовых рынках;  моделировать результаты, эффективность в фирмах, финансовых институтах, процессы на финансовых рынках.
  • Студент должен владеть методикой и методологией проведения научных исследований в профессиональной сфере; навыками самостоятельной исследовательской работы.
Course Contents

Course Contents

  • Финансовые данные и основы работы в R
  • Основные принципы построения математических моделей
  • Анализ временных рядов и прогнозирование
  • Спектральный анализ временных рядов
  • Анализ многомерных временных рядов и временных рядов высокой размерности
Assessment Elements

Assessment Elements

  • non-blocking Аудиторная работа
  • non-blocking Самостоятельная работа
  • non-blocking Экзамен
Interim Assessment

Interim Assessment

  • Interim assessment (3 module)
    0.25 * Аудиторная работа + 0.25 * Самостоятельная работа + 0.5 * Экзамен
Bibliography

Bibliography

Recommended Core Bibliography

  • Fabozzi, F. J. (2002). The Handbook of Financial Instruments. Hoboken, N.J.: Wiley. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsebk&AN=81949
  • Анализ данных на компьютере, Тюрин, Ю. Н., 2003

Recommended Additional Bibliography

  • Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services. OLAP и многомерный анализ данных, Бергер, А., 2007