• A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site

Construction of Structured Financial Products

2022/2023
Academic Year
RUS
Instruction in Russian
3
ECTS credits
Delivered at:
Практико-ориентированные магистерские программы факультета экономических наук
Course type:
Elective course
When:
1 year, 4 module

Instructors

Программа дисциплины

Аннотация

Данный курс рассчитан на первоначальное изучение учебной дисциплины «Производные финансовые инструменты» и является естественным продолжением данной научной области, знакомство с которой требуется и является пререквизитом к «Конструирование структурных финансовых продуктов».
Цель освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины

  • -знакомство слушателей курса с мотивами инвесторов использовать для вложений структурированные продукты; -понимание студентами «анатомии» структурных продуктов, принципов их формирования; -приобретение практических навыков по проведению расчетов касательно структурных продуктов на конкретных реальных примерах.
Планируемые результаты обучения

Планируемые результаты обучения

  • студент должен владеть: - навыками работы с реальными данными, ассоциированными со структурными продуктами, - основными методами конструирования структурных продуктов из стандартных рыночных инструментов, - методами определения справедливой стоимости структурных продуктов, включая разложение продукта на составляющие (имеющие рыночное ценообразование) и моделирование по методу Монте-Карло
  • студент должен: знать: - специфические особенности структурных продуктов, - цели инвесторов, которым отвечают структурные продукты, - компоненты, чаще всего входящие в состав структурированных продуктов, - различные формы выпуска структурированных продуктов, - принципы организации рынков структурных продуктов, - особенности ценообразования структурных продуктов, а также факторы, влияющие на их текущую стоимость, - основные базы данных, содержащие информацию о структурированных продуктах;
  • студент должен: уметь: - определять, каким интересам инвесторов удовлетворяют те или иные структурированные продукты, - решать аналитические и исследовательские задачи с применением известного математического аппарата относительно нахождения текущей справедливой цены структурного продукта, интерпретировать полученные результаты и обосновывать собственные выводы,
Содержание учебной дисциплины

Содержание учебной дисциплины

  • Тема 1. Причины возникновения инструментария и рынка структурных продуктов
  • Тема 2. Необходимые сведения из теории ценообразования опционов
  • Тема 3. Основные методы оценки структурных продуктов
  • Тема 4. Структурные продукты с защитой капитала
  • Тема 5. Структурные продукты со сложными профилями выплат
  • Тема 6. Структурные продукты, зависящие от нескольких базовых активов
Элементы контроля

Элементы контроля

  • неблокирующий Домашнее задание
  • неблокирующий Кейс
  • неблокирующий Письменный экзамен
Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация

  • 2022/2023 учебный год 4 модуль
    0.4 * Письменный экзамен + 0.3 * Домашнее задание + 0.3 * Кейс
Список литературы

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

  • Carmel De Nahlik, & Frank J Fabozzi. (2021). Project Financing: Analyzing And Structuring Projects. World Scientific.
  • Financial economics, Fabozzi, F. J., 2012
  • Foundations of financial markets and institutions, Fabozzi, F. J., 2014

Рекомендуемая дополнительная литература

  • Fabozzi, F. J. (2002). The Handbook of Financial Instruments. Hoboken, N.J.: Wiley. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsebk&AN=81949
  • Fabozzi, F. J., & Markowitz, H. (2011). The Theory and Practice of Investment Management : Asset Allocation, Valuation, Portfolio Construction, and Strategies (Vol. 2nd ed). Hoboken, N.J.: Wiley. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsebk&AN=364873
  • Форварды, фьючерсы, опционы, экзотические и погодные производные, Буренин, А. Н., 2008