Banking Financial Sustainability

2021/2022

Academic Year

RUS

Instruction in Russian

5

ECTS credits

Delivered at:

School of Finance

Course type:

Elective course

When:

2 year, 1, 2 module

Instructors

Ivanov, Viktor V.

Ragimov, Rauf

Программа дисциплины

Аннотация

Приобретённые знания будут полезны выпускникам при работе во всех сферах деятельности, так как банковское обслуживание на сегодня страхует лишь не большую часть клиентов от банковских рисков, при значительном темпе отзыва лицензий и банкротств банков. Особенно важно иметь такого рода знания в рамках профессиональной деятельности в финансовом секторе и других сферах экономики и государственного управления. Овладение основами оценки деятельности, как отдельных банков, так и банковских систем в целом, повысит конкурентоспособность выпускника в финансовой сфере, где в последнее время усиливаются потребности в навыках и знаниях оценки и управления рисками деятельности. Процесс обучения: курс является уникальным для России и построен на живом и технологически проработанном уровне рассмотрения большого числа практических ситуаций, совместный и индивидуальный анализ которых позволяет учащимся в наглядной форме и активном творческом режиме получить комплексное представление о развитии и реализации проблем и рисков деятельности, а также практических методов их выявления в реальной обстановке на имеющейся отчетности, с учетом ее фиктивности. Комплексное рассмотрение потока кейсов позволяет так же заметно активизировать и применить весь объем полученных ранее знаний о банках и финансовых рынках. В ходе изучения курса предусматривается выполнение контрольной работы, двух домашних заданий и подготовки эссе. Настоящая программа учебной дисциплины определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности и устанавливает требования к знаниям и умениям студента. Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления 38.04.08 «Финансы и кредит» подготовки магистра, изучающих дисциплину «Финансовая устойчивость банка». Программа разработана в соответствии с: 1. Базовым учебным планом, направление 38.04.08, образовательной программы «Финансовые рынки и финансовые институты» подготовки магистра. 2. Рабочим учебным планом, направление 38.04.08 «Финансы и кредит», образовательной программы «Финансовые рынки и финансовые институты» подготовки магистра для 2 курса на 2019-2020 учебный год. 3. Положением об организации контроля знаний в НИУ ВШЭ

Цель освоения дисциплины

• системное представление сведений о внешних и внутренних факторах, влияющих на финансовую устойчивость, как отдельных банков, так и банковских систем в целом, а так же современные методики их комплексной оценки.

Планируемые результаты обучения

• Способность обосновать политику выплат инвесторам компании и финансового института
• Способность разработать рекомендации по вопросам инвестирования личных финансовых средств
• Способность создавать, описывать и ответственно контролировать выполнение технологических требований и нормативов в профессиональной деятельности
• Способность управлять финансово- экономическими подразделениями в органах государственного, регионального и муниципального управления, в компаниях и финансовых институтах также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и программ

Содержание учебной дисциплины

• Раздел 1. Теория и практика оценки финансовой устойчивости банков и их основных характеристик. Тема 1. Система характеристик, определяющих финансовую устойчивость банка, на примере Аналитической системы показателей «КАЛИПСО»
• Раздел 1. Тема 2. Влияние характеристик ресурсной базы на финансовую устойчивость банка и их оценка
• Раздел 1. Тема 3. Влияние качества активов на финансовую устойчивость банка и их оценка
• Раздел 1. Тема 4. Влияние ликвидности на финансовую устойчивость банка и его оценка
• Раздел 1. Тема 5. Влияние финансового результата и капитала на финансовую устойчивость банка и их оценка
• Раздел 1. Тема 6. Влияние регулирования на финансовую устойчивость банка и его оценка. Выявление фиктивной отчетности банков
• Раздел 1. Тема 7. Влияние доступной информации СМИ на возможности оценки финансового состояния банков
• Раздел 1. Тема 8. Влияние деятельности владельцев и менеджмента на финансовую устойчивость банка и их оценка
• Раздел 1. Тема 9. Влияние состояния рынков на финансовую устойчивость банка и их оценка. Индикаторы предкризисного состояния банковской системы и коммерческих банков
• Раздел 2. Комплексные подходы к оценке финансовой устойчивости банков. Тема 10. Обзор основных действующих методик анализа финансовой устойчивости банков
• Раздел 2. Тема 11. Внутренние и внешние факторы, влияющие на финансовую устойчивость банков
• Раздел 2. Тема 12. Использование Рейтингов и рэнкинги для оценки финансовой устойчивости банков. Российские и международные рейтинги банков. Внутренние рейтинги.
• Раздел 2. Тема 13. Построение упрощенной модели оценки банков и составление учебной аналитической записки по финансовому состоянию банка на его исторических данных. Практические занятия
• Раздел 3. Практика применения надзорных требований по банковским рискам. Тема 14. Надзорные требования по управлению рисками: корпоративное управление, риск-менеджмент, СВК, СВА
• Раздел 3. Тема 15. Практика исполнения надзорных требований по управлению рисками
• Раздел 3. Тема 16. Практика исполнения надзорных требований по управлению рисками в процессе внедрения продуктов

Элементы контроля

• Эссе
• Домашнее задание (аналитическая записка 1)
• Контрольная работа
• Работа на семинарах
• Письменный экзамен будет проходить дистанционно
• Домашнее задание (аналитическая записка 2)

Промежуточная аттестация

• 2021/2022 учебный год 2 модуль
  0.1 * Контрольная работа + 0.2 * Домашнее задание (аналитическая записка 1) + 0.25 * Письменный экзамен будет проходить дистанционно + 0.2 * Домашнее задание (аналитическая записка 2) + 0.15 * Эссе + 0.1 * Работа на семинарах

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

• Risk management in banking, Bessis, J., 2002

Рекомендуемая дополнительная литература

• Базельский процесс: Базель-2 - управление банковскими рисками, Вяткин, В. Н., 2007