Delivered at:: School of Finance

Course type:: Elective course

When:: 2 year, 1, 2 module

Instructors

Polyakova, Marina V.

Chulkov, Sergey

Полная версия программы учебной дисциплины

Аннотация

Задача курса состоит в том, чтобы объяснить математические основы страхования жизни, принципы построения таблиц смертности, правила расчета страховых премий, резервов, финансовых результатов по страхованию. В рамках курса прививаются навыки осуществления актуарных расчетов для различных вариантов контрактов, навык перерасчета обязательств при досрочном прекращении договора страхования, участия страхователя в прибыли страховщика, строить модели денежных потоков. АКТУАРНАЯ МАТЕМАТИКА ОБЩЕГО СТРАХОВАНИЯ Аннотация. Курс посвящен основам общего (рискового) страхования и современным математическим методам и моделям, применяемым в страховании для количественной оценки рисков. В рамках курса будут рассмотрены математические основы общего страхования, принципы оценки страховых премий, страховых резервов, вопросы формирования отчетности и модели оценки платежеспособности (финансовой устойчивости) страховых компаний. Обсуждая математические модели, мы остановимся на универсальности используемых методов моделирования между индустриями - страхование, банки, инвестиции и рынки ценных бумаг, обсудим возможности и ограничения различных стохастических моделей, моделей машинного обучения.

Цель освоения дисциплины

Целью учебной дисциплины «Актуарное дело» является формирование у магистрантов профессиональных компетенций в области актуарной деятельности. Студенты должны овладеть основными понятиями и методологией расчета премий и резервов в страховании, уметь использовать полученные знания для оценки платежеспособности страховой деятельности, уметь решать типовые задачи, иметь навыки работы со специальной математической литературой.

Планируемые результаты обучения

владеть навыками математического моделирования
владеть навыками расчетов в рисковом страховании
Знать модели дожития, виды страховых покрытий и связанные с ними финансовые вычисления;
знать принципы и методы расчетов премий и резервов в страховании.
Знать терминологию в области страхования жизни и систему актуарных обозначений
уметь использовать полученные знания для оценки платежеспособности страховой деятельности

Содержание учебной дисциплины

Актуарное дело. Тема 1. Организационные основы страхования. Риски в страховании.
Актуарное дело. Тема 2. Отрасли страхования. Формирование страховой премии.
Актуарное дело. Тема 3. Личное страхование. Актуарные расчеты в страховании жизни, пенсионном страховании; коммутационные функции и их использование.
Актуарное дело. Тема 4. Рисковые виды страхования. Перестрахование.
Актуарное дело. Тема 5. Модели теории риска в страховании
Актуарное дело. Тема 6. Моделирование финансовых потоков. Тестирование доходности.

Элементы контроля

Аудиторная и самостоятельная работа - модуль 2
При пересдаче и в случае сдачи позднее назначенного срока - потеря 20% баллов
Домашнее задание по страхованию жизни и пенсий
При пересдаче и в случае сдачи позднее назначенного срока - потеря 20% баллов
Домашнее задание по общему страхованию
При пересдаче и в случае сдачи позднее назначенного срока - потеря 20% баллов
Аудиторная и самостоятельная работа - модуль 1
При пересдаче и в случае сдачи позднее назначенного срока - потеря 20% баллов

Промежуточная аттестация

2021/2022 учебный год 2 модуль
0.25 * Домашнее задание по общему страхованию + 0.25 * Домашнее задание по страхованию жизни и пенсий + 0.25 * Аудиторная и самостоятельная работа - модуль 1 + 0.25 * Аудиторная и самостоятельная работа - модуль 2

Master’s Programme 'Financial Markets and Institutions'

Actuarial Science

Instructors

Программа дисциплины

Аннотация

Цель освоения дисциплины

Планируемые результаты обучения

Содержание учебной дисциплины

Элементы контроля

Промежуточная аттестация

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

Рекомендуемая дополнительная литература