• A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site

Derivatives 2

2022/2023
Academic Year
RUS
Instruction in Russian
3
ECTS credits
Delivered at:
School of Finance
Course type:
Elective course
When:
1 year, 4 module

Instructor

Программа дисциплины

Аннотация

В курсе рассматриваются основные математические модели оценки справедливой стоимости (прайсинга) производных финансовых инструментов: принцип безарбитражного ценообразования, биномиальная модель, модель Блэка-Шоулза, копулы и кредитные производные (CDS, CDO), процентные производные, производные на товары, погоду, катастрофы и т.д. Помимо решения расчётных задач, в курсе предусмотрен проект по оценке и маржированию реального свопа с использованием реальных данных.