Financial Models and Investment Management

2021/2022

Academic Year

RUS

Instruction in Russian

5

ECTS credits

Delivered at:

School of Innovation and Entrepreneurship (Educational Departments)

Course type:

Elective course

When:

2 year, 1 module

Instructor

Morozov, Anton

Программа дисциплины

Аннотация

В рамках курса студенты изучают структуру и принципы построения финансовой отчетности, учатся обрабатывать первичные данные инвестиционных проектов и анализировать их с помощью электронных таблиц. Кроме того, студенты получают возможность самостоятельно построить финансовую модель в MS Excel, а так же освоить основные алгоритмы проверки моделей.

Цель освоения дисциплины

• Цель курса - формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в сфере применения инструментов финансового анализа и инвестиционного анализа для моделирования инвестиционных проектов и управления инвестиционной деятельностью.

Планируемые результаты обучения

• Владеть навыками обработки данных в электронных таблицах MS Excel
• Владеть существующими подходами к оценке эффективности инвестиционных проектов.
• Знать основные методы финансового планирования, базовые и производные концепции финансового менеджмента и анализа инвестиционных проектов
• Знать специфику и подходы к оценке портфельных инвестиций
• Знать специфику оценки и осуществления проектов по укрупнению бизнеса и капитала. Оценка синергического эффекта
• Знать специфику оценки эффективности высокорисковых долгосрочных инвестиционных проектов
• Знать стандарты финансовой отчетности и ее отражение в Excel.
• Понимать значение стоимости капитала и подходы к ее количественной оценке.
• Понимать сущность и процесс дисконтирования денежных потоков и подходы к определению ставки дисконтирования.

Содержание учебной дисциплины

• Основы моделирования финансовой отчетности в MS Excel.
• Финансовое планирование. Бюджетирование. Сущность, структура и виды денежных потоков.
• Фондовые рынки
• Анализ стоимости капитала.
• Подходы к оценке ставки дисконтирования
• Методы оценки инвестиционных проектов
• Финансовое моделирование в MS Excel
• Оценка проектов венчурного финансирования
• Слияния и поглощения в современных корпоративных финансах

Элементы контроля

• домашние задания
  В процессе изучения курса студенты должны выполнить 5 домашних заданий в MS Excel, 4 из которых составляют разделы единой финансовой модели инвестиционного проекта, разработанного и обоснованного студентом самостоятельно. В завершение курса проводится устный экзамен по всем темам курса.
• Защита проекта
  В процессе изучения курса студенты должны выполнить 5 домашних заданий в MS Excel, 4 из которых составляют разделы единой финансовой модели инвестиционного проекта, разработанного и обоснованного студентом самостоятельно. В завершение курса проводится устный экзамен по всем темам курса.

Промежуточная аттестация

• 2021/2022 учебный год 1 модуль
  0.7 * домашние задания + 0.3 * Защита проекта

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

• Афоничкин А. И., Журова Л. И., Михаленко Д. Г. ; Под ред. Афоничкина А.И. - ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В 2 Ч. ЧАСТЬ 1. МЕТОДОЛОГИЯ 2-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для академического бакалавриата - М.:Издательство Юрайт - 2019 - 217с. - ISBN: 978-5-534-04394-5 - Текст электронный // ЭБС ЮРАЙТ - URL: https://urait.ru/book/finansovyy-menedzhment-v-2-ch-chast-1-metodologiya-438318

Рекомендуемая дополнительная литература

• Финансовый менеджмент, пер. с англ. В. А. Дорофеева, 10-е изд., 960 с., Бригхэм, Ю. Ф., Эрхардт, М. С., 2009