Dmitriy Borzykh
- Assistant Professor:Faculty of Economic Sciences / Department of Applied Economics
- Research Fellow:Laboratory of Stochastic Analysis and its Applications
- Dmitriy Borzykh has been at HSE University since 2006.
Education and Degrees
- 2022
Candidate of Sciences* (PhD)
HSE University - 2006
Master's
HSE University - 2006
Master's
HSE University - 2004
Bachelor's
HSE University
According to the International Standard Classification of Education (ISCED) 2011, Candidate of Sciences belongs to ISCED level 8 - "doctoral or equivalent", together with PhD, DPhil, D.Lit, D.Sc, LL.D, Doctorate or similar. Candidate of Sciences allows its holders to reach the level of the Associate Professor.
Young Faculty Support Programme (Group of Young Academic Professionals)
Category "New Lecturers" (2008)
Courses (2023/2024)
- Econometrics (Advanced Level) (Master’s programme; Faculty of Economic Sciences; 1 year, 1-4 module)Rus
- Introduction Into Stochastic Analysis (Mago-Lego; 3, 4 module)Rus
- Introduction Into Stochastic Analysis (Master’s programme; Faculty of Economic Sciences; 1 year, 3, 4 module)Rus
Probabilities and Math Statistics 2 (Advanced course) (Bachelor’s programme; Faculty of Economic Sciences; field of study "01.03.02. Прикладная математика и информатика", field of study "38.03.01. Экономика"; 2 year, 3, 4 module)Rus
- Probabilities Theory and Math Statistics 1 (Bachelor’s programme; Faculty of Economic Sciences; 2 year, 1, 2 module)Rus
Probabilities Theory and Math Statistics 1 (Advanced course) (Bachelor’s programme; Faculty of Economic Sciences; field of study "01.03.02. Прикладная математика и информатика", field of study "38.03.01. Экономика"; 2 year, 1, 2 module)Rus
- Probability and Statistics 2 (Bachelor’s programme; Faculty of Economic Sciences; 2 year, 3, 4 module)Rus
- Probability Theory and Mathematical Statistics (Master’s programme; Faculty of Economic Sciences; 1 year, 1, 2 module)Eng
- Past Courses
Courses (2022/2023)
- Applied Methods of Mathematical Statistics (Bachelor’s programme; Faculty of Computer Science; 2 year, 3, 4 module)Rus
- Econometrics (Advanced Level) (Master’s programme; Faculty of Economic Sciences; 1 year, 1-4 module)Rus
Econometrics (Advanced Level) (Master’s programme; Faculty of Economic Sciences; field of study "38.04.08. Финансы и кредит", field of study "38.04.08. Финансы и кредит"; 1 year, 1, 2 module)Rus
- Probability Theory and Mathematical Statistics (Master’s programme; Faculty of Economic Sciences; 1 year, 1, 2 module)Eng
Courses (2021/2022)
- Applied methods of mathematical statistics (Bachelor’s programme; Faculty of Computer Science; 2 year, 3, 4 module)Rus
- Econometrics (Advanced Level) (Master’s programme; Faculty of Economic Sciences; 1 year, 1-4 module)Rus
- Econometrics (Advanced Level) (Master’s programme; Faculty of Economic Sciences; 1 year, 1, 2 module)Rus
- Probability Theory and Mathematical Statistics (Master’s programme; Faculty of Economic Sciences; 1 year, 1, 2 module)Eng
- Probability Theory and Statistics (Bachelor’s programme; Faculty of Economic Sciences; 2 year, 1-4 module)Rus
Courses (2020/2021)
- Econometrics (Advanced Level) (Master’s programme; Faculty of Economic Sciences; 1 year, 1, 2 module)Rus
Econometrics (Advanced Level) (Master’s programme; Faculty of Economic Sciences; field of study "38.04.08. Финансы и кредит", field of study "38.04.01. Экономика"; 1 year, 1-4 module)Rus
- Probability Theory and Mathematical Statistics (Master’s programme; Faculty of Economic Sciences; 1 year, 1, 2 module)Eng
- Probability Theory and Statistics (Bachelor’s programme; Faculty of Economic Sciences; 2 year, 1-4 module)Rus
Courses (2019/2020)
Advanced Econometrics (Master’s programme; Faculty of Economic Sciences; field of study "38.04.01. Экономика", field of study "38.04.08. Финансы и кредит"; 1 year, 1-4 module)Rus
- Advanced Econometrics (Master’s programme; Faculty of Economic Sciences; 1 year, 1, 2 module)Rus
- Probability Theory and Mathematical Statistics (Master’s programme; Faculty of Economic Sciences; 1 year, 1, 2 module)Eng
- Probability Theory and Statistics (Bachelor’s programme; Faculty of Economic Sciences; 2 year, 1-4 module)Rus
Conferences
- 2023III Конференция Математических центров России (Майкоп). Presentation: Совместные распределения обобщенных интегрируемых возрастающих процессов и их обобщенных компенсаторов
- 20213-й семинар "Прикладная эконометрика" в рамках XXII Апрельская международная научная конференция НИУ ВШЭ по проблемам развития экономики и общества (Москва). Presentation: Structural break detection in GARCH(1, 1) models in case of t-distributed random errors (continued)
- LSA Autumn Meeting 2021 (Москва). Presentation: On the denseness of the subset of discrete distributions in a certain set of two-dimensional distributions
- Научный семинар ЦЭМИ "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании" (Москва). Presentation: Совместные распределения возрастающих процессов и их компенсаторов
- 2020Онлайн научная конференция "Осенний коллоквиум ЛСА 2020" (Москва). Presentation: Locally integrable increasing processes with continuous compensators
5th International Conference on Stoсhastic Methods 2020 (Москва). Presentation: Locally integrable increasing processes with continuous compensators
- LSA Autumn Meeting 2020 (Москва). Presentation: Locally integrable increasing processes with continuous compensators
- 2019Семинар «Прикладная эконометрика» в рамках XX Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества (Москва). Presentation: Новый способ обнаружения единичного структурного сдвига в GARCH(1,1)-модели, основанный на статистике Колмогорова–Смирнова
- 6th International Conference on Modern Econometric Tools and Applications (Nizhny Novgorod). Presentation: Structural break detection in GARCH(1,1) models in case of t-distributed random errors
- 2018XI-я Международная научная конференция «Применение многомерного статистического анализа в экономике и оценке качества» (Москва). Presentation: Численное сравнение двух CUSUM-алгоритмов обнаружения структурных сдвигов в EGARCH-моделях
- 2017
Семинар научно-учебной лаборатории макроструктурного моделирования экономики России (Москва). Presentation: О способе построения динамически сопоставимых композитных индексов
XVIII Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества (Москва). Presentation: Построение динамически сопоставимых композитных индексов
8-я Международная научно-практическая конференция студентов и аспирантов «Статистические методы анализа экономики и общества» (Москва). Presentation: Новый способ обнаружения структурных сдвигов в GARCH-моделях
International conference 'Statistics meets Stochastics 2' (Москва). Presentation: Integrated quantile functions: properties and applications
Всероссийская научная конференция с международным участием "Моделирование коэволюции природы и общества: проблемы и опыт. К 100-летию со дня рождения академика Н.Н. Моисеева" (Москва). Presentation: Способ обнаружения структурных сдвигов в GARCH-моделях, основанный на скользящей статистике отношения правдоподобия
- 2016
XVII Всероссийский симпозиум по прикладной и промышленной математике (Кисловодск). Presentation: Формула Тейлора для операторов и метод интегрирования по частям
Publications38
- Article Борзых Д. А. Совместные распределения обобщенных интегрируемых возрастающих процессов и их обобщенных компенсаторов // Теория вероятностей и ее применения. 2024. Т. 69. № 1. С. 3-32. doi
- Book Борзых Д. А., Вакуленко Е. С., Фурманов К. К. Эконометрика: работа с данными на компьютере. Практикум: Элементы теории. Практические задания. Ответы и решения / Издание стереотипное. М. : Издательская группа URSS, 2024.
- Article D. A. Borzykh, A. A. Yazykov. Structural Break Detection in Autoregressional Conditional Heteroskedasticity Model: Case of Student’s Distribution / Пер. с рус. // Mathematical Models and Computer Simulations. 2023. Vol. 15. No. 4. P. 654-659. doi
- Article Борзых Д. А., Языков А. А. Метод обнаружения структурного сдвига в модели авторегрессионной условной гетероскедастичности: случай распределения Стьюдента // Математическое моделирование. 2023. Т. 35. № 1. С. 51-58. doi
- Article Borzykh D., Gushchin A. A. On the denseness of the subset of discrete distributions in a certain set of two-dimensional distributions // Modern Stochastics: Theory and Applications. 2022. Vol. 9. No. 3. P. 265-277. doi
- Article Borzykh D., Penikas H. I. IRB PD Model Accuracy Validation in the Presence of Default Correlation: a Twin Confidence Interval Approach // Risk Management. 2021. Vol. 23. No. 4. P. 282-300. doi
- Book Борзых Д. А., Вакуленко Е. С., Фурманов К. К. Эконометрика: работа с данными на компьютере. Практикум: Элементы теории. Практические задания. Ответы и решения. Издательская группа URSS, 2021.
- Book Борзых Д. А. Элементарное введение в ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ: Теория, примеры и задачи с решениями. Более 200 подробно разобранных примеров и задач. ЛЕНАНД, 2021.
- Chapter Borzykh D. Locally integrable increasing processes with continuous compensators, in: Сборник материалов V-й Международной конференции по стохастическим методам: The 5th International Conference on Stochastic Methods (ICSM5). 23-27 November 2020, Russia, Moscow.. M. : RUDN, 2020. P. 43-47.
- Chapter Борзых Д. А., Пеникас Г. И. Валидация точности моделей бинарного выбора в случае коррелированных исходов в приложении к задачам оценки кредитного риска // В кн.: Труды X-й Международной школы-семинара «Многомерный статистический анализ, эконометрика и моделирование реальных процессов» имени С.А. Айвазяна Ч. 1. М. : ЦЭМИ РАН, 2020. С. 35-36.
- Article Борзых Д. А., Языков А. А. О практической применимости трех CUSUM-методов к обнаружению структурных сдвигов в EGARCH-моделях // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 10. Прикладная математика. Информатика. Процессы управления. 2020. Т. 16. № 1. С. 19-30. doi
- Book Борзых Д. А. Теория вероятностей и математическая статистика в задачах: Более 360 задач и упражнений. М. : Издательская группа URSS, 2020.
- Article Борзых Д. А., Языков А. А. KS-метод обнаружения структурного сдвига в GARCH(1,1) моделях // Прикладная эконометрика. 2019. Т. 54. С. 90-104. doi
- Article Borzykh D. On a property of joint terminal distributions of locally integrable increasing processes and their compensators // Theory of Stochastic Processes. 2018. Vol. 23. No. 39 (2). P. 7-20.
- Article Борзых Д. А., Хасыков М. А. Процедура уточнения ICSS алгоритма обнаружения структурных сдвигов в GARCH-моделях // Прикладная эконометрика. 2018. Т. 51. С. 126-139.
- Book Борзых Д. А. Эконометрика в задачах: Базовый курс. С примерами в среде MATLAB. М. : Издательская группа URSS, 2018.
- Article Borzykh D., Gushchin A. A. Integrated quantile functions: properties and applications // Modern Stochastics: Theory and Applications. 2017. Vol. 4. No. 4. P. 285-314. doi
- Article Борзых Д. А., Хасыков М. А., Языков А. А. Новый способ обнаружения структурных сдвигов в GARCH-моделях // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Экономика и управление. 2017. № 2. С. 97-105.
- Article Борзых Д. А., Хасыков М. А., Языков А. А. Численное сравнение V-MLR и CUSUM методов обнаружения структурных сдвигов для кусочно-заданных GARCH-моделей // Труды Московского физико-технического института. 2017. Т. 9. № 3. С. 115-121.
- Book Борзых Д. А., Демешев Б. Б. Эконометрика в задачах и упражнениях. Издание 2. М. : Издательская группа URSS, 2017.
- Article Борзых О. А., Борзых Д. А. Анализ согласованности временной структуры активов и пассивов крупных российских коммерческих банков // Учет и статистика. 2016. Т. 41. № 1. С. 44-52.
- Article Борзых (Зюзина) О. А., Борзых Д. А. Анализ согласованности временной структуры активов и пассивов крупных российских коммерческих банков // Учет и статистика. 2016. Т. 41. № 1. С. 44-52.
- Article Борзых Д. А. Количественный анализ динамики уровня здоровья населения РФ // Вестник НГУЭУ. 2016. № 1. С. 133-143.
- Preprint Борзых Д. А. О методе канонических корреляций / Высшая школа экономики. Серия WP2 "Количественный анализ в экономике". 2016. № 01.
- Article Борзых Д. А., Фурманов К. К., Чернышева И. К. О способе построения динамически сопоставимых композитных индексов // Вестник НГУЭУ. 2016. № 4. С. 67-83.
- Article Борзых Д. А. Об одном классе функционалов, непрерывных в топологии Скорохода // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Физика. Математика. 2016. № 4. С. 83-88.
- Article Борзых Д. А. Формула Тейлора в нормированных пространствах и метод интегрирования по частям // Математика в высшем образовании. 2016. № 14. С. 17-24.
- Article Борзых Д. А. Формула Тейлора для операторов и метод интегрирования по частям // Обозрение прикладной и промышленной математики. 2016. Т. 23. № 1. С. 1-2.
- Book Борзых Д. А. Элементарное введение в функциональный анализ: теория, примеры и задачи с решениями. М. : ЛЕНАНД, 2016.
- Article Борзых Д. А. Динамическое рейтингование здоровья населения регионов РФ по данным Росстат за 2005–2012 гг. // Учет и статистика. 2015. Т. 39. № 3. С. 84-96.
- Book Борзых Д. А., Демешев Б. Б. Эконометрика в задачах и упражнениях. М. : Издательская группа URSS, 2014.
- Chapter Борзых Д. А. Численное сравнение метода максимального квазиправдоподобия и симуляционного метода моментов для модели со стохастической волатильностью // В кн.: Сборник статей аспирантов — 2012 [Электронный ресурс] / Нац.исслед. ун-т «Высшая школа экономики», ф-т экономики / Науч. ред.: К. А. Букин. М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2013. С. 4-18.
- Article Борзых Д. А., Шоломицкий А. Г. Модель жизненного цикла с «близоруким» принятием решений // Экономический журнал Высшей школы экономики. 2011. Т. 15. № 3. С. 383-398.
- Article Шоломицкий А. Г., Борзых Д. А. Модель жизненного цикла с “близоруким” принятием решений 2011. № 15 (3). С. 383-398.
Faculty of Economic Sciences Holds Math BootCamps for Those Starting Bachelor’s and Master’s Degrees
More than 200 future bachelor’s and master’s students from around the world spent the last two weeks of summer improving their mathematical knowledge and honing their problem-solving skills. The free online classes have been held for the fourth year in a row. They allow first-year students not only to succeed in their studies, research, and project activities at HSE University’s Faculty of Economic Sciences (FES), but also to quickly integrate into the international community of students, graduates, and teachers.