• A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site
Language Proficiency
English
Contacts
Phone:
+7 (495) 772-9590 доб. 15125
E-mail:
SPIN-RSCI: 6646-8990
ORCID: 0000-0003-4626-8371
ResearcherID: K-5396-2015
Scopus AuthorID: 6603186201
Google Scholar
Supervisor
A. Los
Printable version

 

Have you spotted a typo?
Highlight it, click Ctrl+Enter and send us a message. Thank you for your help!
To be used only for spelling or punctuation mistakes.

Vladimir Khametov

  • Vladimir Khametov has been at HSE University since 2009.

Education, Degrees and Academic Titles

  • 2006
    Professor
  • 2001

    Doctor of Sciences* in Probability Theory and Mathematical Statistics
    Moscow State Institute of Electronics and Mathematics

  • 1985
    Associate Professor
  • 1979

    Doctoral programme
    Moscow State Institute of Electronics and Mathematics

  • 1968

    Degree
    Kirov Ural Polytechnic Institute

* Doctor of Sciences
A post-doctoral degree called Doctor of Sciences is given to reflect second advanced research qualifications or higher doctorates in ISCED 2011.

Courses (2018/2019)

Courses (2017/2018)

Courses (2016/2017)

Courses (2015/2016)

Courses (2014/2015)

Courses (2013/2014)

Courses (2012/2013)

Courses (2011/2012)

Courses (2010/2011)

Student Term / Thesis Papers

Full list of of student term / thesis papers

Publications32


Conferences

  • 2016
    Третий Российский экономический конгресс (Москва). Presentation: Расчет экзотических опционов на неполном рынке с дискретным временем и конечным горизонтом
  • Третий Российский экономический конгресс (Москва). Presentation: Биномиальная байесовская модель купонной облигации
  • V Международная молодёжная научно-практическая конференция "Математическое и компьютерное моделирование в экономике, страховании и управлении рисками" (Саратов). Presentation: Биномиальная байесовская модель бескупонной облигации

  • 2013

    Второй Российский экономический конгресс (РЭК-2013) (Суздаль). Presentation: Субхеджирование европейского опциона на неполном рынке

  • Второй Российский экономический конгресс (РЭК-2013) (Суздаль). Presentation: Существование решения задачи расчета американского опциона на неполном рынке с дискретным временем и конечным горизонтом

  • XX Всероссийская Школа-коллоквиум по стохастическим методам XIV Всероссийский симпозиум по прикладной и промышленной математике (весенняя сессия) (Йошкар-Ола). Presentation: Минимаксное хеджирование американского опциона на неполном рынке с конечным горизонтом - это задача об оптимальной остановке.

  • Управление наукой в современной России (Москва). Presentation: Расчет американского опциона на неполном рынке с дискретным временем и конечным горизонтом
  • Управление наукой в современной России (Москва). Presentation: Субхеджирование европейского опциона на неполном конечном рынке