Vladimir Khametov

Publications⁴¹

• Article Булгаков С. А., Хаметов В. М. Оптимальное восстановление квадратично интегрируемой функции по наблюдениям за ней с гауссовскими ошибками // Автоматика и телемеханика. 2023. № 2. С. 122-149. doi
• Article Нестеренко А. А., Хаметов В. М., Шелемех Е. А. Об условиях существования экстремальных вероятностных мер на польских пространствах и некоторые их свойства // Математические заметки. 2021. Т. 109. № 3. С. 470-474. doi
• Article Нестеренко А. А., Хаметов В. М. Оптимальная остановка случайного блуждания с экспоненциальной функцией полезности // Труды Карельского научного центра Российской академии наук. 2021. № 6. С. 49-58. doi
• Article Zverev O. V., Khametov V., Shelemekh E. A. Mathematical model of European option pricing in incomplete market without transaction costs (discrete time ). Part I // Наноструктуры. Математическая физика и моделирование. 2020. Vol. 20. No. 1. P. 5-45. doi
• Article Zverev O. V., Khametov V., Shelemekh E. A. Mathematical model of European option pricing in incomplete market without transaction costs (discrete time ). Part II // Наноструктуры. Математическая физика и моделирование. 2020 (in press)
• Article Zverev O. V., Khametov V., Shelemekh E. A. Optimal Stopping Time for Geometric Random Walks with Power Payoff Function // Automation and Remote Control. 2020. Vol. 81. No. 7. P. 1192-1210. doi
• Article Булгаков С. А., Хаметов В. М. Моделирование оптимального и 𝜺-оптимального алгоритмов восстановления квадратично интегрируемой функции по наблюдениям с гауссовскими ошибками // Наноструктуры. Математическая физика и моделирование. 2020. Т. 20. № 1. С. 57-69. doi
• Article Зверев О. В., Хаметов В. М., Шелемех Е. А. Оптимальное правило остановки геометрического случайного блуждания со степенной функцией выигрыша // Автоматика и телемеханика. 2020. № 7. С. 34-55. doi
• Article Булгаков С. А., Горшкова В. М., Хаметов В. М. Стохастическое восстановление квадратично интегрируемых функций // Вестник Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана. Серия Естественные науки. 2020. № 6. С. 4-22. doi
• Article Khametov V., Shelemekh E. On the Uniqueness of the Optional Decomposition of Semimartingales // Mathematical notes. 2019. Vol. 105. No. 3. P. 478-482. doi
• Article Khametov V., Shelemekh E. A. Upper and Lower Bounds of Optimal Stopping for a Random Sequence: The Case of Finite Horizon // Automation and Remote Control. 2019. Vol. 80. No. 3. P. 513-530. doi
• Article Хаметов В. М., Шелемех Е. А. Верхняя и нижняя границы оптимальной остановки случайной последовательности (конечный горизонт) // Автоматика и телемеханика. 2019. № 3. С. 152-172. doi
• Article Хаметов В. М., Шелемех Е. А. О единственности опционального разложения полумартингалов // Математические заметки. 2019. Т. 105. № 3. С. 476-480. doi
• Article Хаметов В. М., Шелемех Е. А. Верхняя и нижняя границы оптимальной остановки // Вестник ЦЭМИ. 2018. № 2. С. 1-8. doi
• Article Хаметов В. М., Шелемех Е. А. О единственности суперхеджирующего портфеля // Вестник ЦЭМИ. 2018. № 3. С. 1-9. doi
• Article Khametov V., Shelemekh E. Extremal measures and hedging in American options // Automation and Remote Control. 2016. Vol. 77. No. 6. P. 1041-1059. doi
• Chapter Khametov V., Shelemekh E. A., Yasonov E. Solving Optimal Stopping Problem by Using Computer Algebra Systems, in: CEUR-WS The proceedings of Proceedings of the Workshop on Computer Modelling in Decision Making (CMDM 2016) / Ed. by T. A. Belkina, S. Islyaev, V. Mkhitarian, S. P. Sidorov. Vol. 1726. Aachen : CEUR-WS, 2016. P. 43-52.
• Article Хаметов В. М., Богомолов Р. О. Биномиальная байесовская модель бескупонной облигации // Прикладная эконометрика. 2016. Т. 42. № 2. С. 100-120.
• Chapter Хаметов В. М., Ясонов Е. В. Минимаксная остановка случайной последовательности // В кн.: Современные методы и проблемы теории операторов и гармонического анализа и их приложения - VI. Ростов н/Д : [б.и.], 2016. С. 143-144.
• Chapter Хаметов В. М., Ясонов Е. В. Решение задачи об оптимальной остановке с конечным горизонтом // В кн.: МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ЭКОНОМИКЕ, СТРАХОВАНИИ И УПРАВЛЕНИИ РИСКАМИ Материалы V Международной молодежной научно-практической конференции. Саратов : ООО "Издательство "Научная книга", 2016. С. 108-112.
• Article Хаметов В. М., Шелемех Е. А. Экстремальные меры и хеджирование американских опционов // Автоматика и телемеханика. 2016. № 6. С. 121-144.
• Article Khametov V., Shelemekh E. A. Superhedging of American Options on an Incomplete Market with Discrete Time and Finite Horizon // Automation and Remote Control. 2015. Vol. 76. No. 9. P. 1616-1634. doi
• Article Хаметов В. М., Булгаков С. А. Восстановление квадратично интегрируемой функции по наблюдениям с Гауссовскими ошибками // Управление большими системами: сборник трудов. 2015. № 54. С. 45-65.
• Article Хаметов В. М., Зверев О. В. Квантильное хеджирование опционов европейского типа на неполных рынках без трения. Ч. II. Минимаксное хеджирование // Проблемы управления. 2015. № 1. С. 47-52.
• Chapter Хаметов В. М., Шелемех Е. А. Критерий дискретности экстремальных вероятностных мер и его применение (конечномерный случай) // В кн.: Международная научная конференция “XXVI Крымская Осенняя Математическая Школа-симпозиум по спектральным и эволюционным задачам (КРОМШ-2015).” Тезисы докладов Т. 2. Симф. : ДИАЙПИ, 2015. С. 7-8.
• Article Хаметов В. М., Шелемех Е. А. Суперхеджирование американских опционов на неполном рынке с дискретным временем и конечным горизонтом // Автоматика и телемеханика. 2015. № 9. С. 125-149.
• Article Хаметов В. М., Шелемех Е. А., Ясонов Е. В. Алгоритм решения задачи об оптимальной остановке с конечным горизонтом // Управление большими системами: сборник трудов. 2014. № 52. С. 6-22.
• Article Хаметов В. М., Зверев О. В. Квантильное хеджирование опционов европейского типа на неполных рынках без трения. Ч. 1. Суперхеджирование // Проблемы управления. 2014. № 6. С. 31-44.
• Chapter Хаметов В. М., Шелемех Е. А. Расчет американского опциона на неполном рынке с дискретным временем и конечным горизонтом // В кн.: Управленческие науки в современной России. Сборник докладов научной конференции Т. 2. М. : ООО "Издательский Дом "Реальная экономика", 2014. С. 196-200.
• Chapter Хаметов В. М., Силаев А. А. Субхеджирование европейского опциона на неполном конечном рынке // В кн.: Управленческие науки в современной России. Сборник докладов научной конференции Т. 2. М. : ООО "Издательский Дом "Реальная экономика", 2014. С. 182-186.
• Article Khametov V., Vasiliev G., Shelemekh E.A. Conditions for the discreteness of extremal probability measures (the finite-dimensional case) / Пер. с рус.: M. Shishkova. // Mathematical notes. 2013. Vol. 94. No. 5-6. P. 963-967. doi
• Article Хаметов В. М., Шелемех Е. А., Ясонов Е. В. Минимаксное хеджирование американского опциона на неполном рынке с конечным горизонтом - это задача об оптимальной остановке // Обозрение прикладной и промышленной математики. 2013. Т. 20. № 2. С. 155-156.
• Article Васильев Г. А., Хаметов В. М., Шелемех Е. А. Об условиях дискретности экстремальных вероятностных мер (конечномерный случай) // Математические заметки. 2013. Т. 94. № 6. С. 944-948.
• Article Хаметов В. М., Шелемех Е.А. Минимаксное хеджирование американского опциона с конечным горизонтом на неполных рынках (дискретное время) // Обозрение прикладной и промышленной математики. 2012. Т. 19. № 5. С. 759-759.
• Article Богомолов Р. О., Хаметов В. М. ε-опциональное разложение // Обозрение прикладной и промышленной математики. 2011. Т. 18. № 1. С. 163-164.
• Article Зверев О. В., Хаметов В. М. Минимаксное хеджирование опционов европейского типа на компактном (1,S)-рынке // Обозрение прикладной и промышленной математики. 2011. Т. 18. № 1. С. 121-122.
• Article Зверев О. В., Хаметов В. М. Минимаксное хеджирование опционов европейского типа на неполных рынках (дискретное время) // Обозрение прикладной и промышленной математики. 2011. Т. 18. № 1. С. 26-54.
• Article Зверев О. В., Хаметов В. М. Минимаксное хеджирование опционов европейского типа на неполных рынках (дискретное время). II // Обозрение прикладной и промышленной математики. 2011. Т. 18. № 2. С. 193-204.
• Article Силаев А. А., Хаметов В. М. Максиминное хеджирование европейского опциона на неполных рынках // Обозрение прикладной и промышленной математики. 2010. Т. 17. № 6. С. 940-942.
• Article Зверев О., Хаметов В. М. Об условиях справедливости опционального разложения. // Обозрение прикладной и промышленной математики. 2009. Т. 16. № 6. С. 56-57.
• Article Хаметов В. М., Чалов Д. Условия существования мартингальных мер // Обозрение прикладной и промышленной математики. 2005. Т. 12. № 4. С. 882-883.