Valentin Konakov

Publications²⁴

• Article Konakov V., Panov V., Piterbarg V. Extremes of a class of non-stationary Gaussian processes and maximal deviation of projection density estimates // Extremes. 2021. Vol. 24. No. 3. P. 617-651. doi
• Article Bitter I., Konakov V. L1 and L∞ stability of transition densities of perturbed diffusions // Random Operators and Stochastic Equations. 2021. Vol. 29. No. 4. P. 287-308. doi
• Article Frikha N., Konakov V., Menozzi S. Well-Posedness of Some Non-Linear Stable Driven SDEs // Discrete and Continuous Dynamical Systems. 2021. Vol. 41. No. 2. P. 849-898. doi
• Article Айзенман М., Вайнберг Б. Р., Гольдшейд И. Я., Житомирская С. Я., Пастур Л. А., Клейн А., Конаков В. Д., Крэнстон М., Саймон Б., Якшич В. Станислав Алексеевич Молчанов (к 80-летию со дня рождения) // Успехи математических наук. 2021. Т. 76. № 5(461). С. 205-211. doi
• Article Конаков В. Д., Фалалеев А. Сходимость некоторых классов случайных полетов в метрике Канторовича // Теория вероятностей и ее применения. 2020. Т. 65. № 4. С. 829-840. doi
• Chapter Konakov V., Menozzi S., Molchanov S. The Brownian motion on Aff(R) and quasi-local theorems, in: Contemporary Mathematics Vol. 739: Probabilistic Methods in Geometry, Topology and Spectral Theory. AMS, 2019. doi P. 97-124. doi
• Chapter Konakov V., Menozzi S., Molchanov S. Approximation of diffusion processes on solvable Lie groups by random walks. Local and quasi-local limit theorems, in: Analytical and computational methods in probability theory and its applications (ACMPT-2017). Proceedings of the International Scientific Conference. M. : RUDN, 2017. P. 202-206.
• Article Konakov V., Markova A. Nonlinear Trend Exclusion Procedure for Models defined by Stochastic Differential and Difference Equations / Пер. с рус. // Automation and Remote Control. 2017. Vol. 78. No. 8. P. 1438-1448. doi
• Chapter Davydov Y., Konakov V. Random Walks in Nonhomogeneous Poisson Environment, in: Modern problems of stochastic analysis and statistics - Selected contributions in honor of Valentin Konakov / Ed. by V. Panov. Heidelberg : Springer, 2017. doi P. 3-24.
• Article Konakov V., Kozhina A., Menozzi S. Stability of Densities for Perturbed Diffusions and Markov Chains // ESAIM: Probability and Statistics. 2017. Vol. 21. P. 88-112. doi
• Article Konakov V., Menozzi S. Weak error for the Euler scheme approximation of diffusions with non-smooth coefficients // Electronic Journal of Probability. 2017. Vol. 22. P. 1-47. doi
• Article Konakov V., Panov V. Sup-norm convergence rates for Levy density estimation // Extremes. 2016. Vol. 19. No. 3. P. 371-403. doi
• Article Kelbert M., Konakov V., Menozzi S. Weak error for Continuous Time Markov Chains related to fractional in time P(I)DEs // Stochastic Processes and their Applications. 2016. Vol. 126. P. 1145-1183. doi
• Preprint Конаков В. Д., Мозгунов П. А. Limits of Kalman Filter application in heavy tailed problems / Cornell University. Серия math "arxiv.org". 2015. № 1505.07981.
• Article Конаков В. Д., Маркова А. Р. Процедура исключения линейного тренда для моделей, описываемых стохастическими дифференциальными и разностными уравнениями // Автоматика и телемеханика. 2015. № 10. С. 74-89.
• Article Konakov V., Mammen E., Woerner J. Statistical convergence of Markov experiments to diffusion limits // Bernoulli: a journal of mathematical statistics and probability. 2014. Vol. 20. No. 2. P. 623-644. doi
• 
  Preprint Конаков В. Д. Метод параметрикса для диффузий и цепей Маркова / Издательство попечительского совета механико-математического факультета МГУ. Серия WP BRP "STI". 2012. № 2012.
• Article Konakov V., Menozzi S. Weak error for stable driven SDES: expansion of the densities // Journal of Theoretical Probability. 2011. Vol. 24. No. 2. P. 454-478.
• Article Конаков В. Д., Меноцци С. Ж., Молчанов С. А. Диффузионные процессы и их аппроксимации на разрешимых группах верхнетреугольных (2*2)-матриц // Доклады Академии наук. 2011. Т. 439. № 5. С. 585-588.
• Article Konakov V., Menozzi S., Molchanov S. Explicit parametrix and local limit theorems for some degenerate diffusion processes // Annales de l’Institut Henri Poincaré. 2010. Vol. 46. No. 4. P. 908-923.
• Article Konakov V., Mammen E. Small time Edgeworth-type expansions for weakly convergent nonhomogeneous Markov chains // Probability Theory and Related Fields. 2009. Vol. 143. No. 1. P. 137-176.
• Article Konakov V., Mammen E. Edgeworth type expansions for transition densities of Markov chains converging to diffusions // Bernoulli: a journal of mathematical statistics and probability. 2005. Vol. 11. No. 4. P. 591-641.
• Article Konakov V., Mammen E. Edgeworth type expansions for Euler schemes for stochastic differential equations. // Monte Carlo Methods and Applications. 2002. No. 8. P. 271-286.
• Article Konakov V., Mammen E. Local limit theorems for transition densities of Markov chains converging to diffusions // Probability Theory and Related Fields. 2000. Vol. 117. No. 4. P. 551-587.