Mikhail Vyacheslavovich Pomazanov

Publications⁴⁰

• Article Помазанов М. В. ЭМПИРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРЕДЕЛЬНЫХ УРОВНЕЙ ДЕФОЛТА ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ПОДХОДА НА ОСНОВЕ ВНУТРЕННИХ РЕЙТИНГОВ СОМНИТЕЛЬНЫМ ПРИ ОЦЕНКЕ КРЕДИТНОГО РИСКА // Управление финансовыми рисками. 2023. Т. 73. № 1. С. 18-29. doi
• Chapter Pomazanov M. V. Risk Management Tools to Improve the Efficiency of Lending to Retail Segments, in: Risk Management, Sustainability and Leadership. L. : IntechOpen, 2022. Ch. 6. doi
• Chapter M. V. Pomazanov. Second-order accuracy metrics for scoring models and their practical use, in: 9th International Conference on Information Technology and Quantitative Management Issue 214. Elsevier, 2022. P. 565-572. doi
• Preprint Pomazanov M. V. Second-order accuracy metrics for scoring models and their practical use / arxiv.org. Series arXiv:2204.07989v1 "Risk Management (q-fin.RM)". 2022. doi
• Chapter Pomazanov M. V. Validation of the effectiveness of the bank retail portfolio risk management procedure, in: The 8th International Conference on Information Technology and Quantitative Management (ITQM 2020 & 2021): Developing Global Digital Economy after COVID-19 Vol. 199: The 8th International Conference on Information Technology and Quantitative Management (ITQM 2020 & 2021): Developing Global Digital Economy after COVID-19. Manchester : Elsevier, 2022. P. 798-805. doi
• Article Помазанов М. В. Φ- и Ψ-преобразования, повышающие дискриминирующую силу немонотонных переменных скоринговой модели // Управление финансовыми рисками. 2022. Т. 70. № 2. С. 108-120. doi
• Article Помазанов М. В. Как увеличить годовую норму прибыльности розничного портфеля, оптимизируя уровень отказа и повышая силу дискриминации? // Риск-менеджмент в кредитной организации. 2022. Т. 48. № 4. С. 31-39.
• Article Pomazanov M. V., Arkhipov A., Karminsky A. M. Dynamic modeling of the impact of socio-economic restrictions and behavior on COVID-19 outbreak // Eurasian Economic Review. 2021. No. 11. P. 469-487. doi
• Chapter Pomazanov M. V. Loss Given Default Estimations in Emerging Capital Markets, in: Risk Assessment and Financial Regulation in Emerging Markets' Banking: Trends and Prospects. Springer, 2021. doi Ch. 6. P. 145-175. doi
• Article Помазанов М. В. ROC-анализ и калибровка скоринговых моделей на основе метрик точности второго порядка // Управление финансовыми рисками. 2021. Т. 66. № 2. С. 100-121. doi
• Article Помазанов М. В. Моделирование потерь в случае дефолта в концепции минимизации остаточного риска // Управление финансовыми рисками. 2021. № 3. С. 170-187. doi
• Article Помазанов М. В. СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ ТЕСТ ДЛЯ РАССЧИТАННЫХ ЗНАЧЕНИЙ ВЕРОЯТНОСТЕЙ ДЕФОЛТА, ПОЛУЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГОВЫХ МОДЕЛЕЙ // Финансы и кредит. 2021. Т. 27. № 12. С. 2719-2745. doi
• Chapter Pomazanov M. V. MODELING OF COVID-19 PANDEMIC INDICES AND THEIR RELATIONSHIPS WITH SOCIO-ECONOMIC INDICATORS, in: 6th International Scientific Conference on Knowledge Based Sustainable Development (ERAZ). Belgrade, Serbia: Association of Economists and Managers of the Balkans, 2020. doi Ch. 2. P. 11-24. doi
• Article Помазанов М. В. Концепция мотивации эффективного управления кредитными рисками // Финансы и кредит. 2020. Т. 26. № 11. С. 2567-2593. doi
• Article Помазанов М. В. Метод фильтрации временного ряда вероятности дефолта из статистики просрочки кредитов и займов // Управление финансовыми рисками. 2020. Т. 63. № 3. С. 166-177. doi
• Book Помазанов М. В. Управление кредитным риском в банке: подход внутренних рейтингов (ПВР) (2-е издание, переработанное и дополненное) / Науч. ред.: Г. И. Пеникас. М. : Юрайт, 2020.
• Article Помазанов М. В. ФОРМУЛА КОМПЕНСАЦИИ ОСТАТОЧНОГО РИСКА ПОТЕРЬ В СЛУЧАЕ ДЕФОЛТА // Управление финансовыми рисками. 2020. Т. 64. № 4. С. 260-270. doi
• Article Помазанов М. В. ПРАКТИЧНЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ НЕПРЕДВИДЕННЫХ ПОТЕРЬ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ, АЛЛОКАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КАПИТАЛА С УЧЕТОМ КОНЦЕНТРАЦИЙ И ОСТАТОЧНОГО РИСКА (ЧАСТЬ 1) // Управление финансовыми рисками. 2019. Т. 58. № 2. С. 82-98.
• Article Помазанов М. В. ПРАКТИЧНЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ НЕПРЕДВИДЕННЫХ ПОТЕРЬ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ, АЛЛОКАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КАПИТАЛА С УЧЕТОМ КОНЦЕНТРАЦИЙ И ОСТАТОЧНОГО РИСКА (ЧАСТЬ 2) // Управление финансовыми рисками. 2019. Т. 59. № 3. С. 166-182.
• Article Pomazanov M. V. The Two-Parameter Formula of Default Probability Term Structure / Пер. с рус. // Digest Finance. 2018. Vol. 23. No. 4. P. 419-432. doi
• Article Помазанов М. В. ДВУХПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ ФОРМУЛА СРОЧНОЙ СТРУКТУРЫ ВЕРОЯТНОСТИ ДЕФОЛТА // Финансы и кредит. 2018. Т. 24. № 31. С. 1920-1937. doi
• Article Помазанов М. В. МЕТОД ПРИРАЩЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ К КАПИТАЛУ, РЕАЛИЗОВАННЫЙ ДЛЯ РИСКОВ КРЕДИТНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ (ЧАСТЬ 1) // Управление финансовыми рисками. 2018. Т. 54. № 2. С. 82-98.
• Article Помазанов М. В. МЕТОД ПРИРАЩЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ К КАПИТАЛУ, РЕАЛИЗОВАННЫЙ ДЛЯ РИСКОВ КРЕДИТНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ (ЧАСТЬ 2) // Управление финансовыми рисками. 2018. Т. 54. № 3. С. 162-172.
• Article Помазанов М. В. Маржинальный экономический эффект от повышения качества моделей рейтингования заемщиков банка // Финансовый менеджмент. 2018. № 4. С. 96-109.
• Article Помазанов М. В., Левин В., Шикин В. Статистическая калибровка индикаторов долговой нагрузки и ее применение в кредитной аналитике // Риск-менеджмент в кредитной организации. 2016. Т. 1. № (21). С. 20-33.
• 
  Book Помазанов М. В. Управление кредитным риском в банке: подход внутренних рейтингов / Науч. ред.: Г. И. Пеникас. М. : Юрайт, 2016.
• Article Глушкова А. А., Помазанов М. В. Некоторые актуальные проблемы оценки кредитного риска в банковской сфере // Финансы: теория и практика. 2013. Т. 17. № 1. С. 15-26.
• Article Глушкова А. А., Помазанов М. В. Влияние временной структуры портфеля на показатели минимального объема экономического капитала коммерческих банков и вероятности дефолта заемщиков // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Экономика и менеджмент. 2012. Т. 7. № 1. С. 6-12.
• Article Помазанов М. В., Хамалинский А. С. Калибровка рейтинговой модели для секторов с низким количеством дефолтов // Управление финансовыми рисками. 2012. Т. 30. № 2. С. 82-84.
• Chapter Глушкова А. А., Помазанов М. В. Текущая ситуация в банковской сфере по вопросам классификации ссудной задолженности и создания резервов под обесценение кредитов // В кн.: Торгово-экономические проблемы регионального бизнес-пространства / Отв. ред.: А. Усова; науч. ред.: А. Шестаков. Челябинск : Издательский центр ЮУрГУ, 2012. С. 36-37.
• Article Помазанов М. В. Внедрение IRB Продвинутого подхода в банковской системе. Несколько основных препятствий. // Аналитический банковский журнал. 2011. № 4. С. 74-87.
• Article Помазанов М. В. Окупаемость инвестиций в повышение качества внутренней рейтинговой системы банка // Банковское дело. 2010. № 9. С. 61-65.
• Book Помазанов М. В. Продвинутый подход к управлению кредитным риском в банке: методология, практика, рекомендации. М. : Регламент, 2010.
• Article Помазанов М. В. Продвинутый подход к управлению кредитным риском в банке: методология, практика, рекомендации.  // Аналитический банковский журнал. 2010. № 6. С. 28-38.
• Article Помазанов М. В., Разумовский П. А. Штраф на капитал за концентрацию кредитного риска. // Банковское дело. 2010. № 2. С. 110-117.
• Article Pomazanov M. V., Petrov D. Validation method of maturity adjustment formula for Basel II capital requirement // The Journal of Risk Model Validation. 2009. No. 3. P. 81-97.
• Article Помазанов М. В. Адаптация "продвинутого" подхода "Базель II" для управления кредитными рисками в российской банковской системе. // Управление финансовыми рисками. 2009. Т. 17. № 1. С. 48-67.
• Article Петров Д., Помазанов М. В. Разработка внутренних систем рейтингования заемщиков: типичные вопросы. // Банковское дело. 2009. № 7. С. 37-40.
• Article Помазанов М. В., Власов А. Калибровка национальных рейтинговых систем // Рынок ценных бумаг. 2008. № 12 (363)
• Article Петров Д., Помазанов М. В. Кредитный риск-менеджмент как инструмент борьбы с возникновением проблемной задолженности. // Банковское кредитование. 2008. № 6