Marat Z. Kurbangaleev
- Lecturer:Faculty of Economic Sciences / School of Finance
- Junior Research Fellow:Financial Engineering & Risk Management Lab
- Marat Z. Kurbangaleev has been at HSE since 2011.
Education
- 2010
Master
Higher School of Economics - 2008
Bachelor
Novosibirsk State University
Young Faculty Support Program (Group of Young Academic Professionals)
Category "New Researchers" (2013-2014)
Student Term / Thesis Papers
- Bachelor
T. Zurabov «Price Discovery in CDS and Eurobonds of Russian Issuers». Faculty of Economic Sciences, 2017
L. Zevaeva «Rating Withdrawal as a Sign to Reassessment of Borrower's Credit Quality». Faculty of Economic Sciences, 2017
P. Neminskaia «Studying Credit Rating Inflation Effect in Russian Market». Faculty of Economic Sciences, 2017
- Master
A. Yerpylev «Risk-Based Margining for Derivatives Portfolios: Close-out Modeling Approach». Faculty of Economic Sciences, 2016
Courses (2017/2018)
- Research Seminar 3 (Master’s programme; Faculty of Economic Sciences; programme "Financial Markets and Financial Institutions"; 1 year, 3, 4 module)Rus
- Research Seminar "Risk Management and Insurance" (Bachelor’s programme; Faculty of Economic Sciences; programme "Economics"; 4 year, 1-3 module)Rus
- Risk Management (Bachelor’s programme; Faculty of Economic Sciences; programme "Economics"; 4 year, 1, 2 module)Rus
- Past Courses
Courses (2016/2017)
- Research Seminar "Risk Management and Actuarial Methods" (Master’s programme; Faculty of Economic Sciences; programme "Financial Markets and Financial Institutions"; 1 year, 1-4 module)Rus
- Research Seminar "Risk Management and Insurance" (Bachelor’s programme; Faculty of Economic Sciences; programme "Economics"; 4 year, 1-3 module)Rus
- Risk Management (Bachelor’s programme; Faculty of Economic Sciences; programme "Economics"; 4 year, 1, 2 module)Rus
Courses (2015/2016)
Research Seminar "Risk Management and Actuarial Methods" (Master’s programme; Faculty of Economic Sciences; programme "Financial Markets and Financial Institutions"; 1 year, 1-4 module)Rus
Publications13
- Article Smirnov S. N., Lapshin V. A., Kurbangaleev M. Z. Deriving Implied Risk-Free Interest Rates from Bond and CDS Quotes: a Model-Independent Approach // Optimization and Engineering. 2017. Vol. 18. No. 2. P. 499-536. doi
- Article Курбангалеев М. З., Лапшин В. А., Шепелева И. С. Взаимная согласованность котировок государственных облигаций России // Управленческий учет и финансы. 2016. Т. 45. № 1. С. 40-51.
- Preprint Kurbangaleev M. Z., Lapshin V. A., Smirnov S. N. Study of Consistency of Bond and CDS Quotes / NRU Higher School of Economics. Series FE "Financial Economics". 2015. No. 43.
- Article Лапшин В. А., Курбангалеев М. З. Анализ требований к оценке срочной структуры безрисковых ставок в финансовых задачах // Управление финансовыми рисками. 2015. Т. 41. № 1. С. 51-60.
- Article Курбангалеев М. З., Лапшин В. А., Смирнов С. Н. Идентификация несогласованности котировок облигаций и контрактов CDS с трансформацией данных, обеспечивающей корректность // Страховое дело. 2015. № 11. С. 35-51.
- Article Курбангалеев М. З., Лапшин В. А., Смирнов С. Н. Методология оценки срочной структуры безрисковых процентных ставок по котировкам облигаций и CDS различных эмитентов // Управление риском. 2015. № 4. С. 59-78.
- Article Лапшин В. А., Каушанский В. Я., Курбангалеев М. З. Оценка кривой бескупонной доходности на российском рынке облигаций // Экономический журнал Высшей школы экономики. 2015. Т. 19. № 1. С. 9-29.
- Preprint Андреев Н. А., Курбангалеев М. З., Лапшин В. А. Арбитражные возможности на рынках кредитных дефолтных свопов и облигаций / Высшая школа экономики. Серия WP16 "Финансовая инженерия, риск-менеджмент и актуарная наука". 2013. № 04.
- Preprint Андреев Н. А., Курбангалеев М. З. Реплицируемость и равенство премий за кредитный риск на рынках кредитных дефолтных свопов и облигаций на плавающую ставку / Высшая школа экономики. Серия WP16 "Финансовая инженерия, риск-менеджмент и актуарная наука". 2013.
- Preprint Lapshin V. A., Kurbangaleev M. Z. A Joint Non-Parametric Approach to the Decomposition of Bond Yields and CDS Spreads: Application of Eurozone Market Data / NRU Higher School of Economics. Series FE "Financial Economics". 2012. No. 13/FE/2012.
- Article Kurbangaleev M. Z. Modelling CDS price dynamics for determination of margin requirements // Информационные системы и математические методы в экономике (электронный научный журнал). 2012. No. 3. P. 121-127.
- Preprint Курбангалеев М. З. Определение маржинальных требований при централизованном клиринге сделок кредитного дефолтного свопа / Высшая школа экономики. Серия WP16 "Финансовая инженерия, риск-менеджмент и актуарная наука". 2012. № 01.
- Article Курбангалеев М. З., Смирнов С. Н. Система маржинальных требований для централизованного клиринга: особенности рынка кредитных дефолтных свопов // Управление риском. 2012. № 4. С. 40-46.
