Artem Yazykov
- Artem Yazykov has been at HSE University since 2013.
Courses (2022/2023)
Econometrics (Advanced Level) (Master’s programme; Faculty of Economic Sciences; field of study "38.04.08. Финансы и кредит", field of study "38.04.08. Финансы и кредит"; 1 year, 1, 2 module)Rus
Econometrics (Advanced Level I) (Master’s programme; Faculty of Economic Sciences; field of study "38.04.01. Экономика", field of study "38.04.01. Экономика"; 1 year, 3 module)Rus
- Econometrics (Advanced Level II) (Master’s programme; Faculty of Economic Sciences; 1 year, 4 module)Rus
Econometrics (Basic Level) (Master’s programme; Faculty of Economic Sciences; field of study "38.04.01. Экономика", field of study "38.04.01. Экономика"; 1 year, 1, 2 module)Rus
- Probabilities Theory and Math Statistics 1 (Bachelor’s programme; Faculty of Economic Sciences; 2 year, 1, 2 module)Rus
- Probability and Statistics 2 (Bachelor’s programme; Faculty of Economic Sciences; 2 year, 3, 4 module)Rus
- Past Courses
Courses (2021/2022)
- Econometrics (Bachelor’s programme; Faculty of Economic Sciences; 3 year, 1-4 module)Rus
- Econometrics (Advanced Level) (Master’s programme; Faculty of Economic Sciences; 1 year, 1, 2 module)Rus
Econometrics (advanced level I) (Master’s programme; Faculty of Economic Sciences; field of study "38.04.01. Экономика", field of study "38.04.01. Экономика"; 1 year, 3 module)Rus
- Econometrics (advanced level II) (Master’s programme; Faculty of Economic Sciences; 1 year, 4 module)Rus
Econometrics (basic level) (Master’s programme; Faculty of Economic Sciences; field of study "38.04.01. Экономика", field of study "38.04.01. Экономика", field of study "38.04.01. Экономика"; 1 year, 1, 2 module)Rus
- Probability Theory and Statistics (Bachelor’s programme; Faculty of Economic Sciences; 2 year, 1-4 module)Rus
Courses (2020/2021)
- Econometrics (Advanced Level) (Master’s programme; Faculty of Economic Sciences; 1 year, 1-4 module)Rus
- Probability Theory and Statistics (Bachelor’s programme; Faculty of Economic Sciences; 2 year, 1-4 module)Rus
- Probability Theory and Statistics (Bachelor’s programme; Faculty of World Economy and International Affairs; 2 year, 1-3 module)Rus
Courses (2019/2020)
- Advanced Econometrics (Master’s programme; Faculty of Economic Sciences; 1 year, 1-4 module)Rus
- Econometrics (Bachelor’s programme; Faculty of World Economy and International Affairs; 3 year, 1-3 module)Rus
- Probability Theory and Statistics (Bachelor’s programme; Faculty of Economic Sciences; 2 year, 1-4 module)Rus
- Probability Theory and Statistics (Bachelor’s programme; Faculty of World Economy and International Affairs; 2 year, 1-3 module)Rus
Conferences
- 2019Семинар «Прикладная эконометрика» в рамках XX Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества (Москва). Presentation: Новый способ обнаружения единичного структурного сдвига в GARCH(1,1)-модели, основанный на статистике Колмогорова–Смирнова
- Modern Econometric Tools and Applications – META2019 (Нижний Новгород). Presentation: Structurl Break Detection in GARCH(1, 1) Models in Case of t-distributed Random Errors
- 2018IX International Conference Optimization and Applications (OPTIMA-2018) (Петровац). Presentation: A numerical comparison of CUSUM-type tests for piecewise-specified EGARCH-models
Publications7
- Article Борзых Д. А., Языков А. А. Метод обнаружения структурного сдвига в модели авторегрессионной условной гетероскедастичности: случай распределения Стьюдента // Математическое моделирование. 2023. Т. 35. № 1. С. 51-58. doi
- Article Борзых Д. А., Языков А. А. О практической применимости трех CUSUM-методов к обнаружению структурных сдвигов в EGARCH-моделях // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 10. Прикладная математика. Информатика. Процессы управления. 2020. Т. 16. № 1. С. 19-30. doi
- Article Борзых Д. А., Языков А. А. KS-метод обнаружения структурного сдвига в GARCH(1,1) моделях // Прикладная эконометрика. 2019. Т. 54. С. 90-104. doi
- Chapter Pilnik N., Radionov S., Yazykov A. The model of the Russian banking system with indicators nominated in rubles and in foreign currency, in: Optimization and Applications 9th International Conference, OPTIMA 2018, Petrovac, Montenegro, October 1–5, 2018, Revised Selected Papers / Ed. by M. Jaćimović, M. Khachay, Y. Kochetov, V. Malkova, Ю. Г. Евтушенко, M. Posypkin. Springer, 2019. doi P. 427-438. doi
- Article Пильник Н. П., Радионов С. А., Языков А. А. Модель оптимального поведения современной российской банковской системы // Экономический журнал Высшей школы экономики. 2018. Т. 22. № 3. С. 418-447. doi
- Article Борзых Д. А., Хасыков М. А., Языков А. А. Новый способ обнаружения структурных сдвигов в GARCH-моделях // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Экономика и управление. 2017. № 2. С. 97-105.
- Article Борзых Д. А., Хасыков М. А., Языков А. А. Численное сравнение V-MLR и CUSUM методов обнаружения структурных сдвигов для кусочно-заданных GARCH-моделей // Труды Московского физико-технического института. 2017. Т. 9. № 3. С. 115-121.