• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Марченкова Анна Владимировна, Факультет экономических наук (Москва)

НОМИНАЦИЯ «СЕРЕБРЯНЫЙ ПТЕНЕЦ»

Марченкова Анна Владимировна

4-й курс бакалавриата

Анна – молодой ученый. Анна работает в Лаборатории анализа финансовых рынков с лета 2016 года, но уже продемонстрировала высокий профессионализм и свою компетентность при подготовке отчетов и написании статей. Анна исследует аномалии на фондовых рынках, что на сегодняшний день является мейнстримом в области финансовых рынков. Статья по календарным аномалиям на фондовом рынке принята к публикации в журнал Управление финансовыми рисками в 2017г

Несмотря на свой юный возраст, Анна успела поучаствовать и победить в различных универсиадах, олимпиадах и бизнес-играх (Международной универсиаде по эконометрике в апреле 2016 года от университета, ICAEW и др.).

Помимо большого теоретического бэкграунда Анна уже получила практические навыки. Анна проходила практику в Accenture - самой крупной IT-консалтинговой компании в мире, которая готова ее взять на работу после окончания бакалавриата.

Но кроме научных достижений Анна известна как человек с активной жизненной позицией. Анна была волонтером на Дне Вышки.

Все эти достижения Анны и ее личные качества заслуживают того, чтобы Анна была удостоена звания «серебряного птенца»!

Комментарии:

20 декабря 2016 19:01
Пользователь форума
Запомнилось участие Анны на семинаре, где была биномиальная модель Кокс, Росс, Рубинштейн 79. Она заметила, что при фундаментальных ценах разумное неисполнение опциона не означает, что владелец обязательно будет ждать следующих периодов: в этот момент ему выгодно не исполнять опцион, а перепродать его, что и добавляет очевидность в объяснение пошагового поиска цены опциона сравнением платежей, хотя безразличный к риску игрок одинаково относится и к деньгам сейчас в размере цены перепродажи, и к лотерее будущих потоков. Если говорить просто, то Анна формулирует богатые интерпретации. Вот, например, фраза о том, что неразумное действие игрока в некоторой точке биномиальной модели означает, что он ранее мог купить актив таких платежей по более низкой цене в виде соответствующего портфеля из базового актива и безрискового, а фундаментальная цена опциона подразумевала разумные действия.

 
14 декабря 2016 16:47
Пользователь портала
Знаю Анну с первого года ее обучения в Вышке по курсу экономической истории. Анна - очень работящая, интересующаяся и ответственная студентка! Премия стала бы логичным признанием ее заслуг.