Введение в финансовую теорию риска

2019/2020

Учебный год

RUS

Обучение ведется на русском языке

4

Кредиты

Кто читает:

Международная лаборатория стохастического анализа и его приложений

Статус:

Курс по выбору

Когда читается:

2-й курс, 2 модуль

Программа дисциплины

Аннотация

Примерная программа: 1. Полиномы Вика-Эрмита. Общие свойства. Весовые пространства Гильберта. 2. Кластерные разложения. Топологическая эквивалентность Гильбертовых пространств. 3. Базовые понятия теории риска. Проблема устойчивости. Основные результаты. 4. Кластерные разложения и теория протекания (percolation theory). Приложения к проблеме глобализации.

Цель освоения дисциплины

• Цель мини-курса: обсуждение и понимание важной работы (A. Cherny, R. Douady, S. Molchanov “On measuring non-linear risk with scarce observations”, Finance and Stochastic, 2010, 14(03)) и примыкающих к ней технических вопросов.

Планируемые результаты обучения

• Понимание важной работы (A. Cherny, R. Douady, S. Molchanov “On measuring non-linear risk with scarce observations”, Finance and Stochastic, 2010, 14(03)) и примыкающих к ней технических вопросов.

Содержание учебной дисциплины

• Введение в финансовую теорию риска
  1. Полиномы Вика-Эрмита. Общие свойства. Весовые пространства Гильберта. 2. Кластерные разложения. Топологическая эквивалентность Гильбертовых пространств. 3. Базовые понятия теории риска. Проблема устойчивости. Основные результаты. 4. Кластерные разложения и теория протекания (percolation theory). Приложения к проблеме глобализации.

Элементы контроля

• Экзамен
• Работа в течение курса

Промежуточная аттестация

• Промежуточная аттестация (2 модуль)
  0.3 * Работа в течение курса + 0.7 * Экзамен

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

• Credit risk measurement : new approaches to value at risk and other paradigms, Saunders, A., 1999

Рекомендуемая дополнительная литература

• Базельский процесс: Базель-2 - управление банковскими рисками, Вяткин, В. Н., 2007