Случайные процессы и моделирование

2021/2022

Учебный год

RUS

Обучение ведется на русском языке

3

Кредиты

Кто читает:

Департамент статистики и анализа данных

Статус:

Курс обязательный

Когда читается:

1-й курс, 3, 4 модуль

Преподаватель

Конаков Валентин Дмитриевич

Программа дисциплины

Аннотация

Моделирование методом Монте-Карло является математическим инструментарием, всё более используемым в деятельности банков и страховых компаний для оценки их рентабельности и платёжеспособности. Почему методы моделирования используются в финансовой̆ сфере? Дело в том, что недостаточно изучать поведение финансового субъекта на нескольких простых сценариях. Согласно закону больших чисел, следует тестировать значительное число сценариев, чтобы быть уверенным в надёжности нашей̆ модели. Разумеется, подобные подходы стали возможны лишь с появлением современных быстродействующих компьютеров. Моделирование методом Монте-Карло позволяет описать распределение случайной величины и вычислить её типичное, среднее значение (математическое ожидание). Этот метод используется, когда получение точного распределения на всей̆ популяции слишком сложно или является слишком дорогостоящим.