• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Магистерская программа «Прикладная экономика»

Computable Models of Macroeconomic Dynamics

2019/2020
Учебный год
ENG
Обучение ведется на английском языке
3
Кредиты
Статус:
Курс по выбору
Когда читается:
1-й курс, 3 модуль

Преподаватель

Программа дисциплины

Аннотация

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ас-систентов и студентов направления подготовки 38.04.01 «Экономика», обучающихся по маги-стерской программе «Прикладная экономика, изучающих дисциплину Расчетные модели мак-роэкономической динамики. Программа разработана в соответствии с:  С образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика»  Образовательной программой направления подготовки 38.04.01 «Экономика».  Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 38.04.01 маги-стерской программы «Прикладная экономика», утвержденным в 2014г.
Цель освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины

  • ознакомление студентов с современными методами макроэкономического структурного анализа
  • представление широкого спектра его применения, развитие необходимых навыков их применения для проведения исследований
  • обучение работе со специальным программным обеспечением (Matlab, Dynare)
Результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины

  • Знать о существовании продвинутых методов макроструктурного моделирования в дополнение к изученным в рамках курса «Макроэкономика», разбираться в направлениях современных макроэкономических исследований и знать результаты наиболее важных недавних работ, опубликованных в научных журналах
  • Уметь правильно применять современный макроэкономический инструментарий, использовать современное программное обеспечение для решения макроэкономических задач
  • Иметь навыки построения макроэкономических моделей общего равновесия для анализа современных макроэкономических проблем, владеть навыками макроэкономического моделирования с применением современных инструментов уметь самостоятельно писать программы (коды в Matlab или Dynare) для решения индивидуальных практических задач.
Содержание учебной дисциплины

Содержание учебной дисциплины

  • Раздел 1. Базовые модели и способы их решения. Тема 1. Базовая модель Солоу
    Базовая модель. Технологический рост. Золотое правило. Стохастическая модель Солоу
  • Раздел 1. Тема 2. Модель с бесконечно живущими агентами
    Модель Робинзона Крузо с фиксированным трудом. Модель Робинзона Крузо с переменным трудом. Конкурентная экономика. Вторая теорема благосостояния.
  • Раздел 1. Тема 3. Модель с бесконечно живущими агентами
  • Раздел 1. Тема 4. Рекурсивные детерминированные модели
    Переменные состояния и контроля. Функция стоимости. Решение общей задачи. Уравнение Бел- лмана. Альтернативная запись базовой модели. Аппроксимация функции стоимости
  • Раздел 1. Тема 5. Рекурсивные стохастические модели
    Вероятность. Простая стохастическая модель роста. Решение общей задачи. Функция стоимости. Марковские цепи.
  • Раздел 1. Тема 6. RBC Модель
    Базовая модель Хансена. Лог-линеаризация. Логлинейная версия модели Хансена. Решение лог- линейных моделей. Метод Бланшара-Кана. Решение модели Хансена. Калибровка модели. Функции импульсного отклика. Модификация модели Хансена с неделимыми затратами труда.
  • Раздел 1. Тема 7. Линейно-квадратичное динамическое программирование
    Разложение целевой функции в ряд Тейлора. Метод Кидланда и Прескота: пример модели, реше- ние уравнение Беллмана, калибровка. Добавление стохастических шоков: пример модели, калиб- ровка. Модель Хансена с неделимыми затратами труда. Векторные авторегрессии. Функции им- пульсного отклика. Альтернативное задание технологического процесса.
  • Раздел 2. Расширения базовой модели Тема 8. Деньги в функции полезности и Cash-in-advance constraint
    Cash-in-advance constraint. Модель Cooley and Hansen. Нахождение стационарного состояния. Решение модели с помощью линейно-квадратичных методов. Решение модели с помощью лог- линеаризации. Сеньораж. Модель с реальными денежными балансами в функции полезности. Стационарное состояние. Лог-линеаризация. Сеньораж.
  • Раздел 2. Тема 9. Модель с предетерминированными ценами.
    Базовая модель. Стационарное состояние. Лог-линеаризация. Решение лог-линеаризованной мо- дели. Функции импульсного отклика. Модель с индексацией. Стационарное состояние. Лог- линеаризация. Решение модели. Функции импульсного отклика
  • Раздел 2. Тема 10. Модель с предетерминированными зарплатами.
    Базовая модель. Условия оптимизации для домашних хозяйств и остального мира. Стационарное состояние. Лог-линеаризация. Решение модели. Калибровка. Функции импульсного отклика.
  • Раздел 2. Тема 11. Финансовые рынки и монетарная политика.
Элементы контроля

Элементы контроля

  • Оценка за контрольную работу (неблокирующий)
  • Оценка за экзаменационную работу (неблокирующий)
Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация

  • Промежуточная аттестация (3 модуль)
    0.35 * Оценка за контрольную работу + 0.65 * Оценка за экзаменационную работу
Список литературы

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

  • The ABCs of RBCs : an introduction to dynamic macroeconomic models, McCandless G., 2008

Рекомендуемая дополнительная литература

  • Andrew Levin, Christopher J. Erceg, & Dale W. Henderson. (1999). Optimal Monetary Policy with Staggered Wage and Price Contracts. Computing in Economics and Finance 1999. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsrep&AN=edsrep.p.sce.scecf9.1151
  • Bhattacharjee, A., & Thoenissen, C. (2007). Money and Monetary Policy in Dynamic Stochastic General Equilibrium Models. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsbas&AN=edsbas.7FACA918
  • Calvo, G. A. (1983). Staggered prices in a utility-maximizing framework. Journal of Monetary Economics, (3), 383. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsrep&AN=edsrep.a.eee.moneco.v12y1983i3p383.398
  • Clarida, R., Galí, J., & Gertler, M. (2000). Monetary Policy Rules and Macroeconomic Stability: Evidence and Some Theory. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsbas&AN=edsbas.24438051
  • Galí i Garreta, J. (2015). Monetary policy, inflation and the business cycle. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsrac&AN=edsrac.289884
  • Gary D. Hansen. (1985). Indivisible Labor and the Business Cycle. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsbas&AN=edsbas.525BCBC5
  • Harald Uhlig. (1998). A Toolkit for Analysing Nonlinear Dynamic Stochastic Models Easily. QM&RBC Codes. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsrep&AN=edsrep.c.dge.qmrbcd.123
  • Introduction to modern economic growth, Acemoglu D., 2009
  • Kydland, F. E., & Prescott, E. C. (1982). Time to Build and Aggregate Fluctuations. Econometrica, (6), 1345. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsrep&AN=edsrep.a.ecm.emetrp.v50y1982i6p1345.70
  • Lawrence J. Christiano, Martin Eichenbaum, & Charles L. Evans. (2005). Nominal Rigidities and the Dynamic Effects of a Shock to Monetary Policy. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsbas&AN=edsbas.759B2672
  • Lucas, R., Jr. (1976). Econometric policy evaluation: A critique. Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, (1), 19. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsrep&AN=edsrep.a.eee.crcspp.v1y1976ip19.46
  • Starr, R. M. (2011). General Equilibrium Theory. Cambridge University Press. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsrep&AN=edsrep.b.cup.cbooks.9780521533867
  • Structural macroeconometrics, DeJong D. N., Chetan D., 2007
  • The economics of growth, Aghion P., Howitt, P., 2009
  • Walsh, C. E. (2010). Monetary Theory and Policy (Vol. 3rd ed). Cambridge, Mass: The MIT Press. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsebk&AN=307672
  • Wickens, M. (2008). Macroeconomic Theory : A Dynamic General Equilibrium Approach. Princeton: Princeton University Press. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsebk&AN=350058
  • Woodford, M., & WALSH, C. E. (2005). Interest And Prices: Foundations Of A Theory Of Monetary Policy. Macroeconomic Dynamics, (03), 462. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsrep&AN=edsrep.a.cup.macdyn.v9y2005i03p462.468.04
  • Высшая макроэкономика : учебник, Ромер Д., Полтеровича В. М., 2014