Анализ временных рядов-1

2022/2023

Учебный год

RUS

Обучение ведется на русском языке

3

Кредиты

Кто читает:

Практико-ориентированные магистерские программы факультета экономических наук

Статус:

Курс по выбору

Когда читается:

1-й курс, 3 модуль

Преподаватель

Зехов Матвей Сергеевич

Программа дисциплины

Аннотация

Формат курса: онлайн с предварительно записанными лекциями и вебинарами в реальном времени. Продолжительность курса: 8-9 недель. Курс поделён на 8 тем, актуальная продолжительность может быть чуть больше 8 недель в зависимости от фактических темпов прохождения курса. Курс рассказывает прежде всего о прогнозировании одномерных временных рядов с помощью статистических моделей. Курс также кратко покрывает задачи построения признаков рядов, обнаружения структурных сдвигов и аномалий, разложения ряда на составляющие. Предполагается, что студенты знакомы с теорией вероятностей, математической статистикой и с эконометрикой. Из эконометрики требуется только знание множественной регрессии. В записанных скринкастах используется R, однако студенту знакомому с питоном не составит большого труда оценить аналогичные модели в питоне с помощью библиотеки sktime. При успешном окончании курса студент сможет решать практические задачи описанные в программе курса.

Цель освоения дисциплины

• При успешном окончании курса студент сможет решать практические задачи описанные в программе курса.

Планируемые результаты обучения

• При успешном окончании курса студент сможет решать практические задачи описанные в программе курса.

Содержание учебной дисциплины

• Тема 1. Разложение ряда на составляющие и признаки рядов
• Тема 2. Аддитивные ETS модели, сравнение моделей
• Тема 3. Вариации ETS модели
• Тема 4. MA модель
• Тема 5. AR и ARMA модели
• Тема 6. SARIMA модель
• Тема 7. Предикторы в ARIMA моделях
• Тема 8. Обнаружение структурных сдвигов и аномалий

Элементы контроля

• Тесты
• Экзамен
• Проект
• Домашнее задание

Промежуточная аттестация

• 2022/2023 учебный год 3 модуль
  0.3 * Домашнее задание + 0.3 * Экзамен + 0.1 * Тесты + 0.3 * Проект

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

• Канторович Г.Г. (2002). Лекции: Анализ Временных Рядов. Higher School of Economics Economic Journal Экономический Журнал Высшей Школы Экономики, (1), 85. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsrep&AN=edsrep.a.scn.025886.16537823
• Канторович Г.Г. (2002). Лекции: Анализ временных рядов. Экономический Журнал Высшей Школы Экономики, (1). Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsclk&AN=edsclk.16537823
• Канторович, Г. (2003). Лекции: Анализ Временных Рядов. Экономический Журнал Высшей Школы Экономики, 7(1).

Рекомендуемая дополнительная литература

• Эконометрика. Элементарные методы и введение в регрессионный анализ временных рядов, Носко, В. П., 2004