Микроэконометрика

2022/2023

Учебный год

RUS

Обучение ведется на русском языке

3

Кредиты

Кто читает:

Практико-ориентированные магистерские программы факультета экономических наук

Статус:

Курс по выбору

Когда читается:

2-й курс, 1 модуль

Преподаватель

Потанин Богдан Станиславович

Программа дисциплины

Аннотация

Курс «Микроэконометрика» посвящен моделям, описывающим ситуацию, когда в качестве зависимой переменной в эконометрической модели выступает переменная, характеризующая наличие или отсутствие некоторого качества рассматриваемого объекта. Такие модели называются моделями вероятностного выбора. Сфера применений моделей вероятностного выбора чрезвычайно широка. Классическими примерами их применения являются задачи прогнозирования долей рынка и дефолтов компаний, модели голосования/предпочтения, уравнения занятости, моделирование уровня образования и многие другие задачи, в которых требуется определить детерминанты некоторого выбора и спрогнозировать его вероятность. В дополнение к моделям вероятностного выбора в курсе рассматриваются также модели с ограниченными значениями зависимой переменной. Это модели Тобина и Хекмана, позволяющие работать с так называемыми усеченными выборками, и с выборками, подверженными смещению отбора. Для успешного усвоения курса слушателям необходимо иметь базовые знания по теории вероятностей, математической статистике и эконометрике. Курс носит прикладной характер. Изложение теоретических подходов к оцениванию рассматриваемых в курсе моделей сопровождается практическими примерами и выполнением компьютерных заданий с использованием пакета R и баз данных РОССТАТа, RLMS и других. Материал курса предназначен для использования в дисциплинах, связанных с эмпирическим анализом реальных экономических явлений, в курсах макро- и микро- экономики, при выполнении исследований в ходе подготовки ВКР.

Цель освоения дисциплины

• Целями освоения дисциплины являются овладение методами анализа микроэкономических данных, оценивания моделей с качественными и ограниченными значениями зависимой переменной, навыками работы со статистическими пакетами. Методы эконометрического анализа моделей с ограниченными значениями зависимой переменной, изучаемые в дисциплине, могут быть использованы в дальнейшем при подготовке выпускных квалификационных работ.

Планируемые результаты обучения

• Умение грамотно выбирать и оценивать эконометрические модели по усечённым, цензурированным данным и данным, подверженным смещению отбора наблюдений
• Умение оценивать и интерпретировать вероятностные модели бинарного выбора
• Умение правильно интерпретировать результаты оценивания моделей с ограниченными значениями зависимой переменной

Содержание учебной дисциплины

• Модели бинарного выбора
• Модели множественного выбора
• Модели с ограниченными значениями зависимой переменной

Элементы контроля

• Домашнее задание
• Экзамен

Промежуточная аттестация

• 2022/2023 учебный год 1 модуль
  0.5 * Домашнее задание + 0.5 * Экзамен

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

• Cameron, A. C., & Trivedi, P. K. (2005). Microeconometrics : Methods and Applications. New York, NY: Cambridge University Press. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsebk&AN=138992
• Cameron, A. C., & Trivedi, P. K. (2005). Microeconometrics. Cambridge University Press. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsrep&AN=edsrep.b.cup.cbooks.9780521848053
• Эконометрика. Начальный курс : учебник для вузов, Магнус, Я. Р., 2004
• Эконометрика. Начальный курс : учебник для вузов, Магнус, Я. Р., 2005
• Эконометрика. Начальный курс : учебник для вузов, Магнус, Я. Р., 2007

Рекомендуемая дополнительная литература

• A. Colin Cameron, & Pravin K. Trivedi. (2010). Microeconometrics Using Stata, Revised Edition. StataCorp LP. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsrep&AN=edsrep.b.tsj.spbook.musr