Микроэконометрика качественных данных

2022/2023

Учебный год

RUS

Обучение ведется на русском языке

3

Кредиты

Кто читает:

Департамент прикладной экономики

Статус:

Курс по выбору

Когда читается:

1-й курс, 4 модуль

Преподаватели

Коссова Елена Владимировна

Потанин Богдан Станиславович

Программа дисциплины

Аннотация

Курс «Микроэконометрика качественных данных» посвящен моделям, описывающим ситуацию, когда в качестве зависимой переменной в эконометрической модели выступает переменная, характеризующая наличие или отсутствие некоторого качества рассматриваемого объекта. Такие модели называются моделями вероятностного выбора. Сфера применений моделей вероятностного выбора чрезвычайно широка. Классическими примерами их применения являются задачи прогнозирования долей рынка и дефолтов компаний, модели голосования/предпочтения, уравнения занятости, моделирование уровня образования и многие другие задачи, в которых требуется определить детерминанты некоторого выбора и спрогнозировать его вероятность. В дополнение к моделям вероятностного выбора в курсе рассматриваются также модели с ограниченными значениями зависимой переменной. Это модели Тобина и Хекмана, позволяющие работать с так называемыми усеченными выборками, и с выборками, подверженными смещению отбора. Классическим примером применения модели Хекмана является оценивание уравнения заработной платы, когда наблюдаемый фактор – заработная плата – доступен только для работающих индивидов. Для успешного усвоения курса слушателям необходимо иметь базовые знания по теории вероятностей, математической статистике и эконометрике. Курс носит прикладной характер. Семинарские занятия проходят в компьютерных классах. Изложение теоретических подходов к оцениванию рассматриваемых в курсе моделей сопровождается практическими примерами и выполнением компьютерных заданий с использованием статистического пакета STATA (R, EViews) и баз данных РОССТАТа, RLMS и других.

Цель освоения дисциплины

• Целями освоения дисциплины «Микроэконометрика качественных данных» являются овладение методами анализа микроэкономических данных, оценивания моделей с качественными и ограниченными значениями зависимой переменной, навыками работы со статистическими пакетами.

Планируемые результаты обучения

• Умение грамотно выбирать и оценивать эконометрические модели по усечённым, цензурированным данным и данным, подверженным смещению отбора наблюдений
• Умение оценивать и интерпретировать вероятностные модели бинарного выбора
• Умение оценивать и интерпретировать системы бинарных уравнений с коррелированными ошибками
• Умение применять современные непараметрические подходы к оцениванию моделей со смещением отбора.

Содержание учебной дисциплины

• Модели бинарного выбора
• Системы бинарных уравнений с коррелированными ошибками
• Модели с ограниченными значениями зависимой переменной
• Непараметрический подход к оцениванию моделей со смещением отбора

Элементы контроля

• домашнее задание 1
• домашнее задание 2
• Презентация
• экзамен

Промежуточная аттестация

• 2022/2023 учебный год 4 модуль
  0.2 * Презентация + 0.2 * экзамен + 0.3 * домашнее задание 2 + 0.3 * домашнее задание 1

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

• Cameron, A. C., & Trivedi, P. K. (2005). Microeconometrics : Methods and Applications. New York, NY: Cambridge University Press. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsebk&AN=138992

Рекомендуемая дополнительная литература

• A. Colin Cameron, & Pravin K. Trivedi. (2010). Microeconometrics Using Stata, Revised Edition. StataCorp LP. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsrep&AN=edsrep.b.tsj.spbook.musr