Экономико-математическое моделирование

2020/2021

Учебный год

RUS

Обучение ведется на русском языке

3

Кредиты

Кто читает:

Департамент бизнес-информатики

Статус:

Курс обязательный

Когда читается:

1-й курс, 1 модуль

Преподаватели

Акопов Андраник Сумбатович

Бекларян Армен Левонович

Богданова Татьяна Кирилловна

Программа дисциплины

Аннотация

Программа дисциплины "Экономико-математическое моделирование" предполагает знакомство слушателей с теоретическими аспектами и современными направлениями экономико-математического моделирования. В результате освоения дисциплины студент должен знать классификацию экономико-математических моделей, владеть навыками использования экономико-математических моделей для решения задач в различных отраслях экономики, иметь представление о возможностях и направлении применения экономико-математических моделей в управлении бизнесом. Уметь разрабатывать экономико-математические модели с использованием статистических методов, методов имитационного моделирования, методов машинного обучения и нечеткой логики.

Цель освоения дисциплины

• Целью освоения дисциплины является формирование у студентов комплекса теоретических знаний и методологических основ в области экономико-математического моделирования, а также практических навыков, необходимых для использования экономико-математических моделей, обеспечивающих решение широкого круга задач в области бизнес-аналитики и управления бизнесом.

Планируемые результаты обучения

• Объясняет сущность методологии моделирования экономически обоснованной стратегии компании на основе проведения SWOT – анализа; приоритизации целей и стратегических инициатив проектов; формирования оптимального портфеля стратегических инициатив.
• Оценивает знание основных экономико-математических методов и моделей, этапов их разработки и применения для решения макро- и микро-экономических задач.
• Объясняет сущность макроэкономической динамической модели Солоу и теоретико-игровых микроэкономических моделей; статической и динамической макроэкономической балансовой модели Леонтьева. Демонстрирует знания в области разработки равновесных моделей класса CGE и DCGE.
• Анализирует статистические методы и модели, применение линейной и логистической регрессионных моделей, кластерного и факторного анализа, методов дерева решений для решения экономических задач и поддержки принятия решений.
• Объясняет сущность оптимизационного моделирования и математического программирования. Демонстрирует знание различных методов и инструментов разработки оптимизационных моделей.
• Объясняет методологию имитационного моделирования, сущность теории и методов системной динамики, методов стохастического имитационного моделирования, многоагентных систем, архитектуру агентных моделей, динамических систем и дискретно-событийного моделирования.

Содержание учебной дисциплины

• Классификация экономико-математических моделей и их применение для решения задач в области микро- и макроэкономики.
  Предмет и метод экономико-математического моделирования. Понятие экономико-математической модели. Классификация экономико-математических моделей. Основные этапы разработки моделей. Применение экономико-математических моделей для решения макро- и микро-экономических задач.
• Статические и динамические, линейные и нелинейные, теоретико-игровые и равновесные модели в макро- и микроэкономике.
  Модель Солоу как пример макроэкономической динамической модели: описание модели, стационарный режим, типы сходимости к стационарному режиму, значение стационарного режима фондовооруженности в случае производственной функции Кобба-Дугласа, золотое правило накопления. Постановка транспортной задачи. Постановка модели поведения потребителя (как примеры микроэкономических оптимизационных моделей). Конкуренция между двумя фирмами: равновесие Курно, равновесие и неравновесие Стэкельберга (как пример теоретико-игровой микроэкономической модели). Постановка модели межотраслевого баланса (модель Леонтьева), необходимое и достаточное условие ее продуктивности. Линейная модель международной торговли, условие сбалансированности торговли. Матрицы финансовых потоков SAM. Равновесные и квазиравновесные CGE и DCGE-модели.
• Статистические методы и модели прогнозирования в экономических исследованиях.
  Цели и задачи экономико-статистического моделирования и прогнозирования. Типы задач и область применения статистического анализа. Методы многомерного статистического анализа и моделирования социально-экономических явлений. Корреляционный анализ. Регрессионный анализ. Факторный анализ. Кластерный анализ. Метод наименьших квадратов. Коэффициент детерминации. Критерии статистической надежности: критерий Стьюдента, критерий Дарбина-Ватсона. Мультиколлинеарность. Обучающая и экзаменующая выборки. Методы классификации и анализа структуры данных. Деревья решений. Пакеты прикладных программ для статистического моделирования (IBM SPSS Statistics, Eviews, MS Excel).
• Имитационные модели в экономике.
  Методология имитационного моделирования. Теория и методы системной динамики. Методология разработки системно-динамических моделей. Примеры системно-динамических моделей. Методы стохастического имитационного моделирования. Имитационный эксперимент в условиях неопределенности. Оценка рисков и оптимизация решений с помощью имитационной модели. Многоагентные системы. Парадигма агентного моделирования. Архитектура агентных моделей. Агентное моделирование в оптимизационных задачах. Примеры агентных моделей. Динамические системы и дискретно-событийное моделирование. Введение в динамические системы. Блочный метод реализации моделей динамических систем. Интеграция систем имитационного моделирования с внешними приложениями.
• Оптимизационные модели в экономике
  Оптимальное производственное планирование. Методы математического программирование. Программирование в ограничениях. Оптимизация расписаний. Оптимальное распределение ресурсов по работам. Оптимизация набора инвестиционных проектов производственной компании. Оптимизация портфеля проектов с использованием портфельной теории Марковица. Реализация оптимизационных моделей в IBM iLOG CPLEX.
• Моделирование экономически-обоснованной стратегии компании на основе приоритизации стратегических инициатив
  Моделирование экономически обоснованной стратегии компании. SWOT – анализ стратегических целей в четырёх стратегических перспективах Нортона и Каплана: «Финансы», «Клиенты», «Внутренние процессы», «Обучение и рост сотрудников». Приоритизация целей. Инициирование стратегических инициатив проектов, направленных на достижение стратегических целей. Приоритизация стратегических инициатив. Формирование оптимального портфеля стратегических инициатив, являющегося стратегией компании.

Элементы контроля

• аудиторная работа
• тест

Промежуточная аттестация

• Промежуточная аттестация (1 модуль)
  0.5 * аудиторная работа + 0.5 * тест

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

• SPSS: искусство обработки информации : анализ стат. данных и восстановление скрытых закономерностей: пер. с нем., Бююль, А., 2002
• Анализ данных на компьютере, Тюрин, Ю. Н., 2003
• Прикладная статистика и основы эконометрики : учебник для вузов, Айвазян, С. А., 1998
• Прикладная статистика. Основы эконометрики. Т.2: Основы эконометрики, Айвазян, С. А., 2001
• Путеводитель по современной эконометрике : учеб.- метод. пособие для вузов, Вербик, М., 2008
• Теория вероятностей : учебник для экономических и гуманитарных специальностей: учеб. пособие для вузов, Тюрин, Ю. Н., 2009

Рекомендуемая дополнительная литература

• Анализ социологических данных с помощью пакета SPSS : учеб. пособие для вузов, Крыштановский, А. О., 2006