Стратегии инвестирования для консервативного инвестора

2020/2021

Учебный год

RUS

Обучение ведется на русском языке

5

Кредиты

Кто читает:

Практико-ориентированные магистерские программы факультета экономических наук

Статус:

Курс по выбору

Когда читается:

2-й курс, 1, 2 модуль

Преподаватели

Касаткин Дмитрий Михайлович

Погодин Сергей Константинович

Программа дисциплины

Аннотация

Данный курс Стратегии инвестирования для консервативного инвестора состоит из 2 разделов: Стратегии инвестирования в недвижимость и Стратегии инвестирования на рынке долгового капитала.Изучение дисциплины базируется на следующих дисциплинах: - «Финансовые рынки, институты и инструменты»; - «Конструирование и управление инвестиционным портфелем»; - «Производные финансовые инструменты».

Цель освоения дисциплины

• освоение слушателями основных особенностей инвестирования в инструменты с фиксированной доходностью
• получение студентами знаний об основных видах и способах инвестирования в недвижимость
• овладение студентами необходимыми понятиями рынка недвижимости, основными стратегиями инвестирования в недвижимость, методами прогнозирования рынка
• овладение студентами необходимыми навыками финансового анализа оценки инвестиций в недвижимость

Планируемые результаты обучения

• Студент должен знать - основные типы инструментов с фиксированной доходностью и их особенности; - базовые методы финансового моделирования цены инструментов с фиксированной доходностью;
• Студент должен уметь - оценивать справедливую цену и риск инструментов; - строить модели динамики процентных ставок; - трансформировать спот-ставки в форвардные ставки и наоборот;
• Студент должен владеть - навыками использования общефизических законов в важнейших практических приложениях; - навыками обработки и интерпретации результатов эксперимента.

Содержание учебной дисциплины

• Рынок инвестиционной недвижимости как часть рынка капитала
• Финансовый анализ и оценка инвестиций в недвижимость
• Анализ рынка недвижимости
• Анализ и оценка девелоперских проектов
• Стоимость земли и реальные опционы
• Временная структура процентных ставок
• Подходы к анализу чувствительности облигаций
• Производные инструменты на процентную ставку
• Портфель облигаций

Элементы контроля

• Работа на семинарских занятиях
• Эссе
• Тест
• Контрольная работа
• Письменный экзамен
• Работа на семинарских занятиях
• Эссе
• Тест
• Контрольная работа
• Письменный экзамен

Промежуточная аттестация

• Промежуточная аттестация (1 модуль)
  0.09 * Работа на семинарских занятиях + 0.7 * Тест + 0.21 * Эссе
• Промежуточная аттестация (2 модуль)
  0.5 * Промежуточная аттестация (1 модуль) + 0.15 * Работа на семинарских занятиях + 0.35 * Эссе

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

• Fabozzi, F. J. (2002). The Handbook of Financial Instruments. Hoboken, N.J.: Wiley. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsebk&AN=81949
• Фондовый рынок : учеб. пособие для вузов, Берзон, Н. И., 2009

Рекомендуемая дополнительная литература

• Количественные методы в финансах : учеб. пособие для вузов, Уотшем, Т. Дж., 1999
• Управление портфелем проектов как инструмент реализации корпоративной стратегии : учеб. пособие, Кузнецова, Е. В., 2014