• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Магистерская программа «Финансовый инжиниринг»

16
Апрель

Стратегии инвестирования для консервативного инвестора

2021/2022
Учебный год
RUS
Обучение ведется на русском языке
5
Кредиты
Кто читает:
Практико-ориентированные магистерские программы факультета экономических наук
Статус:
Курс по выбору
Когда читается:
2-й курс, 1, 2 модуль

Преподаватели


Касаткин Дмитрий Михайлович


Погодин Сергей Константинович

Программа дисциплины

Аннотация

Данный курс направлен на ознакомление учащихся с базовыми подходами и инструментами инвестирования для консервативных инвесторов с низким уровнем толерантности к риску. Курс охватывает полный спектр всех имеющихся на рынке наиболее низкорисковых инструментов инвестирования: от недвижимости до облигаций, подробно описываются присущие инструментам риски и предлагаются методики их минимизации. В рамках курса учащийся получает необходимые практические знания для самостоятельного анализа рыночных тенденций, имеющихся инструментов инвестирования, построения инвестиционных моделей и формирования долгосрочного низкорискового инвестиционного портфеля, позволяющего с высокой долей вероятности получить положительную доходность на вложенный капитал. Курс состоит из 2 разделов: Стратегии инвестирования в недвижимость и Стратегии инвестирования на рынке долгового капитала.
Цель освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины

  • освоение слушателями основных особенностей инвестирования в инструменты с фиксированной доходностью
  • получение студентами знаний об основных видах и способах инвестирования в недвижимость
  • овладение студентами необходимыми понятиями рынка недвижимости, основными стратегиями инвестирования в недвижимость, методами прогнозирования рынка
  • овладение студентами необходимыми навыками финансового анализа оценки инвестиций в недвижимость
Планируемые результаты обучения

Планируемые результаты обучения

  • Студент должен владеть - навыками использования общефизических законов в важнейших практических приложениях; - навыками обработки и интерпретации результатов эксперимента.
  • Студент должен знать - основные типы инструментов с фиксированной доходностью и их особенности; - базовые методы финансового моделирования цены инструментов с фиксированной доходностью;
  • Студент должен уметь - оценивать справедливую цену и риск инструментов; - строить модели динамики процентных ставок; - трансформировать спот-ставки в форвардные ставки и наоборот;
Содержание учебной дисциплины

Содержание учебной дисциплины

  • Рынок инвестиционной недвижимости как часть рынка капитала
  • Финансовый анализ и оценка инвестиций в недвижимость
  • Анализ рынка недвижимости
  • Анализ и оценка девелоперских проектов
  • Стоимость земли и реальные опционы
  • Временная структура процентных ставок
  • Подходы к анализу чувствительности облигаций
  • Производные инструменты на процентную ставку
  • Портфель облигаций
Элементы контроля

Элементы контроля

  • неблокирующий Работа на семинарских занятиях
  • неблокирующий Эссе
  • неблокирующий Тест
  • неблокирующий Контрольная работа
  • неблокирующий Письменный экзамен
  • неблокирующий Работа на семинарских занятиях
  • неблокирующий Эссе
  • неблокирующий Тест
  • неблокирующий Контрольная работа
  • неблокирующий Письменный экзамен
Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация

  • 2021/2022 учебный год 1 модуль
    0.21 * Эссе + 0.7 * Тест + 0.09 * Работа на семинарских занятиях
  • 2021/2022 учебный год 2 модуль
    0.15 * Работа на семинарских занятиях + 0.35 * Эссе + 0.5 * 2021/2022 учебный год 1 модуль
Список литературы

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

  • Fabozzi, F. J. (2002). The Handbook of Financial Instruments. Hoboken, N.J.: Wiley. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsebk&AN=81949
  • Фондовый рынок : учеб. пособие для вузов, Берзон, Н. И., 2009

Рекомендуемая дополнительная литература

  • Количественные методы в финансах : учеб. пособие для вузов, Уотшем, Т. Дж., 1999
  • Управление портфелем проектов как инструмент реализации корпоративной стратегии : учеб. пособие, Кузнецова, Е. В., 2014