Эконометрика (продвинутый уровень)

2021/2022

Учебный год

RUS

Обучение ведется на русском языке

6

Кредиты

Кто читает:

Практико-ориентированные магистерские программы факультета экономических наук

Статус:

Курс обязательный

Когда читается:

1-й курс, 1, 2 модуль

Преподаватели

Борзых Дмитрий Александрович

Языков Артем Анатольевич

Программа дисциплины

Аннотация

Эконометрика – одна из базовых основ современного экономического образования, в которой собран вероятностно-статистический инструментарий, необходимый для количественного анализа социально-экономических процессов и явлений и обоснования рекомендаций по экономической политике, вытекающих из проведенного анализа. Курс «Эконометрика (продвинутый уровень)» относится к профессиональному циклу и рассчитан на студентов магистратуры, прослушавших курс математического анализа, включающий дифференциальное и интегральное исчисление, а также курсы линейной алгебры, методов оптимальных решений, экономической статистики, теории вероятностей и математической статистики. Желательно иметь представление об эконометрике в рамках бакалаврского курса, но обязательным это требование не может являться, поскольку не может быть предъявлено магистрантам, не обладающим экономическим базовым образованием. Сведения, полученные в данном курсе, необходимы при изучении дисциплины Макроэкономика-3 и могут быть использованы в курсах «Экономика здоровья», «Макроэкономическая политика в переходных и развивающихся экономиках», «Макроэкономика финансовых рынков», «Экономика образования», «Корпоративное управление», «Государственные расходы», «Эмпирические корпоративные финансы», «Стохастический анализ в финансах», «Моделирование рисков», «Анализ финансовых временных рядов», «Корпоративные финансы: оценка стоимости компаний», «Финансовое моделирование в фирме», «Финансовое поведение населения», «Экономический рост», «Эконометрические приложения теории игр». Учебный процесс состоит из посещения студентами лекций и семинарских занятий, решения основных типов задач, включаемых в контрольные и домашние работы, связанные с анализом реальных данных, выполняемые на компьютерах в специализированных эконометрических пакетах.

Цель освоения дисциплины

• Курс «Эконометрика (продвинутый уровень)» рассчитан на студентов 1-го курса, обучающихся по магистерским программам «Прикладная экономика» и «Финансовые рынки». Задача курса – дать студентам представление о многообразии современных подходов эконометрического исследования, научить пониманию и использованию математического языка, на котором принято описывать современные эконометрические методы, привить критический подход при отборе инструментов анализа и осознание необходимости тщательного тестирования статистической адекватности получаемых моделей, а также развить навыки содержательной интерпретации результатов. Материал курса предназначен для использования в дисциплинах, связанных с эмпирическим анализом реальных экономических явлений, в курсах макро- и микро- экономики, при выполнении исследований в ходе подготовки магистерской диссертации

Планируемые результаты обучения

• В процессе изучения курса «Эконометрика-2» в соответствие с требованиями образовательного стандарта высшего профессионального образования у слушателей магистратуры по направлению подготовки «Экономика» должны формироваться следующие виды компетенций: • способность предлагать концепции, модели и апробировать современные способы и инструменты анализа
• • разрабатывать эконометрические модели исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере

Содержание учебной дисциплины

• Повторение
• Линейная регрессия и метод наименьших квадратов
• Несмещенность оценок
• Предмет эконометрики. Методология эконометрического исследования
• Эффективность оценок и теорема Гаусса–Маркова
• Доверительные интервалы
• Тестирование гипотез
• Фиктивные переменные и тест Чоу
• Тесты на правильную функциональную форму модели
• Модели анализа панельных данных.
• Мультиколлинеарность
• Гетероскедастичность
• Автокорреляция
• Модели бинарного выбора
• Системы эконометрических уравнений. Эндогенность
• Модели панельных данных
• Линейные модели временных рядов
• Нелинейные модели временных рядов

Элементы контроля

• Контрольная работа; домашнее задание; экзаменационная работа; активность работы на занятиях
• Домашние задания -дз; Контрольные работы-кр; Экзамен 1-эк1.
  Способ округления – арифметический

Промежуточная аттестация

• 2021/2022 учебный год 2 модуль
  Формы промежуточного контроля и их веса: оценка за контрольную работу [30%] (сессионная неделя 1-го модуля) + оценка за домашнее задание [20%] (середина декабря) + активность работы на занятиях [10%].

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

• Анализ панельных данных в пакете STATA : методические указания к компьютерному практикуму по курсу "Эконометрический анализ панельных данных", Ратникова, Т. А., 2005
• Анализ панельных данных и данных о длительности состояний : учеб. пособие, Ратникова, Т. А., 2014
• Введение в эконометрический анализ панельных данных : учеб. пособие, Ратникова, Т. А., 2010
• Высшая математика для экономистов : учебник для вузов, Кремер, Н. Ш., 2004
• Путеводитель по современной эконометрике : учеб.- метод. пособие для вузов, Вербик, М., 2008
• Эконометрика в задачах : базовый курс: с примерами в среде MATLAB: около 100 задач с решениями, Борзых, Д. А., 2018
• Эконометрика. Кн. 1: Ч. 1: Основные понятия, элементарные методы; Ч.2 : Регрессионный анализ временных рядов, Носко, В. П., 2011
• Эконометрика. Кн. 2: Ч. 3: Системы одновременных уравнений, панельные данные, модели с дискретными и ограниченными объ..., Носко, В. П., 2011
• Эконометрика. Начальный курс, Магнус, Я. Р., 1997

Рекомендуемая дополнительная литература

• Wooldridge, J. M. . (DE-588)131680463, (DE-576)298669293. (2002). Econometric analysis of cross section and panel data / Jeffrey M. Wooldridge. Cambridge, Mass. [u.a.]: MIT Press. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edswao&AN=edswao.095629173