Научно-исследовательский семинар "Финансовые рынки и финансовые институты 3"

2019/2020

Учебный год

RUS

Обучение ведется на русском языке

8

Кредиты

Кто читает:

Школа финансов

Статус:

Курс по выбору

Когда читается:

1-й курс, 1-4 модуль

Преподаватели

Гришунин Сергей Вадимович

Курбангалеев Марат Зуфарович

Лапшин Виктор Александрович

Селезнёва Зинаида Владимировна

Программа дисциплины

Аннотация

Для достижения указанных целей на реферативную и аналитическую работу представляются наиболее интересные, актуальные исследовательские темы и статьи для изучения, работы для репликации (список тем и статей формирует ответственный за НИС). Предусматривается, что в ходе докладов, презентаций и дискуссий студенты магистратуры обсудят наиболее значимые теоретические и научно-практические аспекты функционирования национального и глобального финансового рынка, познакомятся и доложат о проблемных областях в рамках изучаемых дисциплин программы ФРФИ, обсудят актуальность и выбор методов, баз данных для собственной исследовательской работы. НИС 1 и 2 модулей 1 семестра должен помочь студенту в выборе темы курсовой работы, обоснованию ее актуальности, возможности сформировать панель данных для исследования, сформировать понимание возможностей и ограничений эмпирического тестирования на основе компеляции баз данных и формулируемых гипотез. Работы по репликации включают следующие темы: тесты на эффективность (informational efficiency) и random-walk рынков по индексам акций, облигаций; эффективность факторного инвестирования (3ФФ) и тестирование значимости факторов на развивающихся рынках капитала; DEA метод и тестирование факторов, определяющих доходность облигационного рынка; риск-менеджмент и инструменты оценки риска; регулирование банковской деятельности и ее влияние на развитие финансового рынка и экономический рост; банковские паники; особенности работы с большими данными; страновые особенности развития финансовых рынков; тестирование связи кредитных рейтингов и рынков кредитных производных, тестирование гипотезы ожиданий в еѐ различных вариантах. Blending Learning обучение реализуется по теме финансового консультирования и управления личными финансами: ссылка на курс: https://www.coursera.org/learn/upravlenie-lichnymi-finansami/home/welcome

Цель освоения дисциплины

• Формирование профессиональных исследовательских, аналитических и консультационных компетенций, позволяющих успешно работать на глобальном финансовом рынке.
• Подтверждение навыков выполнения всех элементов научно- исследовательских работ (обоснование проблемы и актуальности ее исследования, работа с библиотечными ресурсами и написание реферата, поиска информации и формирования базы данных под заданную проблему, выбора методов анализа и инструментов решения заданной исследовательской проблемы, презентации результатов, оппонирования и т.д.).
• Обучение (работы с профессиональными базами данных)
• Развитие компетенций презентации и защиты проведенного исследования
• Развитие групповой (командной) работы (soft skills)

Планируемые результаты обучения

• Знать источники получения данных для реферативной работы (библиотечные ресурсы, рейтингование журналов финансово-экономической тематики, квартили журналов по качеству)
• Знать источники профессиональных баз данных для формирования панели для эмпирических исследований
• Уметь приложить полученные на НИС знания к проблематике проводимого им самостоятельного оригинального исследования в соответствии с утвержденной темой курсовой работы
• Знать авторские позиции ведущих зарубежных и российских ученых с указанием негативных и позитивных составляющих
• Знать выдвигаемые в научном мире гипотезы по современным проблемам развития финансовых рынков, отдельных их сегментов;
• Уметь представлять результаты своего исследования научному сообществу, студентам бакалавриата
• Иметь навыки обоснования темы и формулирования гипотез самостоятельной научно-исследовательской работы
• Знать методологические и методические подходы к практической реализации научных рекомендаций
• Уметь подготовить предложения для практического использования полученных результатов исследования
• Иметь навыки проведения презентации ранее проведенных исследований и самостоятельно полученных результатов по репликации ранее проведенного исследования
• Иметь навыки подготовки докладов на научных семинарах, конференциях, статей в научных журналах
• Иметь навыки участия в научных дискуссиях и оппонирования коллегам

Содержание учебной дисциплины

• Введение в процесс проведения исследовательской работы. Профессиональная этика. Поиск темы КР и ВКР. Работа с научным руководителем и по тематике НИС. Сайт ВШЭ и инфо по публикациям преподавателей
• Работа с базами данных. Библиотечные ресурсы
  Интернет-ресурсы 1. Международный валютный фонд – www.imf.org 2. Банк международных расчетов – www.bis.org 3. Всемирный банк – www.worldbank.org Базы данных 1. База данных Bloomberg. 2. База данных Thomson Reuters Eikon. Профессиональные поисковые системы: a. Science Direct b. JSTOR c. ProQuest d. EBSCO e. НЭБ f. EconLit
• Работа с информационно-аналитическими профессиональными базами
• Особенности обоснования актуальности исследования
• Особенности исследований на финансовых рынках
• Методология самостоятельного исследования
• Модельные конструкции на финансовых рынках
• Направления эмпирических исследований
• Принципы проведения научных дискуссий, оппонирования, критический подход к обоснованию научной значимости
• Особенности реализации и представления научных исследований
• Консалтинговая и консультационная работа на финансовом рынке. Этика и ответственность. Роль финансового консультанта

Элементы контроля

• Реферат (первый семестр)
• Презентация выбора темы (первый семестр)
• Текущая работа на семинарах (НИС в первом семестре)
• Работа с базой Блумберг (в первом семестре)
• Работа с базой ТомсонРейтер (в первом семестре)
• Работа с базой Мобиле или Спарк или Cbonds (в первом семестре)
• Репликация с выполнением в группе из трех человек (второй семестр)
• Выступление с результатами репликации перед студентами ФРФИ (второй семестр)
• Презентация по теме Курсовой работы (второй семестр)
• Презентация по изученной статье (второй семестр)
• Сдача теста по материалам тематических вэбинаров (второй курс)

Промежуточная аттестация

• Промежуточная аттестация (2 модуль)
  0.25 * Презентация выбора темы (первый семестр) + 0.15 * Работа с базой Блумберг (в первом семестре) + 0.1 * Работа с базой Мобиле или Спарк или Cbonds (в первом семестре) + 0.15 * Работа с базой ТомсонРейтер (в первом семестре) + 0.25 * Реферат (первый семестр) + 0.1 * Текущая работа на семинарах (НИС в первом семестре)
• Промежуточная аттестация (4 модуль)
  0.05 * Выступление с результатами репликации перед студентами ФРФИ (второй семестр) + 0.15 * Презентация по изученной статье (второй семестр) + 0.25 * Презентация по теме Курсовой работы (второй семестр) + 0.4 * Репликация с выполнением в группе из трех человек (второй семестр) + 0.15 * Сдача теста по материалам тематических вэбинаров (второй курс)

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

• Теплова, Т., & Крылова, М. (2007). Эмпирическое Исследование Факторов, Определяющих Инвестиционную Активность Российских Компаний.

Рекомендуемая дополнительная литература

• Асатуров К.Г., & Теплова Т.В. (2014). Построение Коэффициентов Хеджирования Для Высоколиквидных Акций Российского Рынка На Основе Моделей Класса Garch. Журнал Экономика и Математические Методы (ЭММ), 1, 37.
• Инвестиции : учебник для бакалавров, Теплова, Т. В., 2011