Банковское дело 2

2020/2021

Учебный год

RUS

Обучение ведется на русском языке

3

Кредиты

Кто читает:

Школа финансов

Статус:

Курс по выбору

Когда читается:

1-й курс, 4 модуль

Преподаватели

Анно Андрей Александрович

Горелая Наталия Васильевна

Программа дисциплины

Аннотация

Настоящая дисциплина относится к циклу специальных дисциплин и блоку дисциплин, обеспечивающих профессиональную подготовку. Настоящая дисциплина является пререквизитом для дисциплины «Управление рисками в финансовых учреждениях». Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: • Макроэкономика • Микроэкономика • Эконометрика • Финансовые рынки и финансовые институты • Банковское дело (на уровне бакалавриата) • Банковское дело 1 (на уровне магистратуры)

Цель освоения дисциплины

• Изучение ключевых характеристик, рисков, угроз, требований и возможностей деятельности современных кредитных организаций в текущих условиях, включая кризисные
• Освоение методов измерения и способов управления основными рисками в банке
• Изучение основных форм финансовой отчетности и освоение навыков аналитической работы в банке
• Изучение содержания управленческих решений в кредитных организациях по основным направлениям деятельности
• Освоение правовых основ и базовых подходов к оценке стоимости банка
• Изучение принципов управления стоимостью кредитной организации и концепции экономической прибыли

Планируемые результаты обучения

• ориентироваться в основных источниках информации по данной проблематике
• знать принципы построения внутренней организации банка и процесс внутреннего распределения ресурсов
• понимать процесс формирования управленческой банковской отчетности
• уметь комплексно представлять влияние ключевых внешних и внутренних рисков на деятельность банков
• уметь проводить начальный комплексный анализ банка по совокупности доступной отчетности и сведений о внешней банковской среде с системным представлением результатов
• знать основные типы банковских институтов и ключевые различия в их деятельности, рисках и управлении ими

Содержание учебной дисциплины

• Тема 1. Современное состояние банковского дела и особенности его развития. Риски в банковском бизнесе.
  Особенности организации и функционирования современных банков. Парадигма банковской деятельности: прибыль-риск-регулирование. Основные риски в банковском бизнесе: кредитный риск, рыночный риск, операционный риск. Методы оценки и способы управления рисками.
• Тема 2. Регуляторные требования к современным банкам. Базельские соглашения – I, II, III. Обязательные нормативы Банка России
  Регулирование банковской деятельности и риск-ориентированный надзор. Роль международных организаций в обеспечении стабильности в финансовом секторе. Суть Базельских соглашений (Базель I, II, III). Регуляторное воздействие на банки. Обязательные нормативы Банка России. Имплементация требований Базельских соглашений в практику регулирования банковской деятельности в России. Надзор за выполнением банками установленных требований.
• Тема 3. Управление ликвидностью в банке. Риск несбалансированной ликвидности. Требования регулятора к поддержанию ликвидности
  Понятие ликвидности банка. Факторы спроса на ликвидные средства и методы обеспечения ликвидности. Риск несбалансированной ликвидности. Модели оценки риска ликвидности. Управление ликвидностью в банке. Требования регулятора к поддержанию ликвидности. Обязательные нормативы ликвидности.
• Тема 4. Оценка стоимости банка.
  Оценка стоимости банка как потока доходов и по рыночным мультипликаторам. Правовые основы и базовые подходы к оценке стоимости банка. Особенности построения моделей DCF для кредитной организации. Выбор базы для расчета денежного потока. Возможные поправки статей отчетности. Ставка дисконтирования для оценки стоимости банка. Методы CAPM, APT, кумулятивное построение – банковская специфика, сравнение и анализ. Сравнительный подход к оценке стоимости. Отбор мультипликаторов и банков-аналогов. Выбор поправок. Типичные проблемы и ошибки при оценке стоимости банка доходным и сравнительным подходом. Ограничения в применении сравнительного и доходного подхода. Проблемы согласования результатов подходов.
• Тема 5. Управление стоимостью кредитной организации. Value-based management.
  Менеджмент, основанный на управлении стоимостью кредитной организации, и концепция экономической прибыли. Неоднородность структуры банка, центры финансовой ответственности (бизнес-единицы). Система функционирования центров ответственности в рамках модели VBM, оценка эффективности. Ставка дисконтирования в модели управления стоимостью – доходность на собственный капитал и RORAC. Понятие драйверов стоимости. Дерево драйверов. Дерево модели Дюпона (ROE) Финансовое поощрение персонала в банках. Правовое регулирование поощрения. Использование VBM при управлении персоналом кредитной организации. Практика российской банковской системы, международный опыт. Альтернативные подходы к управлению стоимостью.

Элементы контроля

• Итоговый контрольный тест
  Если итоговая оценка за дисциплину составила менее 4 баллов, то студент получает неудовлетворительную оценку и обязан явиться на повторную пересдачу. В случае получения дробной итоговой оценки менее 4 баллов округление не производится (например, 3,9 не округляется до 4). Во всех остальных случаях, когда дробная итоговая оценка составляет более 4, она округляется до целого числа по правилам математического округления. На этапах формирования оценки округления не производятся.
• Индивидуальная проектная работа
• Практическая работа

Промежуточная аттестация

• Промежуточная аттестация (4 модуль)
  0.4 * Индивидуальная проектная работа + 0.3 * Итоговый контрольный тест + 0.3 * Практическая работа

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

• Банковский менеджмент : учебник для вузов, Лаврушин, О. И., 2011
• Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг, Синки, Дж. Ф., 2007

Рекомендуемая дополнительная литература

• Управление ликвидностью в российском коммерческом банке : учеб. пособие для вузов, Астрелина, В. В., 2012