Финансы банка

2019/2020

Учебный год

RUS

Обучение ведется на русском языке

3

Кредиты

Кто читает:

Департамент больших данных и информационного поиска

Статус:

Курс обязательный

Когда читается:

1-й курс, 3 модуль

Преподаватель

Масютин Алексей Александрович

Программа дисциплины

Аннотация

Курс "Банковское дело и финансы" состоит из 7 разделов и рассчитан на 7 недель обучения. Каждый раздел содержит в среднем от 4 до 5 видео-лекций и завершается тестовым заданием. В рамках курса мы обсудим, зачем нужны банки. Рассмотрим их основные функции, поговорим о финансовой отчетности банков: отчете о прибылях и убытках и балансе банка, после чего перейдем к кредитным и депозитным операциям. Мы изучим характеристики банковских кредитов, займов и альтернативные формы финансирования. В середине курса мы обратимся к операциям банков на финансовых рынках, после чего перейдем к транзакционным операциям и обсудим основные бизнес модели банков. В заключение курса мы перейдем к практическому финансовому анализу банков: рассмотрим кейсы из российской банковской практики, поговорим о банковских кризисах, используя примеры из недавнего прошлого. В финале курса мы заглянем в будущее банковского бизнеса и обсудим новейшие тренды индустрии.

Цель освоения дисциплины

• Целями освоения дисциплины «Финансы банка» является освоение слушателями принципов построения финансовой отчетности банков: отчетов о прибылях и убытках и балансе банка, освоение учета кредитных и депозитных операций. Слушатели изучают характеристики банковских кредитов, займов и альтернативные формы финансирования, типы операций банков на финансовых рынках. Курс включает практический финансовый анализ банков: кейсы из российской банковской практики.

Планируемые результаты обучения

• знать структуру активов и пассивов банка,
• знать принципы ценообразования банковских кредитов и займов,
• уметь проводить анализ финансовой устойчивости банка.
• владеть подходом к анализу финансовой устойчивости банка – CAMELS (достаточность капитала, качество активов, качество управления, доходность, ликвидность и фондирова- ние, чувствительность к рыночному риску),
• уметь дать характеристику основным статьям баланса и отчета о прибылях и убытках,

Содержание учебной дисциплины

• Введение в бизнес-модель и финансы банков
   Роль банков в финансовой системе России  Проблема асимметрии информации  Снижение риска инвестирования  Риск, доходность и регулирование
• Финансовая отчетность банков
   Понятие и формы финансовой отчетности  Принципы подготовки финансовой отчетности  Отчет о финансовом положении банка. Часть 1 - активная сторона баланса  Отчет о финансовом положении банка. Часть 2 - пассивная сторона баланса  Отчет о прибылях и убытках банка
• Кредитные и депозитные операции банков
   Банковские кредиты и их характеристики  Альтернативные формы кредитования  Ценообразование кредитов  Банковские займы, их характеристики и ценообразование
• Операции банков на финансовых рынках
   Финансовые рынки и рыночные риски  Денежный рынок  Валютный рынок  Рынок капитала  Рынок производных финансовых инструментов
• Комиссионные операции и бизнес-модели банков
   Комиссионные операции банков  Гарантии и аккредитивы  Бизнес-модели банков по продуктовому фокусу  Специфические бизнес-модели банков, входящие в ФПГ
• Финансовый анализ банков
  Принципы финансового анализа. Концепция CAMELS
• Будущее банковского бизнеса
   Цифровизация и автоматизация.  Блокчейн как технология доверия.  Информация как новая нефть  Модуляризация - глобальный бизнес-тренд в эпоху цифровых технологий.  Актуальные вопросы в области финансов банка.

Элементы контроля

• Промежуточные тесты
• Итоговый кейс
  Оценка за дисциплину выставляется в соответствии с формулой оценивания от всех пройденных элементов контроля. Экзамен не проводится.

Промежуточная аттестация

• Промежуточная аттестация (3 модуль)
  0.3 * Итоговый кейс + 0.7 * Промежуточные тесты

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

• Авдеева В.И., Губернаторова Н.Н., Костина О.И. - Корпоративные финансы (для бакалавров) - КноРус - 2019 - 321с. - ISBN: 978-5-406-06421-4 - Текст электронный // ЭБС BOOKRU - URL: https://book.ru/book/929935
• Аганбегян, А. Г. Финансы, бюджет и банки в новой России / А.Г. Аганбегян. — Москва : Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2019. - 400 с. - ISBN 978-5-7749-1277-3. - Режим доступа: https://new.znanium.com/catalog/product/1043292

Рекомендуемая дополнительная литература

• Анализ, оценка и финансирование инновационных проектов : учебное пособие / В.К. Проскурин. — 2-е изд., доп. и перераб. — Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2020. — 136 с. - Текст : электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1054437
• Брусов П.Н., Филатова Т.В., Орехова Н.П. - Современные корпоративные финансы и инвестиции - КноРус - 2014 - 517с. - ISBN: 978-5-406-03148-3 - Текст электронный // ЭБС BOOKRU - URL: https://book.ru/book/915981