Хаметов Владимир Минирович

2 сентября 2023 года ушел из жизни Владимир Минирович Хаметов.

Московский институт электроники и математики НИУ ВШЭ, Департамент прикладной математики понесли тяжелую утрату – на 77 году жизни, после продолжительной болезни скончался известный ученый-математик,  профессор кафедры Компьютерной безопасности, доктор физико- математических наук, профессор Хаметов Владимир Минирович.

Владимир Минирович в 1968 году окончил Уральский политехнический институт им. С.М. Кирова по специальности «Радиоэлектронные устройства», а затем аспирантуру Московского государственного института электронного машиностроения. Успешно защитил кандидатскую, а затем докторскую диссертацию по специальности 01.01.05  «Теория вероятностей и математическая статистика». После защиты докторской диссертации работал на должности профессора кафедры «Исследование операций»  МИЭМ.

В 2009 году начал работать по совместительству на факультете экономических наук НИУ ВШЭ. 
С 2010 года работал на должности профессора кафедры Компьютерной безопасности МИЭМ, а затем НИУ ВШЭ.

Область профессиональных интересов Владимира Минировича – оптимальное управление случайными процессами, статистика случайных процессов, стохастическая финансовая математика.

За заслуги в области научной и преподавательской деятельности Владимир Минирович был неоднократно поощрен руководством ВШЭ и министерства образования России. Так, в 2009 году он награжден нагрудным  знаком "Почетный работник высшего профессионального образования России," в 2017 году – отмечен благодарностью  Высшей школы экономики, а в 2021 году награжден Почетной грамотой Высшей школы экономики.

Память о Владимире Минировиче навсегда сохранится в наших сердцах.  

Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) повышение квалификации «Методика разработки и применения дистанционных образовательных технологий в преподавании физико-математических дисциплин» с 20.02.2018 по 30.05.2018 https://www.hse.ru/mirror/pubs/share/235195168

В 2009г. награжден нагрудным знаком «почетный работник» высшей школы РФ.

В 2010 г. Награждён медалью "За пропаганду спасательного дела" (приказом Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий № 173 от 23.11.10 ) 

2011 г. Работа   В.М. Хаметова "Минимаксное хеджирование опционов европейского типа на неполных рынках (дискретное время)" признана лучшей работой в ЦЭМИ РАН в 2011 году.  

1.  Хаметов В.М. "Некоторые вопросы нелинейной фильтрации случайных процессов" Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук. М. МИЭМ, 153 с.  1979

2. Хаметов В.М., Яшин А.И. ''Интерполяция скачкообразных условно-гауссовских процессов'' Проблемы передачи информации, № 4. 1983

3. Khametov V.M., Piynovskiy A.B. "New effective solution of optimality’s equations"Problems of Control and Information Theory, № 4, vol. 14.   1985

4. Khametov V.M. ''The optimal control of discounted Markov processes with Infinite horizon'' Proceeding Second IFAC symposium on Stochastic Control. Vilnius part I. 1986

   Aliseenko O.V., Piynovskiy A.B., Khametov V.M. "The optimal Control of stochastic sequences with delay"Problems of Control and Information Theory, № 1, vol. 15.   1986

5. Хаметов В.М. "Фильтрация, интерполяция, экстраполяция марковских цепей с непрерывным параметром" Автоматика и телемеханика, № 8. 1986

6. Хаметов В.М. "О существовании единственности решения уравнения нелинейной фильтрации скачкообразных процессов" Известия вузов, Математика, № 2. 1987

7. Khametov V.M. ''Filtration of jump processes'' Proceeding of First World Congress of Bernoulli Society. v. 2.  1989

8. Пиуновский А.Б., Хаметов В.М. "Новые точно решаемые примеры для управляемых цепей Маркова"Кибернетика, № 3.  1990

9. Хаметов В.М. Силаев А.А. "Оценка границ спрэда европейского опциона". Журнал "Обозрение прикладной и промышленной математики". №4, Т.15. 2008.

10. Хаметов В.М. Зверев О.Н. "Об условиях справедливости опционального разложения". Журнал "Обозрение прикладной и промышленной математики". №6, Т.16, 2009.

11. Хаметов В.М. Зверев О.Н. "Минимаксный суперхеджирующий портфель Европейского опциона". Российский экономический конгресс. Сборник докладов участников., М.,ИЭ РАН, 2009 (ISBN 987-5-9940-0219-3)

12. Khametov V.M. "Asymptotic solution of Inverse Kolmogorov equation for diffusion processes with small diffusion" Proceeding of Fifth International Vilnius Conf. v. 1.  1990

13. Пиуновский А.Б., Хаметов В.М. "Оптимальное управление случайными последовательностями при ограничениях" Математические заметки, № 6, т. 49. 1991

14. Хаметов В.М. "Асимптотические решения задачи Коши для линейных параболических уравнений второго порядка с малым параметром при старшей производной" Математические заметки, № 6, т. 68. 2000

15. Хаметов В.М. "Оптимальные стратегии управляемых в слабом смысле стохастических систем с полной информацией" Диссертация на соискание ученой степени доктора физико-математических наук. М. МИЭМ, 376 с. 2001

16. Бояринцева Н.С., Хаметов В.М.  "Новая теорема о представлении мартингалов (дискретное время)" Математические заметки, № 1, т. 75, с. 40 - 54. 2004

17. Хаметов В.М. Захарова А.В. "Задача об оптимальной остановке и антагонистическая игра". Журнал "Обозрение прикладной и промышленной математики".  №3, Т. 13, 2006

18. Хаметов В.М. Сиверцев О.Н. "Задача восстановления функции". Журнал "Обозрение прикладной и промышленной математики".  №3, Т. 13, 2006

19. Хаметов В.М. Жуков В.А. "Представление измеримых ограниченных функционалов заданных на траекториях многомерных случайных последовательностей". Журнал "Обозрение прикладной и промышленной математики". №6, Т.14, 2007

Всего опубликовано более 100 научных работ

1. Кульман Н.К., Хаметов В.М. «Нелинейная фильтрация случайных процессов». М.: МИЭМ, 1982г., 80с.
2. Хаметов В.М., Яшин А.И. «Скачкообразные случайные процессы». М.: МИЭМ, 1984г., 80с.
3. Хаметов В.М., Пиуновский А.Б. «Оптимальное управление скачкообразными случайными процессами». М.: МИЭМ, 1984г., 80с.
4. Каштанов В.А., Хаметов В.М. «Исследование операций». М.: МИЭМ, 1990г., 125с.

• Актуарные расчеты (бакалавриат), специализация: Управление рисками и страхование, факультет экономики, 4 курс, 3-й модуль 
• Стохастический анализ и моделирование (магистратура), магистерская программа "Финансовые рынки и финансовые институты", специализация "Управление рисками и актуарные методы", 1 курс

КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРЫ

• Математический институт им. В.А. Стеклова. Научный семинар «Случайные процессы и управление» под руководством А.Н. Ширяева и Н.В. Крылова. 1975 – 1991  

• VIII Всесоюзная конференция по проблемам управления. Алма-Ата. Название доклада: Оптимальное обнаружение. 1981

• Всесоюзная конференция по теории информации. Название доклада: Об оптимальной передаче непрерывного сообщения. 1981

• Третья международная конференция по теории вероятностей и математической статистике. Вильнюс. Название доклада: Обратная интерполяция при скачкообразных наблюдениях. 1981

• Международная семинар по теории телетрафика. Название доклада: Оптимальное управление передачей информации. 1984

• Московский государственный институт электроники и математики. Научный семинар под руководством Колмановского В.Б., Афанасьева В.Н. и Носова В.Р. 1986 – Н.В.

• IV International Vilnius Conf. T.P. and M.S. Название доклада: Оптимальное управление стохастическими уравнениями с малым. параметром. 1985

• Первый Всемирный конгресс общества Бернулли. Названиедоклада:Filtration of jump processes. 1988

• IX Всесоюзная конференция по проблемам управления. Ташкент. Название доклада: Оптимальное управление последовательностями с ограничениями. 1989

• V International Vilnius Conf. T.P. and M.S.Названиедоклада: Global asymptotic of solution Inverse Kolmogorov equation. 1989

• Третий Всероссийский симпозиум по прикладной и промышленной математике. Название доклада: Опциональное разложение полумартингалов. 2002

• Международная конференция "Колмогоров и современная математика" Название доклада: Формула замены переменной для функционалов заданных на траекториях семимартингалов. 2003

• Одиннадцатая Всероссийская школа-коллоквиум по стохастическим методам. Название доклада: Европейский опцион – это антагонистическая игра. 2004

• Двенадцатая Всероссийская школа-коллоквиум по стохастическим методам. Название доклада: Условия существования мартингальных мер. 2005

• Седьмой Всероссийский симпозиум по прикладной и промышленной математике. Кисловодск. Названия докладов: 1) Задача об оптимальной остановке и антагонистическая игра с природой. 2) Задача восстановления функции. 2006  

•      Четырнадцатая Всероссийская школа-коллоквиум по стохастическим методам. 29 сентября -7 октября 2007. г.Сочи.

• Седьмая Международная Петрозаводская конференция «Вероятностные методы дискретной математики». 1-6 июня 2008. г.Петрозаводск.

• Первый Российский экономический конгресс 7-12 декабря 20009. Доклад 10 декабря "Минимаксный суперхеджирующий портфель Европейского опциона"

Основное место работы:

Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики

Профессор 

Департамент прикладной математики МИЭМ НИУ ВШЭ

• 2001 г. - Московский государственный институт электроники и математики. Доктор физико-математических наук.
• 1985 г. - Московский государственный институт электроники и математики. Доцент кафедры "Исследование операций".
• 1984 г. - Член Московского математического общества.