Sergey V. Kurochkin
- Associate Professor:Faculty of Economic Sciences / Department of Financial Market Infrastructure
- Sergey V. Kurochkin has been at HSE University since 1999.
Education, Degrees and Academic Titles
- 1995Associate Professor
- 1989
Candidate of Sciences* (PhD) in Real, Complex and Functional Analysis
Lomonosov Moscow State University - 1977
Degree
Lomonosov Moscow State University
* Candidate of Sciences
According to the International Standard Classification of Education (ISCED) 2011, Candidate of Sciences belongs to ISCED level 8 - "doctoral or equivalent", together with PhD, DPhil, D.Lit, D.Sc, LL.D, Doctorate or similar. Candidate of Sciences allows its holders to reach the level of the Associate Professor.
According to the International Standard Classification of Education (ISCED) 2011, Candidate of Sciences belongs to ISCED level 8 - "doctoral or equivalent", together with PhD, DPhil, D.Lit, D.Sc, LL.D, Doctorate or similar. Candidate of Sciences allows its holders to reach the level of the Associate Professor.
Courses (2023/2024)
Construction of Structured Financial Products (Master’s programme; Faculty of Economic Sciences; field of study "38.04.08. Финансы и кредит", field of study "38.04.08. Финансы и кредит"; 1 year, 4 module)Rus
Derivatives (Bachelor’s programme; Faculty of Economic Sciences; field of study "38.03.01. Экономика", field of study "38.03.01. Экономика"; 4 year, 3 module)Rus
- Derivatives (Bachelor’s programme; Faculty of Economics; 4 year, 3 module)Rus
Derivatives 2 (Master’s programme; Faculty of Economic Sciences; field of study "38.04.08. Финансы и кредит", field of study "38.04.08. Финансы и кредит"; 1 year, 4 module)Rus
Investment Portfolio Management (Master’s programme; Faculty of Economic Sciences; field of study "38.04.08. Финансы и кредит", field of study "38.04.08. Финансы и кредит"; 1 year, 4 module)Rus
- Methodological Research Seminar (Bachelor’s programme; Faculty of Economic Sciences; 4 year, 1 module)Rus
- Past Courses
Courses (2022/2023)
Construction and Management of Investment Portfolio (Master’s programme; Faculty of Economic Sciences; field of study "38.04.08. Финансы и кредит", field of study "38.04.08. Финансы и кредит"; 1 year, 3 module)Rus
Construction of Structured Financial Products (Master’s programme; Faculty of Economic Sciences; field of study "38.04.08. Финансы и кредит", field of study "38.04.08. Финансы и кредит"; 1 year, 4 module)Rus
Derivatives (Bachelor’s programme; Faculty of Economic Sciences; field of study "38.03.01. Экономика", field of study "38.03.01. Экономика"; 4 year, 3 module)Rus
- Derivatives (Bachelor’s programme; Faculty of Economics; 4 year, 3 module)Rus
Derivatives 2 (Master’s programme; Faculty of Economic Sciences; field of study "38.04.08. Финансы и кредит", field of study "38.04.08. Финансы и кредит"; 1 year, 4 module)Rus
- Derivatives 2 (Mago-Lego; 4 module)Rus
Financial Innovation (Master’s programme; Faculty of Economic Sciences; field of study "38.04.08. Финансы и кредит", field of study "38.04.08. Финансы и кредит"; 1 year, 3 module)Rus
- Introduction to Machine Learning (Master’s programme; Faculty of Economic Sciences; 2 year, 2 module)Rus
- IT for Financials (Master’s programme; Faculty of Economic Sciences; 2 year, 1, 3 module)Rus
- Methodological Research Seminar (Bachelor’s programme; Faculty of Economic Sciences; 4 year, 1 module)Rus
Courses (2021/2022)
- Construction and Management of Investment Portfolio (Master’s programme; Faculty of Economic Sciences; 1 year, 3 module)Rus
- Construction of Structured Financial Products (Master’s programme; Faculty of Economic Sciences; 1 year, 4 module)Rus
Derivatives (Bachelor’s programme; Faculty of Economic Sciences; field of study "38.03.01. Экономика", field of study "38.03.01. Экономика"; 4 year, 3 module)Rus
- Derivatives (Bachelor’s programme; Faculty of Economics; 4 year, 3 module)Rus
- Derivatives 1 (Master’s programme; Faculty of Economic Sciences; 1 year, 3 module)Rus
- Financial Innovation (Master’s programme; Faculty of Economic Sciences; 1 year, 3 module)Rus
- Introduction into Python (Master’s programme; Faculty of Economic Sciences; 1 year, 1 module)Rus
- Introduction to Deep Learning (Master’s programme; Faculty of Economic Sciences; 2 year, 2 module)Eng
- Introduction to Machine Learning (Master’s programme; Faculty of Economic Sciences; 2 year, 1 module)Rus
- IT for Financials (Master’s programme; Faculty of Economic Sciences; 2 year, 1, 2 module)Rus
- Methodological Research Seminar (Bachelor’s programme; Faculty of Economic Sciences; 4 year, 1 module)Rus
- Research Seminar "Contemporary Problems of Development of Finacial Markets" (Master’s programme; Faculty of Economic Sciences; 1 year, 1-4 module)Rus
Courses (2020/2021)
- Construction and Management of Investment Portfolio (Master’s programme; Faculty of Economic Sciences; 1 year, 3 module)Rus
- Construction of Structured Financial Products (Master’s programme; Faculty of Economic Sciences; 1 year, 4 module)Rus
Derivatives (Bachelor’s programme; Faculty of Economic Sciences; field of study "38.03.01. Экономика", field of study "38.03.01. Экономика"; 4 year, 3 module)Rus
- Derivatives 1 (Master’s programme; Faculty of Economic Sciences; 1 year, 3 module)Rus
- Financial Innovation (Master’s programme; Faculty of Economic Sciences; 1 year, 3 module)Rus
- Introduction to Deep Learning (Master’s programme; Faculty of Economic Sciences; 2 year, 2 module)Eng
- IT for Financials (Master’s programme; Faculty of Economic Sciences; 2 year, 1, 2 module)Rus
- Methodological Research Seminar (Bachelor’s programme; Faculty of Economic Sciences; 4 year, 2 module)Rus
- Исследовательский проектный семинар (НИС) (Optional course (faculty); Faculty of Economic Sciences; 1-3 module)Rus
- Research Seminar "Contemporary Problems of Development of Finacial Markets" (Master’s programme; Faculty of Economic Sciences; 1 year, 1-4 module)Rus
Courses (2019/2020)
- Construction and Management of Investment Portfolio (Master’s programme; Faculty of Economic Sciences; 1 year, 3 module)Rus
- Construction of Structured Financial Products (Master’s programme; Faculty of Economic Sciences; 1 year, 4 module)Rus
Derivatives (Bachelor’s programme; Faculty of Economic Sciences; field of study "38.03.01. Экономика", field of study "38.03.01. Экономика"; 4 year, 3 module)Rus
- Derivatives 1 (Master’s programme; Faculty of Economic Sciences; 1 year, 3 module)Rus
- Financial Innovation (Master’s programme; Faculty of Economic Sciences; 1 year, 3 module)Rus
- Financial markets and financial infrastructure (Bachelor’s programme; Graduate School of Business; 3 year, 2, 3 module)Rus
- IT for Financials (Master’s programme; Faculty of Economic Sciences; 2 year, 2 module)Rus
- Research Seminar 1 (Master’s programme; Faculty of Economic Sciences; 2 year, 1-3 module)Rus
- Research Seminar "Finance and the Stock Market" (Bachelor’s programme; Faculty of Economic Sciences; 4 year, 1-3 module)Rus
- Research Seminar "Financial Markets and Financial Institutions 1" (Master’s programme; Faculty of Economic Sciences; 1 year, 1-4 module)Rus
Conferences
2016
XVII Международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества (Москва). Presentation: Survivorship and Overconfinence in Russian Mutual FundsPublications24
- Article Курочкин С. В., Родина В. А. Оптимальное решение задачи иммунизации потока множественных платежей произвольной структуры // Экономика и математические методы. 2023. Т. 59. № 2. С. 87-99. doi
- Article Курочкин С. В. Нейронная сеть с гладкими функциями активации и без узких горловин почти наверное является функцией Морса // Журнал вычислительной математики и математической физики. 2021. Т. 61. № 7. С. 1172-1178. doi
- Article Kurochkin S. V. Absence of Bottlenecks in a Neural Network Determines Its Generic Functional Properties // Doklady Mathematics. 2020. Vol. 101. No. 1. P. 62-65. doi
- Article Курочкин С. В. Распознавание гомотопического типа объекта с помощью дифференциально-топологических инвариантов аппроксимирующего отображения // Компьютерная оптика. 2019. Т. 43. № 4. С. 611-617. doi
- Chapter Курочкин С. В. Управление портфелем ценных бумаг // В кн.: Рынок ценных бумаг : учебник для академического бакалавриата, 5-е изд., перераб. и доп. / Отв. ред.: Н. И. Берзон. М. : Юрайт, 2019. Гл. 11. С. 300-343.
- Article Kurochkin S. V. Existence Conditions of Negative Eigenvalues in the Regular Sturm–Liouville Boundary Value Problem and Explicit Expressions for Their Number // Computational Mathematics and Mathematical Physics. 2018. Vol. 58. No. 12. P. 1937-1947. doi
- Article Курочкин С. В. ДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МОДЕЛИ ТРЕЙНОРА–БЛЭКА // Экономика и математические методы. 2018. Т. 54. № 2. С. 71-88. doi
- Chapter Fasano A., Kurochkin S. V. Survivorship and Overconfidence in Russian Mutual Funds, in: XVII Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества: в 4 кн. / Отв. ред.: Е. Г. Ясин. Кн. 1. М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2017. P. 210-224.
- Article Belkina T. A., Konyukhova N. B., Kurochkin S. V. Dynamical insurance models with investment: Constrained singular problems for integrodifferential equations // Computational Mathematics and Mathematical Physics. 2016. Vol. 56. No. 1. P. 43-92. doi
- Article Kurochkin S. V., Белкина Т. А., Конюхова Н. Б. SINGULAR INITIAL-VALUE AND BOUNDARY-VALUE PROBLEMS FOR INTEGRODIFFERENTIAL EQUATIONS IN DYNAMICAL INSURANCE MODELS WITH INVESTMENTS // Journal of Mathematical Sciences. 2016. Vol. 218. No. 4. P. 369-394. doi
- Article Курочкин С. В. Выпуклость множества цен опционов как необходимое и достаточное условие отсутствия арбитража // Экономика и математические методы. 2016. Т. 52. № 2. С. 103-111.
- Chapter Курочкин С. В. Управление портфелем ценных бумаг // В кн.: РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ 4-е изд., пер. и доп. Учебник для академического бакалавриата / Под общ. ред.: Н. И. Берзон. М. : Юрайт, 2016. Гл. 11. С. 264-300.
- Article Абрамов А., Калинин Е. Д., Курочкин С. В. Вычисление сфероидальных функций I рода для комплексных значений аргумента и параметров // Журнал вычислительной математики и математической физики. 2015. Т. 55. № 5. С. 798-806. doi
- Article Конюхова Н., Белкина Т. А., Курочкин С. В. О вероятности разорения в модели с диффузионным возмущением процесса риска и инвестированием капитала в рисковый актив // Обозрение прикладной и промышленной математики. 2015. Т. 22. № 4. С. 438-441.
- Article Курочкин С. В., Белкина Т. А., Конюхова Н. Б. О вероятности разорения в модели страхования со случайными премиями и инвестированием капитала в безрисковый актив // Обозрение прикладной и промышленной математики. 2015. Т. 22. № 1. С. 59-61.
- Article Курочкин С. В. Если они уйдут. Каким будет российский рынок акций в отсутствие зарубежных инвесторов? // Рынок ценных бумаг. 2014. № 8. С. 57-59.
- Article Белкина Т. А., Конюхова Н. Б., Курочкин С. В. Сингулярные начальные и краевые задачи для интегродифференциальных уравнений в динамических моделях страхования с учетом инвестиций. // Современная математика. Фундаментальные направления. 2014. Т. 53. С. 5-29.
- Chapter Belkina T. A., Konyukhova N., Sergey Kurochkin. Singular problems for integro-differential equations in dynamic insurance models, in: Springer Proceedings in Mathematics and Statistics Vol. 47: Proc. Intern. Conf. on Differential and Difference Equations and Applications, In honour of Prof. Ravi P. Agarval. New York. Springer, 2013. P. 27-44.
- Book Берзон Н. И., Касаткин Д. М., Аршавский А. Ю., Меньшиков С. М., Галанова А. В., Красильников А., Курочкин С. В., Столяров А. И. Рынок ценных бумаг: учебник для бакалавров / Под общ. ред.: Н. И. Берзон. 3-е изд., перераб. и доп.. М. : Юрайт, 2013.
- Book Берзон Н. И., Касаткин Д. М., Аршавский А. Ю., Меньшиков С. М., Галанова А. В., Красильников А. С., Курочкин С. В., Столяров А. И. Рынок ценных бумаг: учебник для бакалавров / Под общ. ред.: Н. И. Берзон. 2-е издание, исправленное и дополненное. М. : Юрайт, 2012.
- Article Белкина Т. А., Конюхова Н. Б., Курочкин С. В. Сингулярная краевая задача для интегродифференциального уравнения в модели страхования со случайными премиями: анализ и численное решение // Журнал вычислительной математики и математической физики. 2012. Т. 52. № 10. С. 1812-1846.
- Book Берзон Н. И., Касаткин Д. М., Аршавский А. Ю., Меньшиков С. М., Галанова А. В., Красильников А. С., Курочкин С. В., Столяров А. И. Рынок ценных бумаг: учебник / Под общ. ред.: Н. И. Берзон. М. : Юрайт, 2011.
- Book Берзон Н. И., Касаткин Д. М., Аршавский А. Ю., Меньшиков С. М., Галанова А. В., Красильников А., Курочкин С. В., Столяров А. И. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ 4-е изд., пер. и доп. Учебник для академического бакалавриата / Под общ. ред.: Н. И. Берзон. М. : Юрайт, 2010.
- Book Курочкин С. В. Нелинейное прогнозирование в экономике и финансах. М. : Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2008.
