Мнение

Виктор Кимович, по плану ЦБ в 2008-2009 г. российский банковский сектор должен перейти на систему «Базель-2». По данным Ассоциации региональных банков «Россия» 16% банков осознают, что они не смогут соответствовать этим требованиям, половина сомневается в своей способности им соответствовать, и лишь 18% уверены в своем благополучии в новых условиях. Кроме того, банкиры критикуют «Базель-2» за несовершенство, за то, что эти стандарты не предполагают раннего предупреждения кризисных ситуаций, за слишком большие издержки при переходе на них. Какова Ваша оценка плюсов и минусов Базельской системы при внедрении ее в России?
Нужно, я думаю, начать с истоков возникновения Базеля-2. Его основными зачинщиками явились крупные международные банки, которые сделали значительные вложения в развитие системы управления рисками, прежде всего, рыночные и кредитными, и решили в определенной степени отбить эти вложения, распространив свою практику на весь остальной мир. В принципе, банковские регуляторы оказались с ними во многом солидарны, посчитав, что чем совершеннее и менее зависима от субъективизма система оценки и управления рисками, тем устойчивее и каждый отдельный банк, и банковская система в целом. Основные изменения Базеля-2 касаются создания резервов под операционные риски и допущения использования банками собственных систем оценки принимаемых кредитных рисков (системы внутренних рейтингов).
Однако, до сих пор очень многие положения Базеля-2 вызывают дискуссии не только в самих банках, но и у банковских регуляторов, причем, как в развивающихся, так и в развитых странах. Например, немало копий по этому поводу сломано в Федеральной Резервной Системе США, чьи руководители не уверены, что введение Базеля-2 будет являться правильным шагом для американских банков. Проблема, прежде всего, состоит в возложении на банки повышенной нагрузки в виде досоздания резервов и дополнительной капитализации. Для того, чтобы Базель-2 обернулся для тебя плюсами, ты должен вложить значительные средства во внедрение современных программных средств оценки рисков и иметь обширную базу данных по клиентам, включая их дефолты, чтобы правильно оценивать кредитные риски. Не все могут себе этого позволить, а новым банкам – это вообще недоступно вследствие недолгой истории работы и, соответственно, отсутствия протяженных статистических рядов.
В этой связи отношение российских банкиров к этой проблеме абсолютно понятно. Внедрение этих систем дает, с одной стороны, большую свободу банкам в плане обоснования выбранного уровня резервов под кредитные риски. Но при этом надо иметь для обоснования своих оценок хорошую статистику и программное обеспечение. Что касается относительно небольших банков, то для них затраты на создание подобных систем слишком велики, и внедрение Базеля-2 обернется лишь увеличением требований по капиталу, то есть им он изначально не выгоден.
То же самое касается и операционных рисков. Ты можешь создавать достаточно сложные системы по их управлению и отстаивать правильность этих систем перед регулятором, или тебе придется пользоваться какими-то общими стандартами, которые определены как 15% от валового дохода, который получают банки. А это дополнительные требования к капиталу, который банки должны создавать под риски, и, соответственно, дополнительная нагрузка на банки. Поэтому я думаю, что только банки с иностранным участием и крупнейшие российские организации достаточно готовы к введению Базеля-2, и положительно к этому относятся, а остальные – или не понимают, что это такое, или категорически против.
А какую позицию в таком случае должен занимать ЦБ, с точки зрения блага для российской банковской системы?
На мой взгляд, в настоящий момент российская банковская система не готова к внедрению Базеля-2 в полном объеме, поэтому шаги должны предприниматься последовательно и должны внедряться лишь те его элементы, которые не дадут значительный единомоментный отрицательный эффект в плане дополнительной капитализации. Со многими нововведениями, которые предлагает эта система, на мой взгляд, следует подождать.
У нас много говорят, что количество банков в российской банковской системе надо сокращать. У нас их 1200, а это слишком много. Если в полном объеме ввести Базель-2, то больше половины банков будет ликвидировано: они будут поглощены более крупными, обанкротятся и т.д.
Такие вещи не должны делаться искусственно и впопыхах. Помню, что где-то в 1999-2000 гг. г-н Симановский, который и тогда, и сейчас является руководителем Департамента банковского регулирования и надзора Центрального банка, написал про слонов и кроликов, о том, что кролики более жизнеспособны, чем слоны. Если мы посмотрим на российскую банковскую систему, можно увидеть, что очень многие ниши, которые не интересны крупным банкам, заполняют мелкие. Поэтому процесс по их ликвидации или по их преобразованию следует производить постепенно, чтобы значительная часть российских организаций реального сектора и население не остались без обслуживающих их расчетных и кредитных центров. К тому же не следует забывать, что в 1998 году при системном банковском кризисе именно небольшие банки оказались наиболее устойчивыми и жизнеспособными. Поэтому, наверное, не надо рубить с плеча. Консолидация российской банковской системе, конечно, необходима, но я против революций в этой области.