Хакеры, модели, парниковые газы: на что ориентируется банковский риск-менеджмент
Развитие компаний неизбежно связано с ростом объема и разнообразия рисков, с которыми компания сталкивается. Чтобы их предвидеть, адаптироваться к ним и достигать стратегических целей, существует риск-менеджмент. Как он работает в банковской системе и с какими новыми вызовами сталкиваются компании в эпоху финтеха, на лекции для студентов Международного института экономики и финансов НИУ ВШЭ рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Риски» Сбера Джангир Джангиров.
«Управление сегодня тем, что случится в будущем» — так Джангир Джангиров обозначил суть своей работы, отметив, что риск-менеджмент фокусируется не только на метриках, но и на устойчивости и предсказуемости развития. Риск-менеджмент помогает компаниям достичь стратегических целей и при этом снизить ожидаемые и непредвиденные потери, подчеркнул Джангир.
В цикле риск-менеджмента в компаниях выделяют четыре этапа: идентификация риска, его оценка, управление и мониторинг результатов. На каждом из этапов используют свои специфические практики и процедуры.
Джангир сфокусировал внимание на этапе идентификации рисков. Их выявление и классификация — стратегически важный процесс, и с каждым годом он заметно усложняется. Поэтому Сбер регулярно пересматривает и пополняет свою карту рисков.
Пересмотр ключевых рисков для мировой экономики задает ориентир и для локальных экономик и компаний. Так, например, в 2021 году по результатам исследования глобальных рисков Всемирный экономический форум (ВЭФ) включил климатические риски в первую пятерку глобальных вызовов, в то время как в 2010 году основной фокус был на экономических рисках.
Джангир сделал акцент на нескольких актуальных для Сбера рисках. Первый — это технологический: риск возникновения прямых или косвенных убытков в результате таких причин, как нарушения в работе подрядчиков, некорректность настроек работы и алгоритмов, недоступность ИТ-систем и т.п.
Еще один серьезный риск — это кибератаки. Ежегодно мировая экономика теряет порядка 1% ВВП из-за киберпреступлений. Поэтому Сбер предпринимает значительные усилия для защиты своих систем, сетей и ПО от цифровых атак.
Среди важных для банка вызовов Джангир назвал и модельный риск, иначе говоря, риск возникновения неблагоприятных последствий из-за некорректного применения моделей, а также ухудшения качества самих моделей. В современном мире компании все больше решений принимают на основе моделей и алгоритмов, поэтому и значимость модельного риска растет.
На четвертое место Джангир поставил ESG-риски, где каждая буква расшифровывается как отдельный вид риска: E (environmental) — риски негативного воздействия на окружающую среду; S (social) — риски негативного воздействия бизнеса на общество, нарушение требований безопасности труда, дискриминация и ущемление прав; G (governance) — риски, связанные с этически неприемлемыми практиками корпоративного управления: уклонение от налогов, коррупция, нарушение бизнес-этики.
Впервые категории ESG-рисков сформулировал Кофи Аннан (генеральный секретарь ООН в 1997–2006 годах. — Ред.) в 2004 году. ESG сейчас является ключевым ориентиром для бизнес-среды, в том числе и за счет климатической повестки. Сбербанк, по словам Джангира, активно развивает ESG-повестку в России.
Новые вызовы для бизнеса возникают постоянно и могут быть связаны с абсолютно разными факторами. Но даже если правила меняются резко и возникает турбулентность, очень важно не поддаваться эмоциям, а, наоборот, оставаться рациональными и технократичными. Правильная оценка рисков позволяет компаниям быть готовыми к возникновению трудных ситуаций и быстро находить выход из них, уверен Джангир.
Текст: Евгения Ромаданова, стажер-исследователь Проектно-учебной лаборатории экономической журналистики НИУ ВШЭ
Вам также может быть интересно:
«Наша школа соберет экспертов и специалистов ведущих ИТ- и финтех-компаний»
3–4 июня факультет компьютерных наук Вышки проведет летнюю школу по финтеху. Отправить заявку на участие можно до 1 июня. Мероприятие пройдет в Центре культур НИУ ВШЭ на Покровском бульваре.
На ФКН ВШЭ прошла вторая школа по финансовым технологиям
На факультете компьютерных наук НИУ ВШЭ состоялась вторая школа по финансовым технологиям, организованная совместной магистерской программой НИУ ВШЭ и Сбера «Финансовые технологии и анализ данных». В этом году школа проводилась в очном формате в Центре культур НИУ ВШЭ и в аудиториях кампуса на Покровском бульваре. За пять дней работы школы почти 300 человек смогли познакомиться с разными областями финтеха.
На факультете компьютерных наук прошла первая летняя школа по финтеху
Применение машинного обучения к задачам финансовой сферы, задачи биометрии и проверки устойчивости моделей, виртуальные ассистенты и задачи синтеза речи, алгоритмическая торговля и модели временных рядов, а также рекомендательные системы на основе транзакций клиентов — по таким ключевым направлениям работала летняя школа по финтеху ФКН. О том, как она проходила, рассказывают ее организаторы и участники.
Сила российской банковской системы — это продолжение ее слабостей
Заместитель председателя Банка России Михаил Сухов прочитал открытую лекцию в Банковском институте НИУ ВШЭ. Приводим 8 тезисов его выступления, характеризующих нынешнее состояние и перспективы развития банковского дела в России.
Ифтекар Хасан: «Развитие институтов обеспечит стабильность банковских систем»
В Высшей школе экономики прошел четвертый ежегодный научный семинар «Banking in Emerging Markets: Challenges and Opportunities», организованный Институтом институциональных исследований ВШЭ при поддержке Института переходных экономик (BOFIT, Банк Финляндии).
Интервью с Василием Солодковым
Интервью участника XIII Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества — директора Банковского института НИУ ВШЭ Василия Солодкова.
«Банки: Статистика & Экономика»
Банки продемонстрировали свою неповоротливость в работе с валютными курсами; несбалансированность банковской системы напоминает ситуацию накануне трех предыдущих банковских кризисов – темы из очередных банковских обзоров Центра развития НИУ ВШЭ.
«Стадное поведение в банковской сфере вызывает тревогу»
18 ноября в рамках Первой московской международной конференции по финансовой экономике Международного института экономики и финансов ВШЭ состоялась публичная лекция профессора Амстердамского университета Арнауда Бута «Banking at the Crossroads: How to deal with Marketability and Complexity?»
Бессильный «Базель»
Ужесточение банковского регулирования не способно снизить риски в мировой финансовой системе. Ведь основной причиной разгула финансовых спекуляций является неконкурентоспособность производственного сектора ведущей мировой экономики. В этом уверен редактор отдела экономики журнала «Эксперт» Максим Рубченко.
«Банки: Статистика & Экономика» №10, ноябрь-декабрь 2010 г.
Ежемесячный обзор Центра развития НИУ-ВШЭ подводит итоги года и исследует ситуацию с реальным ростом кредитования экономики банками. Показан один из факторов, который приводит к отставанию роста средств на счетах предприятий (несмотря на масштабные бюджетные вливания) от номинального роста банковских кредитных портфелей.