• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Серия WP16 «Финансовая инженерия, риск-менеджмент и актуарная наука»

Редакторы: Смирнов Сергей Николаевич, Шоломицкий Алексей Геннадьевич

Дисциплина: Финансовая инженерия, риск-менеджмент, актуарная наука

Публикаций в серии: 17

 

 

Андреев Н.А., Курбангалеев М.З. Реплицируемость и равенство премий за кредитный риск на рынках кредитных дефолтных свопов и облигаций с плавающим купоном. WP16/2013/03. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2013. – 30 с.


Лапшин В.А., Ван, Цзян. Сравнительный анализ моделей оценки срочной структуры процентных ставок на китайском рынке облигаций. WP16/2013/02. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2013. – 34 с.


Афонина С.Г., Ван Цзян, Лапшин В.А. Общий обзор китайского рынка облигаций. WP16/2013/01. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2013. – 40 с.


Андреев Н.А., Курбангалеев М.З., Лапшин В.А. Арбитражные возможности на рынках кредитных дефолтных свопов и облигаций. WP16/2012/04. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2012. – 38 с.

Ван Цзян. Срочная структура процентных ставок на китайском рынке облигаций. WP16/2012/03. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2012. – 24 с.

 

Лапшин В.А., Смирнов С.Н. Консолидация и агрегация оценок вероятности дефолта. WP16/2012/02. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2012. – 40 с.

 

Курбангалеев М.З. Определение маржинальных требований при централизованном клиринге сделок кредитного дефолтного свопа. WP16/2012/01. – М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2012. – 56 с.

 

Сопоставление качества рейтингов российских банков / С.Г. Афонина, Е.А. Богатырёва, А.В. Косьяненко, В.А. Лапшин, В.В. Науменко, С.Н. Смирнов. WP16/2010/03. – М.: Изд. дом Гос. ун-та – Высшей школы экономики, 2010. – 44 с.

 

Долматов А.С., Котенко О.А., Лукина А.Ю., Смирнов С.Н. Расчет гарантийного обеспечения для портфеля активных заявок. WP16/2010/02. – М.: Издательский дом Государственного университета – Высшей школы экономики, 2010. – 24 с.

 

Волков Я. Результаты оценки и управление неявным пенсионным долгом Российской Федерации. WP16/2010/01. – М.: Издательский дом Государственного университета – Высшей школы экономики, 2010. – 32 с.

 

Лапшин В.А. Алгоритм оценки параметров стохастической динамики срочной структуры процентных ставок. WP16/2009/02. – М.: Изд. дом Государственного университета – Высшей школы экономики, 2009. – 64 с.

 

Лапшин В.А., Смирнов С.Н. О полосе разрешимости для срочной структуры процентных ставок. WP16/2009/01. – М.: Изд. дом Государственного университета – Высшей школы экономики, 2009. – 24 с.

 

Архипов В.М., Захаров И.Ю., Науменко В.В., Смирнов С.Н. Предпосылки введения количественных мер эффективности для ГЭР. WP16/2007/05. – М.: ГУ ВШЭ, 2007. – 40 с.

 

Науменко В.В. Моделирование риска рыночной ликвидности с учетом глубины рынка. WP16/2007/04. – М.: ГУ ВШЭ, 2007. – 52 с.

 

Смирнов С.Н., Захаров А.В., Рачков Р.В., Лапшин В.А., Здо- ровенин В.В., Евстратов С.А., Косьяненко А.В. Методика построения кривой безрисковой доходности «спот» и кредитных спрэдов для группы облигаций с неоднородным кредитным качеством эмитентов: стандарт EFFAS-EBC для стран Еврозоны. WP16/2007/03. – М.: ГУ ВШЭ, 2007. – 40 с.

 

Косьяненко А.В. Опыт восстановления пропущенной рыночной информации на ос- нове Байесовского подхода. WP16/2007/02. – М.: ГУ ВШЭ, 2007. – 32 с.

 

Шоломицкий А.Г. Учет социальных программ по МСФО: принципы и актуарные методы. WP16/2007/01. – М.: ГУ ВШЭ, 2007. – 40 с.


 

Нашли опечатку?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!