• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
Владение языками
английский
Контакты
Телефон:
495-772-95-90 *26158
Электронная почта:
Адрес: г. Москва, ул Шаболовка, дом 26, корпус 4, ком. 4315
Резюме (PDF, 105 Кб)
SPIN РИНЦ: 4419-0360
ORCID: 0000-0001-9826-5768
ResearcherID: L-1521-2015
Google Scholar
Блоги и соц. сети
ВКонтакте
Часы работы
Присутственные часы: 15.00 - 16.30, суббота (по согласованию)
Руководитель
Карминский А. М.
Версия для печати

 

Нашли опечатку?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!

Костров Александр Владимирович


Образование

  • 2014

    Магистратура: Высшая школа экономики, факультет: МИЭФ, специальность «Финансовая экономика»

  • 2012

    Бакалавриат: Высшая школа экономики, факультет: Экономики, специальность «Банки и банковская деятельность (magna cum laude)»

Обучение в аспирантуре

3-й год обучения
Утвержденная тема диссертации: Формирование инвестиционного портфеля на основе банковских и рыночных инструментов
Научный руководитель: Карминский Александр Маркович

Достижения и поощрения

Группа высокого профессионального потенциала (кадровый резерв НИУ ВШЭ)
Категория "Новые исследователи" (2014-2015)

Достижения и поощрения

  • 2010-2012 - стипендиат Oxford Russia Fund
  • Благодарность директора Банковского института НИУ ВШЭ, апрель 2012 г.

Полномочия / обязанности

  • Участие в проведении текущих исследований Лаборатории
  • Участие в подтовтке рабочих текстов, публикаций и презентаций 

Конференции

  • 2014
    The Second International Conference on Information Technology and Quantitative Management (ITQM 2014) (Москва). Доклад: Comparison of bank financial stability factors in CIS countries
  • 13th EBES Conference - Istanbul (Istanbul). Доклад: Comparison of bank financial stability factors in CIS countries.
  • 4th CInSt Banking Workshop "Banking in Emerging Markets: Challenges and Opportunities" (Москва). Доклад: Дискуссант к докладу Laurent Weill "Does Money Buy Credit? Firm-Level Evidence on Bribery and Bank Debt"
  • 14th EBES Conference - Barcelona (Барселона). Доклад: Comovement as a Measure of Stock Price Informativeness. The Case of Social media
  • 2013
    XIV Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества (Москва). Доклад: Совершенствование моделей вероятности дефолта российских банков: использование рейтингов и панельных данных
  • Third Annual CInSt Banking Workshop (Москва). Доклад: What Does Russian Banking Experience Teach Us About the Probability of Default Models?
  • 2012
    Менеджмент Будущего'12 (Санкт-Петербург). Доклад: Применение новых банковских технологий для оптимизации клиентского сервиса в Сбербанке России
  • EBES 2012 Warsaw Conference (Варшава). Доклад: Modeling bank’s probability of default: Russian experience
  • European Planetary Science Congress 2012 (Мадрид). Доклад: The time-frequency structure of Jovian narrowband decametric radio emission as a probe of the ionosphere of Jupiter

  • European Planetary Science Congress 2012 (Мадрид). Доклад: Parametric frequency transformation in time-varying magnetoplasma and the formation of the discrete spectra of radio emissions in space and laboratory plasmas

Публикации11

Исследовательские проекты

  • 2011 - 2013: Грант № 12-05-0030 в рамках программы «Научный фонд» – Исследовательский проект "Анализ и моделирование дефолтов кредитных организаций" (научно-учебная группа "Моделирование дефолтов кредитных организаций"). Исполнитель. 
  • 2009 – Исследовательский проект Института управления социальными процессами НИУ ВШЭ по изучению проблем молодежного рынка труда Российской Федерации. Исполнитель.

Основное место работы, должность

Магистранты первого года закончили обучение по курсу "Моделирование кредитных рисков", прочитанному сотрудниками Международной лаборатории количественных финансов

Магистранты магистерской программы "Финансы" завершили обучение по курсу "Моделирование кредитных рисков". Курс читался на английском языке, был предложен и реализован сотрудниками Международной лаборатории количественных финансов А.М. Карминским и А.В. Костровым, к чтению лекций и проведению практических занятий привлекались сотрудники ОАО "Банк "Санкт-Петербург" и Сбербанка России

Магистранты будут изучать моделирование кредитных рисков

Во втором модуле студенты магистерской программы "Финансы" будут изучать дисциплину "Credit risk modeling". Курс предложен Международной лабораторией количественных финансов, и к нему будут привлекаться не только исследователи, но и специалисты-практики. Инициатором создания курса является профессор Карминский Александр Маркович

Выездной семинар кадрового резерва: осень-2012

12-14 октября прошел второй осенний выездной семинар кадрового резерва ВШЭ на тему «Совершенствование системы управления качеством образования: проекты развития образовательной среды университета».