Хасыков Михаил Арлтанович
- аспирант:Факультет экономических наук / Школа финансов
Публикации3
- Статья Борзых Д. А., Хасыков М. А. Процедура уточнения ICSS алгоритма обнаружения структурных сдвигов в GARCH-моделях // Прикладная эконометрика. 2018. Т. 51. С. 126-139.
- Статья Борзых Д. А., Хасыков М. А., Языков А. А. Новый способ обнаружения структурных сдвигов в GARCH-моделях // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Экономика и управление. 2017. № 2. С. 97-105.
- Статья Борзых Д. А., Хасыков М. А., Языков А. А. Численное сравнение V-MLR и CUSUM методов обнаружения структурных сдвигов для кусочно-заданных GARCH-моделей // Труды Московского физико-технического института. 2017. Т. 9. № 3. С. 115-121.
Конференции
- 2017
8-я Международная научно-практическая конференция студентов и аспирантов «Статистические методы анализа экономики и общества» (Москва). Доклад: Новый способ обнаружения структурных сдвигов в GARCH-моделях
Всероссийская научная конференция с международным участием "Моделирование коэволюции природы и общества: проблемы и опыт. К 100-летию со дня рождения академика Н.Н. Моисеева" (Москва). Доклад: Способ обнаружения структурных сдвигов в GARCH-моделях, основанный на скользящей статистике отношения правдоподобия