Трифонов Юрий Сергеевич

аспирант:Факультет экономических наук / Департамент прикладной экономики

Начал работать в НИУ ВШЭ в 2020 году.

Полномочия / обязанности

Реализация новых эконометрических методов на языке R

Написание научных статей

Анализ финансовых временных рядов

Исследование свойств оценок разрабатываемых методов

Проведение семинаров

Профессиональные интересы

временные ряды GARCH-процессы финансовая эконометрика непараметрические методы

Достижения и поощрения

Лучший преподаватель – 2023

Обучение в аспирантуре

1-й год обучения
Утвержденная тема диссертации: Ослабление предпосылок о распределении и учет эффекта асимметрии в обобщенных авторегрессионных моделях условной гетероскедастичности.
Научный руководитель: Потанин Богдан Станиславович

Опыт работы

Научно-учебная лаборатория макроструктурного моделирования экономики России: 2022-н.в.

Рабочая группа по разработке эконометрических методов анализа данных с ограниченными значениями переменных: 2021-н.в.

Ассистент по курсу "Микроэконометрика качественных данных": 2021

Ассистент по курсу "Эконометрика": 2020-2021

Учебные курсы (2022/2023 уч. год)

Econometrics (Advanced Level I) (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; направление "38.04.08. Финансы и кредит", направление "38.04.08. Финансы и кредит", направление "38.04.08. Финансы и кредит", направление "38.04.08. Финансы и кредит", направление "38.04.01. Экономика", направление "38.04.01. Экономика", направление "38.04.01. Экономика"; 1-й курс, 1, 2 модуль)Анг
Econometrics (Advanced Level II) (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; направление "38.04.01. Экономика", направление "38.04.01. Экономика", направление "38.04.01. Экономика"; 1-й курс, 3, 4 модуль)Анг

Публикации⁵

Статья Juri Trifonov, Potanin B. GARCH-M model with an asymmetric risk premium: Distinguishing between ‘good’ and ‘bad’ volatility periods // International Review of Financial Analysis. 2024. Vol. 91. Article 102941. doi
Препринт Juri Trifonov, Potanin B. GARCH-M Model With an Asymmetric Risk Premium: Distinguishing Between ‘Good’ and ‘Bad’ Volatility Periods / SSRN. Series "Working Papers". 2022.
Статья Juri Trifonov, Bogdan Potanin. Semi-nonparametric Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model with Application to Bitcoin Volatility Estimation // HSE Economic Journal. 2022. Vol. 26. No. 4. P. 623-646. doi
Статья Трифонов Ю. С., Потанин Б. С. Многомерная асимметричная GARCH-модель с динамической корреляционной матрицей // Финансы: теория и практика. 2022. Т. 26. № 2. С. 204-218. doi
Статья Потанин Б. С., Трифонов Ю. С. Влияние ожиданий инвесторов на цену нефти // Прикладная эконометрика. 2021. Т. 63. С. 76-90. doi

Конференции

2022
IX Международная конференция «Modern Econometric Tools and Applications – META2022» (Нижний Новгород). Доклад: GARCH-M model with an asymmetric risk premium: distinguishing between ''good'' and ''bad'' volatility periods
2nd International Conference on Econometrics and Business Analytics (iCEBA) (Erevan & Dilijan). Доклад: GARCH-M model with an asymmetric risk premium: distinguishing between ''good'' and ''bad'' volatility periods
2021
VIII International Conference "Modern Econometric Tools and Applications – META2021" (Нижний Новгород). Доклад: Semi-nonparametric multivariate GARCH model with dynamic correlation matrix
3-й семинар "Прикладная эконометрика" в рамках XXII Апрельская международная научная конференция НИУ ВШЭ по проблемам развития экономики и общества (Москва). Доклад: Influence of Investors’ Expectations on Oil Price Fluctuations

мар

2024

Как предсказать волатильность?

Сотрудники факультета экономических наук ВШЭ предложили новый метод оценки и объяснения волатильности на финансовых рынках. Аспирант Юрий Трифонов и доцент департамента прикладной экономики Богдан Потанин усовершенствовали классический GARCH-M метод и обнаружили, что их нововведение позволяет лучше объяснить поведение инвесторов.