Гельман Сергей Викторович
- Приглашенный преподаватель:Международный институт экономики и финансов
- Начал работать в НИУ ВШЭ в 2022 году.
- Научно-педагогический стаж: 14 лет.
Образование, учёные степени
- 2007PhD: Вестфальский университет им. Вильгельма
- 2005Кандидат экономических наук
- 2001
Специалитет: Санкт-Петербургский государственный университет, специальность «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)», квалификация «экономист»
Учебные курсы (2021/2022 уч. год)
- Research Seminar in Financial Economics (Магистратура; где читается: Международный институт экономики и финансов; 2-й курс, 1-3 модуль)Анг
- Research Seminar in Financial Economics (Магистратура; где читается: Международный институт экономики и финансов; 1-й курс, 1-4 модуль)Анг
- Архив учебных курсов
Учебные курсы (2020/2021 уч. год)
Участие в конференциях:
- "Idiosyncratic risk and indirect transaction costs" ISCEF Conference 2014, Paris
- "How much specific risk is in option prices?" Third international conference on futures and derivative markets 2014, Shanghai
- "Idiosyncratic risk and indirect transaction costs" Financial Management Association Annual Meeting 2014, Nashville
- "How much specific risk is in option prices?" Royal Economic Society 2013, London
- "Option pricing with scheduled jumps in the underlying asset". Eastern Finance Association 2012, Boston; INFINITI 2012, Dublin
- «Option pricing on target stock under multiple decision reversions». INFINITI 2011, Dublin; II World Finance Conference, Rhodes
-
"Transaction costs, liquidity and expected returns at the Berlin Stock Exchange, 1892-1913" INFINITI 2010, Dublin
-
"Option pricing on target stock under multiple decision reversions" World Finance Conference, Viano, Portugal 2010, German Economic Society, Magdeburg, September 2009.
-
“Do option prices support the subjective probabilities of takeover success derived from spot prices?” INFINITI 2008, Dublin; Annual Meeting of the Verein für Socialpolitik, Bonn, Germany, September 2005; International Conference of Finance, Copenhagen, Denmark, September 2005.
-
"Switching volatility in target stocks during takeover bids", joint work with Bernd Wilfling. Annual Meeting of the German Economic Society (Jahrestagung vom Verein für Socialpolitik), Munich, Germany, October 2007.
-
“Regulation, taxation and the information efficiency of the Berlin Stock Exchange 1892-1913", joint work with Carsten Burhop. International Conference on High Frequency Finance, Konstanz, Germany, May 2006; Research Workshop of the German Central Bank (Bundesbank), Frankfurt, Germany, March 2006.
-
“Target stock price dynamics by mergers and acquisitions under uncertainty of the deal completion”, International Conference on Stochastic Finance, Lissabon, Portugal, September 2004 (travel grant); 59th European Meeting of the Econometric Society (ESEM), Madrid, Spain, August 2004; Joint Meeting of the Society for Multivariate Analysis in Behavioural Sciences and European Association of Methodology, Jena, Germany, July 2004.
Публикации10
- Статья Гельман С. В., Шпренгер К. Сколько должны стоить финансовые активы? Нобелевские премии по экономике 2013 г. // Экономический журнал Высшей школы экономики. 2014. Т. 18. № 1. С. 160-172.
- Препринт Gelman S. V., Borisenko D. S. Liquidity, asymmetric information and asset pricing on the Russian stock market / NRU Higher School of Economics. Series WP9 "Исследования по экономике и финансам". 2012. No. 01.
- Глава книги Gelman S. V., Smirnova G., Saldakeeva O. Currency crises and structural breaks in autocorrelation on the BRICs’ stock markets, in: The Impact of the Global Financial Crisis on Emerging Financial Markets. UK: Emerald Group Publishing Limited, 2011. P. 200-250.
- Глава книги Saldakeeva O., Smirnova G., Gelman S. V. Currency Crises and Structural Breaks in Autocorrelation on the Brics' Stock Markets, in: X Международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества: В 3 кн. / Отв. ред.: Е. Г. Ясин. Кн. 1. М. : Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2010.
- Глава книги Gelman S. V., Bryzgalova S. Spurious Long-range Dependence in Emerging Financial Markets, in: X Международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества: В 3 кн. / Отв. ред.: Е. Г. Ясин. Кн. 1. М. : Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2010.
- Глава книги Meshalkina A., Gelman S. V. The Underreaction and Overreaction in Asset Markets with Insider Trading, in: X Международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества: В 3 кн. / Отв. ред.: Е. Г. Ясин. Кн. 1. М. : Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2010.
- Препринт Gelman S. V. Transaction costs, liquidity and expected returns at the Berlin Stock Exchange, 1892-1913 / Max-Planck-Institute. Series . "Research on Collective Goods Preprint Series". 2010. No. 20.
- Статья Gelman S. V., Wilfling B. Markov-switching in target stocks during takeover bids // Journal of Empirical Finance. 2009. Vol. 16. No. 5. P. 745-758. doi
- Статья Burhop C., Gelman S. V. Regulation, taxation and the information efficiency of the Berlin Stock Exchange 1892-1913 // European Review of Economic History. 2008. Vol. 12. No. 1. P. 39-66.
- Статья Гельман С. В., Маркова К., Смирнова Н. Modelling Russian Stock Returns based on macroeconomic Multifactor Models // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5. Экономика. 2003. № 21. С. 123-130.
Гранты
- Научный фонд ГУ-ВШЭ: индивидуальный исследовательский грант (2011-2012)
- Научный фонд ГУ-ВШЭ: индивидуальный исследовательский грант (2009)
- Научный фонд ГУ-ВШЭ: грант "Учитель и ученики" (2008-2009)
- Friedrich Flick Foundation: Study grant (10/1999 – 07/2002)
- German Academic Exchange Program (DAAD): Study grant (10/1998 – 07/1999)
- Volkswagen Foundation: Study grant (10/1996 – 04/1997)
Опыт работы
2007-настоящее время – Международный институт экономики и финансов Высшая школа экономики, доцент, старший научный сотрудник
Информация*
- Общий стаж: 14 лет
- Научно-педагогический стаж: 14 лет
- Преподавательский стаж: 14 лет
Проекты
- ЦФИ 2010, "Исследования в области развивающихся финансовых рынков: их эффективность, становление корпоративного управления и макроэкономическая динамика", Международной научно-учебной лаборатории финансовой экономики МИЭФ ГУ-ВШЭ
- ЦФИ 2009, "Research on Emerging Financial Markets"
- 2011-2012 Индивидуальный исследовательский проект №10-01-0110 Поведение информированных трейдеров, транзакционные издержки и премия за риск неликвидности на фондовых рынках с аукционной системой торгов.
- 2009-2010гг. Индивидуальный исследовательский проект № 09-01-0068 «Транзакционные издержки развивающегося рынка и скорость распространения информации при аукционной системе торгов", поддержанный Научным фондом ГУ-ВШЭ.
- 2008-2009гг. Коллективный исследовательский проект №08-04-0043 "Струтктурный сдвиги и эффетивность фондовых рынков стран БРИК"
Работа в научных лабораториях
- First Workshop of the International Laboratory in Financial Economics (LFE), September 18, 2010, "Transaction costs, liquidity and expected returns at the Berlin Stock Exchange, 1892-1913".
1. "Option pricing on target stock under multiple decision reversions" (with Bernd Wilfling)
2. "Transaction costs of an emerging market and speed of information processing under call auction trading"
Сферы научных интересов:
Emerging markets finance; Market microstructure, transaction costs and asset pricing; Pricing of derivatives in forefront of anticipated events; Stock price dynamics around takeovers; Identification of structural breaks and regime switching in financial time series.
На семинаре по финансовой экономике рассмотрели опыт мирового финансового кризиса
Международный институт экономики и финансов и Международная научно-учебная лаборатория финансовой экономики ВШЭ провели семинар по финансовой экономике, участие в котором приняли ведущие международные исследователи.
«Я искал программу, которая даст мне возможность для маневра»
Сергей Ведерников окончил магистратуру МИЭФ ВШЭ в 2009 году. После этого работал риск-менеджером в Сбербанке и специалистом по количественным исследованиям в компании WorldQuant. В интервью он рассказывает о том, можно ли предсказать завтрашнюю цену акций, о спортивном программировании и преподавании.
«Настало время обсудить наши проекты»
18-19 ноября в Высшей школе экономики прошла Первая московская международная конференция по финансовой экономике Международного института экономики и финансов ВШЭ. Об участниках конференции, программе и о своих впечатлениях рассказывает Карстен Шпренгер, заведующий международной научно-учебной лабораторией финансовой экономики ВШЭ.
И еще раз не чураться черновой работы
Продолжаем следить за событиями на Зимних школах-2010 для абитуриентов магистратуры. Второй день Школы по экономике и международным отношениям завершился презентацией и серией мастер-классов Международного института экономики и финансов ГУ-ВШЭ.
МИЭФ 2009 — итоги и перспективы
Недавно между ГУ-ВШЭ и Лондонской школой экономики был подписан новый договор о деятельности и развитии Международного института экономики и финансов (МИЭФ) ГУ-ВШЭ на следующий 4-летний период.
Зимняя экономическая школа: день четвертый
Четвертый день Школы выдался ярким, солнечным, по-настоящему зимним. С утра в конференц-зале начался парад магистерских программ.