• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
Владение языками
английский
Контакты
Телефон:
+7 (495) 772-95-90
26011
Адрес: АУК "Покровский бульвар", Покровский б-р, д.11, каб. M403
Время присутствия: По предварительному согласованию по электронной почте.
SPIN РИНЦ: 5670-2417
ORCID: 0000-0003-1557-371X
ResearcherID: F-3562-2016
Scopus AuthorID: 56902326400
Google Scholar
Версия для печати

 

Нашли опечатку?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!
Сервис предназначен только для отправки сообщений об орфографических и пунктуационных ошибках.

Андреев Николай Анатольевич

  • младший научный сотрудник:Лаборатория по финансовой инженерии и риск-менеджменту
  • Начал работать в НИУ ВШЭ в 2008 году.
  • Научно-педагогический стаж: 12 лет.

Образование

2010

Специалитет: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, факультет: ВМиК, специальность «Прикладная математика и информатика», квалификация «математик, системный программист»

Группа высокого профессионального потенциала (кадровый резерв НИУ ВШЭ)
Категория "Новые исследователи" (2012-2013)

Учебные курсы (2020/2021 уч. год)

Исследовательский проектный семинар (НИС) (Дисциплина общефакультетского пула; где читается: Факультет экономических наук; 1-3 модуль)Рус

Публикации19

Конференции

  • 2022

    XXIII Ясинская (Апрельская) международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества (Москва). Доклад: Risk-Based Attribution Analysis of Model Assumptions in the Portfolio Selection Problem

  • 2021

    "Ломоносовские чтения-2021", секция Вычислительной математики и кибернетики (Москва). Доклад: Комплекс программ численного решения задачи робастного управления портфелем для математической модели финансового рынка с детерминистской динамикой цен

  • 2020

    "Ломоносовские чтения-2020", секция Вычислительной математики и кибернетики (Москва). Доклад: Численное решение уравнения Беллмана-Айзекса в задачах управления портфелем финансовых активов

  • 2019

    Тихоновские чтения 2019 (Москва). Доклад: Управление портфелем финансовых инструментов с учетом модельной ошибки и ликвидности рынка

  • 2018
    Научная конференция "Тихоновские чтения" (Москва). Доклад: Гарантированный подход к задачам инвестирования и хеджирования
  • 2017

    Perm Winter School'17 (Пермь). Доклад: Worst-Case Approach to Strategic Optimal Portfolio Selection under transaction Costs and Trading Limits

  • XVIII Апрельская Международная конференция по проблемам развития экономики и общества (Москва). Доклад: Worst-Case Approach to the Discrete-Time Stochastic Optimal Control with Application to the Portfolio Selection Problem

  • 2016

    7 Международная научно- практическая конференция студентов и аспирантов"Статистические методы анализа экономики и общества" (Москва). Доклад: Статистический анализ результативности портфеля в рамках подхода Бринсона с учетом транзакционных издержек

  • Modern Econometric Tools and Applications – META2016 (Нижний Новгород). Доклад: The analysis of portfolio efficiency according to the Brinson approach including transaction costs
  • Всероссийская научно-практическая конференция молодых учёных с международным участием «Математика и междисциплинарные исследования – 2016» (Пермь). Доклад: Моделирование и анализ результативности портфеля в рамках подхода Бринсона с учетом транзакционных издержек

Опыт работы

НИУ ВШЭ, факультет экономических наук (ранее экономики):

  • департамент финансов: преподаватель (2015 -- 2016, 2020 -- 2021 гг)
    • лаборатория по финансовой инженерии и риск-менеджменту: стажер-исследователь (2008 -- 2011 гг.), младший научный сотрудник (2011 -- н.в.)

Информация*

  • Общий стаж: 11 лет
  • Научно-педагогический стаж: 12 лет
Данные выводятся в соответствии с требованиями приказа N 831 от 14 августа 2020 г. Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки

Повышение квалификации сотрудников НУЛ по финансовой инженерии и риск-менеджменту

Поздравляем научных сотрудников НУЛ Лапшина В.А., Курбангалеева М.З. и Андреева Н.А. с прохождением краткосрочных курсов повышения квалификации в рамках летней школы Perm Winter School'17, Пермь, РФ.

Повышение квалификации сотрудников НУЛ по финансовой инженерии и риск-менеджменту

Научный сотрудник НУЛ Лапшин Виктор Александрович принял участие в работе летней школы 9th European Summer School in Financial Mathematics, Санкт-петербург, РФ.