Андреев Николай Анатольевич
- младший научный сотрудник:Лаборатория по финансовой инженерии и риск-менеджменту
- Начал работать в НИУ ВШЭ в 2008 году.
- Научно-педагогический стаж: 9 лет.
Образование
Специалитет: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, факультет: ВМиК, специальность «Прикладная математика и информатика»
Группа высокого профессионального потенциала (кадровый резерв НИУ ВШЭ)
Категория "Новые исследователи" (2012-2013)
Учебные курсы (2015/2016 уч. год)
Публикации17
- Статья Andreev N. A. Robust Portfolio Optimization in an Illiquid Market in Discrete-Time // Mathematics. 2019. Vol. 7. No. 12. P. 1147. doi
- Глава книги Андреев Н. А. Управление портфелем финансовых инструментов с учетом модельной ошибки и ликвидности рынка // В кн.: "Тихоновские чтения": научная конференция: тезисы докладов: посвящается памяти академика Андрея Николаевича Тихонова: 29 октября-1 ноября 2019 г. М. : ООО «Макс Пресс», 2019. С. 14-14.
- Глава книги Андреев Н. А., Смирнов С. Н. Гарантированный подход к задачам инвестирования и хеджирования // В кн.: "Тихоновские чтения": научная конференция: тезисы докладов: посвящается памяти академика Андрея Николаевича Тихонова: 29 октября-2 ноября 2018 г. М. : МАКС Пресс, 2018. С. 11-11.
- Препринт Andreev N. A. Boundedness of the value function of the worst-case portfolio selection problem with linear constraints / NRU Higher School of Economics. Series FE "Financial Economics". 2017. No. WP BRP 59/FE/2017.
- Глава книги Andreev N. A., Lapshin V. A. Evidence of Microstructure Variables’ Nonlinear Dynamics from Noised High-Frequency Data, in: Financial Econometrics and Empirical Market Microstructure / Ed. by S. Ivliev, A. K. Bera, F. Lillo. NY : Springer, 2015. P. 13-23.
- Глава книги Andreev N. A. Mathematical Models of Price Impact and Optimal Portfolio Management in Illiquid Markets, in: Financial Econometrics and Empirical Market Microstructure / Ed. by S. Ivliev, A. K. Bera, F. Lillo. NY : Springer, 2015.
- Препринт Andreev N. A. Worst-Case Approach to Strategic Optimal Portfolio Selection Under Transaction Costs and Trading Limits / NRU Higher School of Economics. Series FE "Financial Economics". 2015. No. WP BRP 45/FE/2015 .
- Препринт Andreev N. A. On Linearity of Transaction Costs in Order Driven Market / NRU Higher School of Economics. Series WP BRP "Economics/EC". 2014. No. WP BRP 38/FE/2014.
- Препринт Андреев Н. А., Курбангалеев М. З., Лапшин В. А. Арбитражные возможности на рынках кредитных дефолтных свопов и облигаций / Высшая школа экономики. Серия WP16 "Финансовая инженерия, риск-менеджмент и актуарная наука". 2013. № 04.
- Глава книги Андреев Н. А., Дружинина А. В. Задача управления портфелем пенсионного фонда при гарантированном исполнении обязательств в случае коррелированной динамики цен активов // В кн.: Сборник статей молодых ученых факультета ВМК МГУ, 2013 / Отв. ред.: С. А. Ложкин; науч. ред.: С. А. Ложкин. Вып. 10. М. : Издательский отдел факультета ВМК МГУ им. М.В. Ломоносова, 2013. С. 60-72.
- Препринт Андреев Н. А., Курбангалеев М. З. Реплицируемость и равенство премий за кредитный риск на рынках кредитных дефолтных свопов и облигаций на плавающую ставку / Высшая школа экономики. Серия WP16 "Финансовая инженерия, риск-менеджмент и актуарная наука". 2013.
- Глава книги Andreev N. A. Estimation of Market Resiliency from High-Frequency Micex Shares Trading Data, in: Market Risk and Financial Markets Modeling / Ed. by D. Sornette, S. Ivliev, H. Woodard. Berlin : Springer, 2012. P. 15-24.
- Статья Andreev N. A., Lapshin V. A. Stochastic approach to integrated modeling of credit and interest rate risk // Информационные системы и математические методы в экономике (электронный научный журнал). 2012. No. 3. P. 56-61.
- Глава книги Андреев Н. А. Современные математические модели влияния на цену: приложение к задаче оптимального управления портфелем на рынке, движимом заявками // В кн.: Сборник статей молодых ученых факультета ВМК МГУ, 2012 / Отв. ред.: С. А. Ложкин. М. : Издательский отдел факультета ВМК МГУ им. М.В. Ломоносова, 2012. С. 7-25.
- Статья Андреев Н. А., Лапшин В. А., Науменко В. В., Смирнов С. Н. Определение ликвидационной стоимости портфеля акций с учетом особенностей микроструктуры рынка (на примере ММВБ) // Управление риском. 2011. Т. 58. № 2. С. 35-53.
- Глава книги Андреев Н. А., Лапшин В. А., Науменко В. В. Эргодичность временного ряда обобщенного показателя ликвидности // В кн.: Сборник статей молодых ученых факультета ВМК МГУ, 2011 / Отв. ред.: С. А. Ложкин. М. : Издательский отдел факультета ВМК МГУ им. М.В. Ломоносова, 2011. С. 33-41.
- Глава книги Андреев Н. А., Лапшин В. А. Оценка релаксации финансовых рынков по статистическим данным // В кн.: Труды 53-й научной конференции МФТИ: Современные проблемы фундаментальных и прикладных наук Т. 1. Ч. VII: Управление и прикладная математика. М., Долгопрудный : МФТИ, 2010. С. 82-83.
Конференции
- 2019
Тихоновские чтения 2019 (Москва). Доклад: Управление портфелем финансовых инструментов с учетом модельной ошибки и ликвидности рынка
- 2018Научная конференция "Тихоновские чтения" (Москва). Доклад: Гарантированный подход к задачам инвестирования и хеджирования
- 2017
Perm Winter School'17 (Пермь). Доклад: Worst-Case Approach to Strategic Optimal Portfolio Selection under transaction Costs and Trading Limits
XVIII Апрельская Международная конференция по проблемам развития экономики и общества (Москва). Доклад: Worst-Case Approach to the Discrete-Time Stochastic Optimal Control with Application to the Portfolio Selection Problem
- 2016
7 Международная научно- практическая конференция студентов и аспирантов"Статистические методы анализа экономики и общества" (Москва). Доклад: Статистический анализ результативности портфеля в рамках подхода Бринсона с учетом транзакционных издержек
- Modern Econometric Tools and Applications – META2016 (Нижний Новгород). Доклад: The analysis of portfolio efficiency according to the Brinson approach including transaction costs
Всероссийская научно-практическая конференция молодых учёных с международным участием «Математика и междисциплинарные исследования – 2016» (Пермь). Доклад: Моделирование и анализ результативности портфеля в рамках подхода Бринсона с учетом транзакционных издержек
Повышение квалификации сотрудников НУЛ по финансовой инженерии и риск-менеджменту
Поздравляем научных сотрудников НУЛ Лапшина В.А., Курбангалеева М.З. и Андреева Н.А. с прохождением краткосрочных курсов повышения квалификации в рамках летней школы Perm Winter School'17, Пермь, РФ.
Повышение квалификации сотрудников НУЛ по финансовой инженерии и риск-менеджменту
Научный сотрудник НУЛ Лапшин Виктор Александрович принял участие в работе летней школы 9th European Summer School in Financial Mathematics, Санкт-петербург, РФ.
