Андреев Николай Анатольевич

младший научный сотрудник:Лаборатория по финансовой инженерии и риск-менеджменту

Начал работать в НИУ ВШЭ в 2008 году.

Образование

2010

Специалитет: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, факультет: ВМиК, специальность «Прикладная математика и информатика»

Профессиональные интересы

оптимальное управление портфелем микроструктура финансовых рынков

Группа высокого профессионального потенциала (кадровый резерв НИУ ВШЭ)
Категория "Новые исследователи" (2012-2013)

Учебные курсы (2015/2016 уч. год)

IT для финансистов (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; программа "Финансовые рынки и финансовые институты"; 2-й курс, 2, 3 модуль)Рус

Публикации¹⁴

Препринт Andreev N. A. Boundedness of the value function of the worst-case portfolio selection problem with linear constraints / NRU Higher School of Economics. Series FE "Financial Economics". 2017. No. WP BRP 59/FE/2017.
Глава книги Andreev N. A., Lapshin V. A. Evidence of Microstructure Variables’ Nonlinear Dynamics from Noised High-Frequency Data, in: Financial Econometrics and Empirical Market Microstructure / Ed. by S. Ivliev, A. K. Bera, F. Lillo. NY : Springer, 2015. P. 13-23.
Глава книги Andreev N. A. Mathematical Models of Price Impact and Optimal Portfolio Management in Illiquid Markets, in: Financial Econometrics and Empirical Market Microstructure / Ed. by S. Ivliev, A. K. Bera, F. Lillo. NY : Springer, 2015.
Препринт Andreev N. A. Worst-Case Approach to Strategic Optimal Portfolio Selection Under Transaction Costs and Trading Limits / NRU Higher School of Economics. Series FE "Financial Economics". 2015. No. WP BRP 45/FE/2015 .
Препринт Andreev N. A. On Linearity of Transaction Costs in Order Driven Market / NRU Higher School of Economics. Series WP BRP "Economics/EC". 2014. No. WP BRP 38/FE/2014.
Препринт Андреев Н. А., Курбангалеев М. З., Лапшин В. А. Арбитражные возможности на рынках кредитных дефолтных свопов и облигаций / Высшая школа экономики. Серия WP16 "Финансовая инженерия, риск-менеджмент и актуарная наука". 2013. № 04.
Глава книги Андреев Н. А., Дружинина А. В. Задача управления портфелем пенсионного фонда при гарантированном исполнении обязательств в случае коррелированной динамики цен активов // В кн.: Сборник статей молодых ученых факультета ВМК МГУ, 2013 / Отв. ред.: С. А. Ложкин; науч. ред.: С. А. Ложкин. Вып. 10. М. : Издательский отдел факультета ВМК МГУ им. М.В. Ломоносова, 2013. С. 60-72.
Препринт Андреев Н. А., Курбангалеев М. З. Реплицируемость и равенство премий за кредитный риск на рынках кредитных дефолтных свопов и облигаций на плавающую ставку / Высшая школа экономики. Серия WP16 "Финансовая инженерия, риск-менеджмент и актуарная наука". 2013.
Глава книги Andreev N. A. Estimation of Market Resiliency from High-Frequency Micex Shares Trading Data, in: Market Risk and Financial Markets Modeling / Ed. by D. Sornette, S. Ivliev, H. Woodard. Berlin : Springer, 2012. P. 15-24.
Статья Andreev N. A., Lapshin V. A. Stochastic approach to integrated modeling of credit and interest rate risk // Информационные системы и математические методы в экономике (электронный научный журнал). 2012. No. 3. P. 56-61.
Глава книги Андреев Н. А. Современные математические модели влияния на цену: приложение к задаче оптимального управления портфелем на рынке, движимом заявками // В кн.: Сборник статей молодых ученых факультета ВМК МГУ, 2012 / Отв. ред.: С. А. Ложкин. М. : Издательский отдел факультета ВМК МГУ им. М.В. Ломоносова, 2012. С. 7-25.
Статья Андреев Н. А., Лапшин В. А., Науменко В. В., Смирнов С. Н. Определение ликвидационной стоимости портфеля акций с учетом особенностей микроструктуры рынка (на примере ММВБ) // Управление риском. 2011. Т. 58. № 2. С. 35-53.
Глава книги Андреев Н. А., Лапшин В. А., Науменко В. В. Эргодичность временного ряда обобщенного показателя ликвидности // В кн.: Сборник статей молодых ученых факультета ВМК МГУ, 2011 / Отв. ред.: С. А. Ложкин. М. : Издательский отдел факультета ВМК МГУ им. М.В. Ломоносова, 2011. С. 33-41.
Глава книги Андреев Н. А., Лапшин В. А. Оценка релаксации финансовых рынков по статистическим данным // В кн.: Труды 53-й научной конференции МФТИ: Современные проблемы фундаментальных и прикладных наук Т. 1. Ч. VII: Управление и прикладная математика. М., Долгопрудный : МФТИ, 2010. С. 82-83.