• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
Владение языками
русский
английский
Контакты
Телефон:
+7(495) 772-9590*26244
Электронная почта:
Адрес: Москва, ул. Шаболовка 31, 7 этаж, комната 719
Резюме (PDF, 55 Кб)
SPIN РИНЦ: 6159-1063
ORCID: 0000-0002-7743-1955
ResearcherID: N-1668-2015
Scopus AuthorID: 56915506300
Блоги и соц. сети
ResearchGate
Часы работы
понедельник-пятница с 9.00-13.00
Руководитель
Конаков В. Д.
Версия для печати

 

Нашли опечатку?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!

Маркова Анна Романовна

  • Начала работать в НИУ ВШЭ в 2012 году.

Полномочия / обязанности

  • научно-исследовательская деятельность;
  • участие в научно-исследовательских семинарах;
  • подготовка статистических отчетов;
  • визуализация данных, разработка моделей.

Образование

  • 2013

    Магистратура: Высшая школа экономики, специальность «Магистр экономики»

  • 2011

    Бакалавриат: Волгоградский государственный университет, специальность «Прикладная математика и информатика»

Обучение в аспирантуре

4-й год обучения
Утвержденная тема диссертации: Метод параметрикс для моделей, описываемых стохастическими дифференциальными и разностными уравнениями
Научный руководитель: Конаков Валентин Дмитриевич

Публикации

20161

Препринт Konakov V., Markova A. The procedure of excluding of the nonlinear trend for the models described by stochastic differential and difference equations / Cornell University. Series math "arxiv.org". 2016. No. 1610.08715.

20153

20142

  • Препринт Konakov V., Markova A. Local limit theorems for Markov chains with trend component of linear growth / Cornell University. Series math "arxiv.org". 2014. No. 1412.1607v1.
  • Глава книги Маркова А. Р. Применение EGARCH-модели для управления структурой портфеля ценных бумаг // В кн.: Математическое моделирование в экономике и управлении рисками. Материалы III Международной молодежной научно-практической конференции, Саратов, 5-8 ноября, 2014. Саратов : Издательство Саратовского университета, 2014. С. 100-106.

Конференции

  • 2015

    Математическое моделирование в экономике, страховании и управлении рисками (Саратов). Доклад: Построение COGARCH (Continuous GARCH) модели

  • 2014
    Математическое моделирование в экономике и управлении рисками (Саратов). Доклад: Применение EGARCH-модели для управления структурой портфеля ценных бумаг
  • Statistics meets stochastics (Москва). Доклад: Local limit theorems for Markov chains with linearly increasing trend component

  • 2012

    V I Международная школа-симпозиум "Анализ, Моделирование, Управление, Развитие экономических систем (АМУР-2012) (Севастополь). Доклад: Некоторые методы оценивания параметров моделей со стохастической волатильностью


Опыт работы

02/2015 - ... НИУ ВШЭ Москва, НУГ "Вероятностные и функциональные методы"

01/2014 - ... НИУ ВШЭ Москва, Международная Лаборатория Стохастического Анализа и его Приложений Стажер-исследователь

01/2014 - 06/2014 НИУ ВШЭ Москва, НУГ "Вероятностные и функциональные методы"

01/2013 -06/2013 НИУ ВШЭ Москва, Учебный ассистент, курс “Эконометрика-2”

09/2012 -12/2012 НИУ ВШЭ Москва, Учебный ассистент, курс “Случайные процессы и моделирование”