• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Макроструктурное моделирование секторов экономики России

Приоритетные направления развития: экономика
2014

Объект исследования – отрасли и сектора российской экономики.

Цель работы – актуализация к новым условиям блоков рабочей версии системы расчетов для анализа и прогнозирования российской экономики, проведение на ее основе фундаментальных и прикладных исследований силами преподавателей, аспирантов и студентов НИУ-ВШЭ.

Методология исследования сочетает в себе эконометрические, балансовые и аналитические подходы к моделированию процессов в современной российской экономике.

В процессе исследований внесены существенные изменения в ряд блоков разработанной коллективом лаборатории в предыдущие годы системы расчетов. События последнего года в  мировой и российской экономике потребовали учета в блоках модели новых реалий, проверки устойчивости разработанной модели в новых условиях. Предложены пути решения выявленных проблемных вопросов, в том числе, анализа влияния прямых инвестиций на структуру затрат в отраслях российской и американской экономик, поведения российской банковской системы, учета пространственного фактора при моделировании внутренней миграции, рациональности поведения прогнозистов при индивидуальном и агрегированных прогнозах.

К основным результатам работы можно отнести следующие.

Построена и откалибрована на данных модель банковской системы России. Результаты расчетов представляют собой набор параметров, соответствующих наиболее точному воспроизведению динамики основных типов банковских операций: кредитов и депозитов в рублях и валюте, ликвидных средств и взаимодействию с Центральным Банком. Полученные значения позволяют получить ряды рассчитанных данных по регулярным переменным, чья корреляция с исходными составляет более 99%.

В рамках проведенного исследования была подтверждена гипотеза о влиянии инвестиций в основной капитал на техническую эффективность предприятий пищевой промышленности и отрасли по производству транспортного оборудования. Во всех анализируемых отраслях был выявлен эффект отдачи от масштаба. Таким образом, можно сделать вывод о том, что крупные предприятия в целом более производительны. В частности, для отрасли по производству транспортного оборудования был выявлено статистически значимое влияние инвестиций на ошибку неэффективности. Это означает, что крупные предприятия по производству транспортного оборудования более технически эффективны нежели средние и мелкие предприятия.

В рамках исследования проведен анализ внутренней и внешней миграции в российских регионах. Оценены модели на панельных данных с пространственными и временными лагами для всей страны и отдельно для западной и восточной территории. Результаты исследования для России в целом показали, что коэффициент чистой миграции быстро реагирует на увеличение экономического роста, но не на рост доходов. Темпы роста ВРП на душу населения оказывают сильный притягивающий эффект в регионы, при этом значимыми оказались первый и второй лаги. Темп роста ВРП в соседних регионах имеет отрицательную связь с миграцией. И этот эффект растет по мере увеличения количества рассматриваемых соседей для региона в весовой матрице. Данный результат согласуется с моделями агломерации. Для среднедушевых доходов оказался положительным и значимым только третий лаг. Безработица в регионах имеет ожидаемый отрицательный знак на коэффициенты чистой внутренней миграции, но оказывается значимой лишь с лагом в три года. Безработица в соседних регионах также оказывается значимой, но только при рассмотрении не более 5 ближайших соседних регионов. Что касается факторов человеческого капитала, которые рассматривались в работе включением таких показателей, как доля студентов среди населения и доля населения с высшим образованием, то получено, что доля студентов среди населения имеет гораздо более значимый эффект на миграцию, чем доля населения с высшим образованием. Этот результат согласуется с ранее полученными результатами в рамках исследований лаборатории.

В ходе исследования было проведено исследование рациональности индивидуальных прогнозов из баз SPF-US и SPF-ECB. Все эксперты были поделены на «рациональных» и «нерациональных» для 6 видов функций. Были также рассчитаны консенсус-прогнозы для двух выделенных подгрупп и для всех прогнозистов. Далее попарно сравнивалась точность прогноза. Наконец, был проведен тест на рациональность консенсус-прогноза для обеих баз данных.

Установлено, что разделение прогнозистов на «рациональных» и «нерациональных» зависит от выбора функции потерь и от применяемого метода оценивания. Доля рациональных экспертов колеблется от 30% до 60% в зависимости от типа функции потерь и используемых данных. Обобщенный метод моментов является более склонным к признанию прогнозиста «нерациональным», а МНК – «рациональным». Более того, эти методы иногда дают противоположные результаты для одинакового вида функции потерь.

Рациональность прогнозистов не может считаться критерием агрегирования прогнозов. Для обеих баз данных не удалось найти доказательств, что предсказания рациональных прогнозистов точнее, чем предсказания нерациональных экспертов или же усредненные прогнозы. Вот почему построение агрегированного прогноза, основанное на концепции рациональности, не кажется применимым на практике, несмотря на теоретическое обоснование.

Консенсус-прогнозы не могут быть названы рациональными в большинстве случаев. В одних случаях проверка обобщенным методом моментов показала, что консенсус-прогнозы являются «нерациональными», в других случаях результаты были неустойчивы к горизонту прогнозирования для обеих баз данных. При оценивании свойств прогнозов методом наименьших квадратов и использовании linex функции потерь консенсус-прогноз SPF-US был отнесен к рациональным. Однако проверка методом наименьших квадратов отвергла гипотезу о рациональности консенсус-прогноза SPF-ECB для всех типов функции потерь. Основываясь на этих результатах, можно сказать, что индивидуальные прогнозы не могут быть представлены «агрегированным экспертом», чье поведение можно назвать рациональным для определенного типа функции потерь.

 

Публикации по проекту:


Pilnik N.P., Pospelov I.G., Radionov S.A., Zhukova A.A. The intertemporal general equilibrium model of the economy with the product, money and stock markets // International Journal of Computational Economics and Econometrics. 2014. Vol. 4. No. 1-2. P. 207-233.
Pospelov I. G., Radionov S. On The Social Efficiency In Monopolistic Competition Models / NRU Higher School of Economics. Series WP BRP "Economics/EC". 2014. No. WP BRP 80/EC/2014 .
Andreev M., Vrzheshch V. P., Pilnik N., Pospelov I. G., Khokhlov M., Zhukova A., Radionov S. Intertemporal general equilibrium model of Russian economy based on national accounts desagregation / Пер. с рус. // Journal of Mathematical Sciences. 2014. Vol. 197. No. 2. P. 175-236.
Sardadvar S., Vakulenko E. The impact of distance on interregional migration in Russia: a spatial econometric approach, in: XV Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества: в 4-х книгах / Отв. ред.: Е. Г. Ясин. Кн. 1. М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2015. P. 319-329.

См. также

Ключевые слова