• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Полупараметрическое оценивание функции спроса на товар с эндогенными характеристиками

2014

Данное исследование направлено на разработку и реализацию метода оценки систем одновременных уравнений выбора количества потребляемого товара и его характеристик, учитывающего описанную структуру распределения ошибок. Предложенный способ полупараметрического оценивания такой системы основан на следующих шагах: 1) Состоятельная оценка вероятности наблюдения ненулевого потребления товара, 2) Оценка параметров уравнений спроса и характеристик товара относительно полного набора инструментальных переменных с коррекцией на предсказанную вероятность ненулевого потребления, 3) Оценка параметров уравнений спроса и характеристик товара с коррекцией на предсказанные остатки всех уравнений, оцененных на предыдущего шаге, и вероятности ненулевого потребления товара. Использование полиномиальных апроксимирующих функций для регрессионной функции и корректирующей компоненты позволяет получить состоятельные оценки для уравнения спроса с описанной структурой распределения ошибок. 

Публикации по проекту:


Ozhegov E. M. The Underwriting, Choice And Performance Of Government-Insured Mortgages In Russia / NRU Higher School of Economics. Series FE "Financial Economics". 2014. No. WP BRP 31/FE/2014 .
Ozhegov E. M. Modelling demand for mortgage loans using loan-level data, in: Financial Econometrics and Empirical Market Microstructure / Ed. by S. Ivliev, A. K. Bera, F. Lillo. NY : Springer, 2015. P. 241-248.