• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Формирование системы моделей для управления кредитным риском банка в условиях финансовой нестабильности

2016

Научно-учебная группа «Формирование системы моделей для управления кредитным риском банка в условиях финансовой нестабильности» ставит своей целью разработку адаптивной системы взаимосвязанных моделей по оценке кредитного риска банковских организаций на примере России. Данная работа имеет научно-практическую направленность. В результате предполагается формирование предпосылок для практического использования подобных моделей при решении задач риск-менеджмента как финансовыми регуляторами, так и коммерческими организациями.

Публикации по проекту:


Karminsky A. M., Khromova E. Modelling banks’ credit ratings of international agencies // Eurasian Economic Review. 2016. P. 341-363. doi
Карминский А. М., Лозинская А. М., Ожегов Е. М. Методы оценки потерь кредитора при ипотечном жилищном кредитовании // Экономический журнал Высшей школы экономики. 2016. Т. 20. № 1. С. 9-51.
Karminsky A. M., Morgunov A. V. The assessment of the credit risk of investment projects, in: XVI Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества: в 4 кн. / Отв. ред.: Е. Г. Ясин. Кн. 1. М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2016. P. 721-730.
Karminsky A. M., Khromova E. Extended modeling of banks’ credit ratings, in: Procedia Computer Science. Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems: Proceedings of the 20th International Conference KES-2016 Vol. 96. Amsterdam : Elsevier, 2016. doi
Жевага А. А., Карминский А. М., Кузнецов И. В., Моргунов А. В. Моделирование вероятности дефолта корпоративных заемщиков // Управление финансовыми рисками. 2016. № 1 (45). С. 12-28.
Дьячкова Н. Ф., Карминский А. М. Сопоставление рейтинговых шкал финансовых институтов // Управление финансовыми рисками. 2016. № 4. С. 256-271.
Киселев В. Ю., Чичканов Н. Ю. Зарубежный опыт построения систем индикаторов банковских кризисов // Управление финансовыми рисками. 2016. № 3(47). С. 196-214.
Karminsky A. M., Kostrov A. The back side of banking in Russia: forecasting bank failures with negative capital // International Journal of Computational Economics and Econometrics. 2017. Vol. 7. No. 1/2. P. 170-209.