• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Конъюнктурный мониторинг деловых тенденций и экономической неопределенности в России

Приоритетные направления развития: экономика
2017

Цель работы

Генеральная цель конъюнктурных мониторингов ЦКИ ИСИЭЗ, проводимых в формате Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ, заключается в развитии комплексной системы отраслевых обследований деловых тенденций и экономической неопределенности, гармонизированных с международными стандартами; их внедрении в практику федерального статистического наблюдения; развитии методологического и аналитического обеспечения; расширении корпуса простых и композитных индикаторов, лидирующих относительно текущих и ожидаемых профилей в циклической динамике референтных макроэкономических и отраслевых показателей.

Критической целью исследования в 2017 году является обновление методологического, аналитического и визуального инструментария конъюнктурных мониторингов, направленного на сквозную субсекторальную диагностику, в частности:

  • оценку внешних и внутренних импульсов, меняющих общеотраслевую траекторию деловых тенденций с учетом различий размерности хозяйствующих субъектов, включая малый бизнес в стране;
  • измерение таких структурных изменений, которые обусловлены масштабами распространения информационно-коммуникационных технологий;
  • идентификацию краткосрочных тенденций в динамике потребительского спроса с учетом неравенства основных параметров и поведенческих мотивов домашних хозяйств;
  • расширение информационных ресурсов, отражающих масштабы экономической деятельности в системе общей панели оценок с «рваным краем»  в формате наукастинга;
  • развитие подходов к эмпирическому измерению макроэкономической неопределенности, исходя непосредственно из мнений экономических агентов;
  • статистическую оценку взаимосвязи обобщенных результатов конъюнктурных мониторингов с количественными параметрами экономического роста;
  • актуализацию информационных баз «мягких» данных в формате единой политики распространения статистической информации об экономике страны как на национальных так и международных онлайн площадках (ОЭСР, Еврокомиссии, БРИКС, ЕАЭС).

Используемые методы

Методология конъюнктурных отраслевых мониторингов ЦКИ соответствует международным рекомендациям и адаптирована к особенностям функционирования российской экономики. Актуализация программ и методов обследования проводится на основе изучения научного и практического потенциала ведущих мировых институтов в области организации и проведения конъюнктурных мониторингов: Национального Бюро экономического анализа (NBER, США), Центра международных исследований по изучению экономических тенденций (CIRET), ifo-Института экономических исследований Германии, Национального института статистики и экономических исследований Франции (Insee), Швейцарского экономического института (KOF ETH), Итальянского национального статистического института (Istat), Бразильского института экономики (FGV IBRE), Австрийского института экономических исследований (WIFO), совместных проектов ОЭСР и Еврокомиссии по организации гармонизированных обследований бизнеса.

В качестве конкретных методов анализа результатов обследований применяются основные положения математической статистики в части статистического анализа непараметрической информации:

  • эконометрические методы декомпозиции динамики циклических индикаторов;
  • динамические факторные модели для построения агрегированных индикаторов;
  • методы кластерного анализа для типологии предпринимательского поведения;
  • методы дисперсионного анализа для оценок экономической  неопределенности;
  • регрессионный подход к квантификации неколичественной статистики бизнес обследований;
  • методы кросс-корреляционного анализа для оценки взаимосвязи качественной и количественной статистики;
  • VAR-модели для определения согласованности и направленности исследуемых взаимосвязей.

Эмпирическая база исследования

Постоянно актуализируемая эмпирическая база исследования, структурированная по различным пространственным признакам в соответствии с простыми и композитными индикаторами постоянного и переменного состава, отражает совокупные настроения российских экономических агентов за два последних десятилетия. Она включает информацию, полученную при проведении регулярных конъюнктурных обследований в базовых отраслях реального сектора (промышленности, строительстве, оптовой и розничной торговле), сфере услуг, а также обследований инвестиционной активности промышленных организаций с общим охватом стратифицированной выборочной совокупности около 37 тыс. объектов наблюдения практически во всех регионах страны. Кроме того, панельная выборочная совокупность пилотных обследований включает более 3,2 тыс. объектов наблюдения, из них 1085 промышленных предприятий; 603 организаций малого торгового бизнеса; 959 инвестиционно активных организаций крупного и среднего промышленного предпринимательства, 623 организаций отрасли информационных технологий.

Результаты работы

Результаты проведенных в 2017 году регулярных конъюнктурных мониторингов позволили оперативно анализировать степень адаптации экономических агентов страны к воздействию экономических санкций и ценового шока на нефтяных рынках; эффективность консолидации с регуляторами, принимающими антикризисные решения; глубину экономического спада относительно предыдущих рецессий в стране, уровень экономической неопределенности и предпринимательского доверия, значимые ограничители и кластеры отраслевого роста.

Обновленные программы пилотных обследований деловых тенденций в развитии малого предпринимательства в торговле, информационных технологий, а также крупного и среднего промышленного бизнеса дали возможность оценить отраслевые масштабы и интенсивность импортозамещения, инвестиционную и инновационную активность предприятий, их конкурентных позиции, кадровую политику, потребность и доступность долгосрочные финансовые ресурсы, осуществляемые меры по ресурсосбережению.

Эмпирические расчеты по предложенной ранее методике совместной декомпозиции индикатора экономических настроений в России (ИЭН ВШЭ) и темпов роста ВВП позволили обновить датировку поворотных точек и продолжить хронологию краткосрочных экономических циклов в динамике обоих индикаторов, подтвердить их высокую совместимость, а также опережающие свойства ИЭН ВШЭ, в том числе в моменты прохождения кризисов и последующего восстановления. Визуализация результатов исследования с использованием VAR-моделирования и функции импульсного отклика предоставила возможность оценить и графически представить силу, направленность и продолжительность воздействия шока в динамике ИЭН ВШЭ на динамику макроагрегата (ВВП).

В исследовании были рассмотрены основные способы измерения неопределенности, как движущей силы макроэкономических колебаний, в том числе с использованием «мягких» статистических данных конъюнктурных мониторингов, с целью построения в дальнейшем индикатора экономической неопределенности и включения его в систему композитных индикаторов. Также были изучены возможности накопленного международного опыта для предикт-оценивания (наукастинга) низкочастотных ключевых экономических переменных с использованием оперативной ежемесячной и ежеквартальной информации, в том числе конъюнктурных обследований, и проанализированы результаты экспериментальных расчетов наукастов.

Таким образом, проведенное исследование позволило расширить возможности конъюнктурного мониторинга как инструмента, способного регулярно и оперативно измерять наиболее значимые отраслевые траектории развития и краткосрочные колебания, относительно которых традиционная статистика все еще не является достаточной, оперативной и подвергается частым пересмотрам. Основными преимуществами результатов совместных обследований Росстата и НИУ ВШЭ остаются почти двадцатилетняя продолжительность накопленного массива данных; оперативный, регулярный, унифицированный и масштабный характер сбора и публикации качественной информации; возможность секторального сопоставительного анализа; доступность результатов; максимально возможное соответствие международным стандартам и классификациям; статистически значимая совместимость динамики с количественной статистикой. Разработанные на основе данных мониторинга индикаторы раннего реагирования способны в режиме почти реального времени не только отражать с опережением локальные конъюнктурные изменения, но и соответствовать циклическим фазам в кратко- и среднесрочной динамике роста ключевых референтных макропеременных.

Итоги внедрения результатов НИР

Наглядная визуализация, информативность и доступность результатов исследования позволяют постоянно привлекать новых пользователей из деловых и исследовательских кругов, формировать блок регулярных публикаций в медийном пространстве, расширять компетенции лиц, принимающих регулирующие решения и составляющих вариативные прогнозы дальнейшего развития, а также повышать транспарентность экономики страны на дискуссионных площадках международных научных и экономических сообществ.

Аналитические результаты исследования, характеризующие динамику современного экономического развития, были представлены в докладе «Recent crisis in Russia: entrepreneurial sentiment and economic growth» на совместном семинаре CIRET, KOF ETH, WIFO и фонда Getulio Vargas (Бразилия) «Economic tendency and financing conditions» 13-14 октября 2017 года в Вене (Австрия).

Результаты мониторингов делового климата в России обсуждались на совместном региональном семинаре статистического отдела ЮНИДО, Росстата и Статистического комитета СНГ «Промышленная статистика для устойчивого развития стран региона» 25-26 мая 2017 г. в Сочи, где эксперты ЦКИ представили доклады «Статистические данные и методы анализа промышленного развития», «Использование статистических методов для стратегического анализа эффективности промышленной политики в странах СНГ» и «Основные результаты анализа современной промышленной деятельности в Российской Федерации».

Суммарный объем выходных информационно-аналитических материалов, включая результаты регулярного конъюнктурного мониторинга, выполненных в рамках проведенного в 2017 году исследования, составил более 1 тыс. страниц. Доклады по итогам исследования регулярно представлялись в федеральные и региональные органы исполнительной власти. Обзоры и пресс-релизы публиковались в средствах массовой информации («Коммерсант», «Ведомости», «Российская газета», «РБК», «Независимая газета» и др.), региональной прессе и Интернет-ресурсах, обсуждались на федеральных телевизионных каналах («1 канал», «Россия», «Россия-24», «РБК», «Мир», «ОРТ» и др.) – всего более 1500 ссылок в 2017 году.

По материалам исследования было опубликовано 2 статьи в журнале из перечня ВАК и 2 статьи в российских отраслевых экономических журналах, 2 препринта в серии Science, Technology and Innovation WP BRP, препринт на русском и английском языках в серии ЮНИДО "Inclusive and Sustainable Industrial Development Working Paper Series", а также аналитический отчет «Промышленное развитие в СНГ: Есть ли условия для наращивания потенциала реиндустриализции?». Приняты в печать статья в журнале, индексируемом в Scopus (Q2) и глава в монографии (издательство Springer).

Основные показатели мониторинга регулярно включаются в базу данных “Business tendency and consumer opinion” ОЭСР. Все подготовленные ЦКИ аналитические материалы размещены на информационном портале НИУ ВШЭ.

Публикации по проекту:


Inna Lola. Statistical measurement of business conditions for small entrepreneurship // Journal of the Knowledge Economy. 2018
Liudmila Kitrar, Tamara Lipkind, Georgy Ostapkovich. Russian Business Tendency Surveys by HSE and Rosstat, in: Business Cycles in BRICS / Ed. by P. Picchetti, S. V. Smirnov, A. Ozyildirim. Springer, 2018. Ch. 13.
Kitrar Liudmila, Upadhyaya S., Ostapkovich Georgy. Industrial development in the CIS: re-industrualization trends and potential / United Nations Indusitrial Development Organization. Series WP6/2017 "Inclusive and Sustainable Industrial Development Working Paper Series". 2017.
Лола И. С. Деловой климат организаций сферы информационно-технологических услуг в 2017 году / Рук.: Г. В. Остапкович. М. : Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, 2017.
Lola I. S. The Statistical Measurement of Business Conditions for Small Entrepreneurs / NRU Higher School of Economics. Series WP BRP "Science, Technology and Innovation". 2017. No. WP BRP 71/STI/2017 .

См. также

Ключевые слова