• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Конъюнктурный мониторинг экономических настроений предприятий и организаций различных видов экономической деятельности

Приоритетные направления развития: экономика
2018

Цель работы

Генеральной целью всей деятельности ЦКИ ИСИЭЗ, регулярно осуществляемой в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ, является постоянное расширение методологического и аналитического обеспечения комплексной системы отраслевых обследований деловых тенденций, гармонизация с обновленными международными стандартами, внедрение результатов в практику федерального статистического наблюдения, актуализация корпуса простых и композитных индикаторов, опережающих фактические профили в циклической динамике референтной количественной статистики.

Ключевая цель исследования в 2018 году заключается в развитии отдельных аспектов методологического, аналитического и визуального инструментария конъюнктурных мониторингов, направленного на получение недостающей оперативной информации, отражающей, в частности:

  • восстановительные тренды в динамике экономических настроений и делового климата, в том числе по видам деятельности в обрабатывающей промышленности, секторах, формирующих и удовлетворяющих потребительский спрос с учетом инфляционных ожиданий и затратно-сберегательного поведения населения, в строительстве и услугах;
  • дифференциацию деловых тенденций по отдельным группам обрабатывающих производств согласно их технологическому уровню с выделением для последующего анализа более однородных групп предприятий со средним и высоким уровнем технологий;
  • тенденции и масштаб распространения отраслевого использования информационных технологий как триггера совокупной производительности в экономике и готовности отраслей к цифровизации;
  • создание кластеров технологической и инвестиционной активности обрабатывающих производств, эффективность внутреннего рынка товаров, расширение масштабов и «выживаемости» малого предпринимательства;
  • цифровизацию промышленности и других видов экономической деятельности; направления, потенциал и факторы, препятствующие распространению ИКТ услуг в реальном секторе экономики;
  • направленность, синхронизацию и влияние на совокупный экономический рост предпринимательской неопределенности, ее взаимосвязь с измерителями экономических настроений и доверия.

Используемые методы

Методология конъюнктурных отраслевых мониторингов ЦКИ базируется на международной методологии и апробирована с учётом особенностей функционирования российской экономики. Актуализация программ и методов обследования проводится на основе изучения научного и практического потенциала ведущих мировых институтов в области организации и проведения конъюнктурных мониторингов.

Для анализа результатов обследований применяются основные положения математической статистики в части статистического анализа непараметрической информации, включая эконометрические методы декомпозиции динамики циклических индикаторов; методы факторного, кластерного и дисперсионного анализа для построения композитных индикаторов, типологии предпринимательского поведения и оценок экономической неопределённости, соответственно; регрессионный подход к квантификации неколичественной статистики обследований; скользящий кросс-корреляционный анализ для оценки взаимосвязи качественной и количественной статистики; VAR и VEC моделирование для определения согласованности и направленности взаимосвязей стационарных и коинтегрированных временных рядов с использованием функции импульсного отклика для интерпретации результатов моделирования.

Эмпирическая база исследования

Общий охват выборочной стратифицированной совокупности регулярных отраслевых мониторингов в 2018 г. составил около 37 тыс. единиц наблюдения во всех регионах страны. Мнения, оценки, ожидания и намерения предпринимателей, выявленные при проведении Федеральной службой государственной статистики ежемесячных и ежеквартальных опросов, существенно дополнили эмпирическую базу исследования, структурированную по различным пространственным признакам в соответствии с простыми и композитными индикаторами постоянного и переменного состава и отражающую экономические и потребительские настроения российских хозяйствующих субъектов за последние 20 лет.

Общий объем выборочной совокупности пилотных обследований в 2018 г. составил более 3,4 тыс. единиц наблюдения (обрабатывающих производств, организаций розничной торговли, инвестиционно-активных предприятий обрабатывающей промышленности, организаций сферы информационных технологий). Кроме того, 1150 организаций обрабатывающей промышленности и 700 – розничной торговли обследуются в формате уровня и динамики цифровизации их деятельности.

Результаты работы

Заметным результатом исследования 2018 г., повышающим его научную ценность и направленным на расширение информационных возможностей конъюнктурных мониторингов в обрабатывающей промышленности, является разработанный инструментарий расчёта нового композитного индикатора – Индекса делового климата в обрабатывающей промышленности (ИДКоп ВШЭ). Доказана целесообразность такого альтернативного индикатора, направленного на объединение только общей информации о предпринимательском поведении, дополнительно к традиционному индексу предпринимательской уверенности и осуществлен экспериментальный расчет ИДКоп ВШЭ по обрабатывающей промышленности в целом, а также по средне- и высокотехнологичным производствам.

В исследовании 2018 г. были впервые изучены информационные возможности конъюнктурного мониторинга в сфере услуг в формате их циклических и прогностических способностей. Рассчитанный в экспериментальном режиме новый секторальный индикатор делового климата отражает динамику роста ВВП эффективнее, чем традиционный индикатор предпринимательской уверенности, с точки зрения результатов скользящего кросскорреляционного анализа и может использоваться для оперативного анализа и краткосрочного прогнозирования экономического развития.

Результаты измерения основных тенденций в отрасли информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) позволили оценить цифровой прогресс российской экономики и изучить актуальные отраслевые тренды: инклюзивные решения в сфере ИКТ; динамику развития российского программного обеспечения; облачные технологии; Интернет вещей; Big Data и аналитику; продвижение информационных технологий в «общественных» отраслях реального сектора экономики России. Результаты ситуационного анализа сегмента ИКТ на основе разработки поведенческих моделей компаний с применением техники кластерного анализа подтвердили надёжность краткосрочных прогнозов предпринимательских оценок, полученных в ходе конъюнктурных обследований; определили адаптационный потенциал сегмента ИКТ к конъюнктурным шокам.

Новым направлением в научном исследовании ЦКИ 2018 г. стала разработка для отраслевых пилотных обследований новых конъюнктурных показателей и, соответственно, встроенного блока вопросов относительно цифровой активности экономических агентов. Уровень и интенсивность цифровизации в экономике страны впервые были определены на основе предпринимательских мнений и намерений относительно темпов и масштабов освоения цифровых технологий по их основным видам, уровня отраслевой готовности к цифровому переходу и участия в цифровой трансформации, а также рисков, вызовов, барьеров распространения цифровой продукции. Получены и проанализированы предпринимательские оценки потенциальных преимуществ от внедрения новых цифровых решений, в том числе таких инструментов «Индустрии 4.0», как оптимизация режимов работы оборудования, повышение энергоэффективности, производительности и безопасности труда, логистическая оптимизация, повышение качества производства, сокращение сроков вывода продукции на рынок, улучшение постпродажного обслуживания. Достоверных измерений эффектов от таких экономических событий в стране ещё не проводилось; результаты такого конъюнктурного мониторинга, несомненно, усиливают качество информационных потоков о положительном воздействии цифровизации на экономику.

Для расширения компетенций в контексте изучения международного опыта измерения цифрового прогресса в исследовании подробно представлена соответствующая практика Европейской Комиссии, а также впервые проведено подробное сопоставление всех публикуемых официальных статистических данных в России с информацией, собираемой Евростатом.

Регулярные конъюнктурные мониторинги в реальном секторе и сфере услуг России в режиме почти реального времени измеряют траектории отраслевого развития и краткосрочные колебания, относительно которых традиционная статистика все еще не является достаточной, оперативной и подвергается частым пересмотрам. В частности, их результаты в 2018 г. позволили оценить степень адаптации экономики России к антикризисным решениям, новым моделям циклического роста, волатильности рынков сырьевых цен, накоплению финансовых и внешних дисбалансов, уровню экономической неопределённости и предпринимательского доверия.

Итоги внедрения результатов НИР

В 2018 г. продолжилась практическая реализация программы интегрирования информации НИУ ВШЭ в базу ОЭСР ‘Business tendency and consumer opinion’, консолидирующей динамические ряды результатов обследований бизнеса и потребителей в странах ОЭСР. В базу данных регулярно передаются динамические ряды результатов конъюнктурных обследований промышленности (ежемесячный мониторинг около 3,1 тыс. организаций), строительства и розничной торговли (ежеквартальный мониторинг около 6,5 и более 4 тыс. организаций, соответственно), в 2018 г. объем трансфера информации дополнился результатами ежеквартального мониторинга около 6 тыс. организаций сферы услуг.

Суммарный объем выходных информационно-аналитических материалов, включая результаты регулярных и пилотных отраслевых мониторингов, выполненных в рамках исследования в 2018 году, составил более 1 тыс. страниц. Информационно-аналитические материалы по результатам мониторинга регулярно представляются в федеральные органы законодательной и исполнительной власти, публикуются в центральных органах СМИ («Коммерсант», «Ведомости», «Российская газета», «РБК», «Независимая газета» и др.), региональной прессе и Интернет-ресурсах и обсуждаются на федеральных каналах TV, радиоканалах – всего более 2000 ссылок на исследования ЦКИ в 2018 году.

Аналитические результаты конъюнктурных обследований российских организаций, аспекты применения их результатов в мониторинге и прогнозировании развития экономики в режиме реального времени были представлены в докладе ‘Information Content of the Russian Services Surveys’ («Информационные возможности российских обследований Российской сферы услуг») на международной конференции CIRET, KOF ETH фонда Getulio Vargas ‘The use of Big Data in Economic Cycle Statistics and Research’ (Рио-де-Жанейро, 12-15 сентября 2018 г.).

Согласно предварительной договорённости, достигнутой на рабочей встрече представителей университетов стран БРИКС в Рио-де-Жанейро (Бразилия) 11 сентября 2018 г., результаты конъюнктурного мониторинга предполагается включать в регулярные совместные публикации динамических рядов, характеризующих бизнес-циклов в странах БРИКС.

На основе методологических особенностей и результатов конъюнктурных мониторингов была подготовлена глава ‘Russian Business Tendency Surveys by HSE and Rosstat’ в монографии ‘Business Cycles in BRICS’, выпущенной в сентябре 2018 г. издательским домом Springer; опубликовано 4 статьи в журналах, индексируемых в РИНЦ, 2 статьи в российских отраслевых экономических журналах, 1 препринт в серии Science, Technology and Innovation WP BRP; аналитический отчет ‘Industrial Development in CIS Countries: Are there Conditions for Re-industrialization Capacity Building’ опубликован на сайте ЮНИДО.

Все результаты исследований ЦКИ ИСИЭЗ и соответствующие информационно-аналитические материалы регулярно размещаются на информационном портале НИУ ВШЭ.

Публикации по проекту:


Lola I. S., Gluzdovsky S. A Multidimensional Classification For The Information Technology Market / NRU HSE. Series SCIENCE, TECHNOLOGY, INNOVATION "SCIENCE, TECHNOLOGY, INNOVATION". 2018. No. WP BRP 90/STI/2018.
Остапкович Г. В., Кузнецова Е. А., Кудряшова Н. В., Куликова И. И. Деловой климат в промышленности в июне 2018 г. / Рук.: Г. В. Остапкович. М. : НИУ ВШЭ, 2018.
Остапкович Г. В., Кузнецова Е. А., Кудряшова Н. В., Куликова И. И. Деловой климат в промышленности в июле 2018 г. / Рук.: Г. В. Остапкович. М. : НИУ ВШЭ, 2018.
Остапкович Г. В., Кузнецова Е. А., Кудряшова Н. В., Куликова И. И. Деловой климат в промышленности в августе 2018 г. / Рук.: Г. В. Остапкович. М. : НИУ ВШЭ, 2018.
Кузнецова Е. А., Кудряшова Н. В., Остапкович Г. В., Куликова И. И. Деловой климат в промышленности в мае 2018 г. М. : НИУ ВШЭ, 2018.
Liudmila Kitrar, Tamara Lipkind, Georgy Ostapkovich. Russian Business Tendency Surveys by HSE and Rosstat, in: Business Cycles in BRICS / Ed. by Smirnov Sergey, A. Ozyildirim, P. Picchetti.; Ed. by S. V. Smirnov, A. Ozyildirim, P. Picchetti. Springer, 2019. doi Ch. 13. P. 233-251. doi
Китрар Л. А., Куликова И. И. Деловой климат в реальном секторе и сфере услуг России во 2 квартале 2018 года. М. : НИУ ВШЭ, 2018.

См. также

Ключевые слова