• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Стохастические алгоритмы и статистический анализ многомерных данных

2018

Цель исследования - разработка и анализ новых эффективных вычислительных статистических алгоритмов для высокоразмерных и сложных статистических задач, в частности, байесовское оценивание, оценка высокоразмерных ковариационных матриц, обнаружение сообществ в сетях, топологический анализ данных, оценивание барицентров.

Публикации по проекту:


Zimin A., Gladkov N. An explicit solution for a multimarginal mass transportation problem / Cornell University. Series arxive "math". 2018. 
Belomestny D., Trabs M. Low-rank diffusion matrix estimation for high-dimensional time-changed Levy processes // Annales de l'institut Henri Poincare (B) Probability and Statistics. 2018. Vol. 54. No. 3. P. 1583-1621. doi
Belomestny D., Schoenmakers J. PROJECTED PARTICLE METHODS FOR SOLVING MCKEAN−VLASOV STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS // SIAM Journal on Numerical Analysis. 2018. Vol. 56. No. 6. P. 3169-3195. doi
Belomestny D., Urusov M., Häfner S. Regression-based complexity reduction of the nested Monte Carlo methods // SIAM Journal on Financial Mathematics. 2018. Vol. 9. No. 2. P. 665-689. doi
Belomestny D., Häfner S., Urusov M. Stratified regression-based variance reduction approach for weak approximation schemes // Mathematics and Computers in Simulation. 2018. Vol. 143. P. 125-137. doi
Belomestny D., Iosipoi L., Zhivotovskiy N. Variance Reduction in Monte Carlo Estimators via Empirical Variance Minimization // Доклады Академии Наук. Математика. 2018. Vol. 98. No. 2. P. 494-497. doi
Bobkov S., Chistyakov G., Goetze F. Berry–Esseen bounds for typical weighted sums // Electronic Journal of Probability. 2018. No. 23. P. 1-22. doi
Le G. T., Paris Q. A notion of stability for k-means clustering // Electronic Journal of Statistics. 2018. Vol. 12. No. 2. P. 4239-4263. doi
Naumov A., Spokoiny V., Ulyanov V. V. Confidence Sets for Spectral Projectors of Covariance Matrices // Доклады Академии Наук. Математика. 2018. Vol. 98. No. 2. P. 511-514. doi
Naumov A., Spokoiny V., Ulyanov V. V., Tavyrikov Y. Nonasymptotic Estimates for the Closeness of Gaussian Measures on Balls, // Доклады Академии Наук. Математика. 2018. Vol. 98. No. 2. P. 490-493. doi
Goetze F., Naumov A., Tikhomirov A. On the local semicircular law for Wigner ensembles // Bernoulli. 2018. Vol. 24. No. 3. P. 2358-2400. doi
Silin I., Spokoiny V. Bayesian inference for spectral projectors of the covariance matrix // Electronic Journal of Statistics. 2018. Vol. 12. No. 1. P. 1948-1987. doi
Belomestny D., Iosipoi L., Zhivotovskiy N. Variance Reduction via Empirical Variance Minimization // Working papers by Cornell University. Series math "arxiv.org". 2019. 
Klartag B., Kolesnikov A. Extremal Kähler–Einstein Metric for Two-Dimensional Convex Bodies // Journal of Geometric Analysis. 2019. Vol. 29. No. 3. P. 2347-2373. doi
Kolesnikov A., Milman E. Local Lp-Brunn-Minkowski inequalities for p<1 // Memoirs of the American Mathematical Society (USA). 2019. 
Gladkov N., Kolesnikov A., Zimin A. On multistochastic Monge-Kantorovich problem, bitwise operations, and fractals / Cornell University. Series arxive "math". 2018. 

Ключевые слова: