• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Институты, законы и неформальные практики: анализ поведения экономических агентов

Приоритетные направления развития: экономика
2019

Цель научного исследования

Проанализировать основные механизмы адаптации к нестабильности экономики и неопределённости в банковском секторе и в сфере государственных закупок и оценить возможные варианты влияния на стимулы экономических агентов для повышения экономической эффективности как отдельных хозяйствующих субъектов, так и региона в целом.

Используемые методы

Большинство задач проекта носит эмпирических характер, поэтому заявленные задачи проекта планируется реализовывать с использованием методов эконометрического анализа. Выдвигаемые гипотезы опираются на теории контрактов, аукционов, человеческого капитала, институтов и отраслевых рынков.

Эмпирическая база исследования

В работе были использованы данные RLMS-HSE (Russian Longitudinal Monitoring Survey); Росстат; Clearspending.ru (ГосЗатраты); СПАРК; World Values Survey; LITS I, II (Life in Transition Survey); Данные мониторинга качества приема в вузы; ИАС «Банки и финансы» (Мобиле); База Bankovedenie.ru; Справочники нефтебаз Российской Федерации; Справочники «Нефтеперерабатывающие заводы России»; информация с сайтов государственных закупок и с сайтов государственных заказчиков, данные Автономной некоммерческой организации «Информационная культура»  ( https://www.infoculture.ru/) ; Вконтакте; списки военнопленных Второй мировой войны, студентов МГУ, ВШЭ и народных депутатов СССР; о тчетность российских банков, раскрываемая Банком России, и другие ресурсы Банка России (www.cbr.ru); базы всемирного банка ( World Development Indicators (WDI); Doing Business; Global Financial Development; Worldwide Governance Indicators; WDI Database Archives). 

Результаты работы

В рамках изучения стратегий агентов на рынках банковских услуг, мы, во-первых, обращаемся к проблеме возможного влияния тональности (положительной или отрицательной) выступлений представителей Банка России на кредитование экономики российскими банками.  На основе переменных, построенных по результатам текстового анализа 51 официального сообщения (ежеквартальные сообщения о монетарной политике, пресс-релизы по итогам заседаний) за 2013-2017 гг. и финансовых данных по 822 российским банками в указанные кварталы, мы показываем, что взаимосвязь между тональностью и кредитованием отрицательна и нестабильна для долгосрочных кредитов и положительна и стабильна (с точки зрения использования различных словарей при кодировании слов для переменных тональности) для краткосрочных. Во-вторых, на основе страновых данных, собранных из пяти баз данных Всемирного банка за 2004-2015 годы, мы показали, что связь глубины раскрытия информации о заемщиках кредитными бюро и кредитными регистрами и кредитного риска банковского сектора нелинейна: кредитный риск минимален при минимальных и максимальных уровнях качества раскрытия информации. При значениях индекса глубины раскрытия информации в 3 из 6 (или 4 из 8, в зависимости от подхода к построению индекса Всемирным банком) кредитный риск максимален. Результаты, полученные в рамках анализа банковского сектора, могут быть использованы для оптимизации регулятивной политики в этой области.

Несмотря на разнообразие работ, посвящённых переходным экономикам, остаётся малоизученным ряд вопросов, связанных с закономерностями формирования благосостояния и ценностей в пространстве и времени. Прежде всего, это проблемы долгосрочной трансмиссии социально-экономического статуса между поколениями. Во-вторых, это закономерности влияния предопределенных факторов, сложившихся до времени рождения индивида, на показатели субъективного благосостояния. В-третьих, это пространственные разрывы показателей человеческого капитала, доходов и экономических ценностей. С использованием российских (RLMS-HSE) и международных данных (WVS, LITS, EVS), инновационной методики Грегори Кларка (Clark 2014, Clark et al. 2015), методики Ная и Муля [115] было установлено следующее. В России наблюдаются более высокие темпы долгосрочной социальной мобильности, чем в Англии, США и Китае. В сфере связей биологического маркера 2d:4d и субъективного благосостояния женщин получены отрицательные и нелинейные ассоциации. Показано, что пространственные различия между странами не уменьшают статистически-значимую позитивную роль образования в процессе формирования рыночных ценностей. Результаты декомпозиции рыночных ценностей между респондентами городской и сельской местности России говорят о позитивной роли образования в сокращении разрыва спроса на государственное регулирование цен. В сельской местности образование повышает шансы занятости и диверсификации дохода домохозяйства. Наряду с позитивным характером образования, в России сохраняется разрыв между показателями накопления человеческого капитала в городской и сельской местности. Предложены способы сокращения этих разрывов и повышения качества статистической информации.

В разделе, посвященном анализу государственных закупок, мы предложили методологию, которая позволяет выявить манипулирование заказчиком резервной ценой (начальной максимальной ценой контракта), и показали, что при таком роде манипулировании поставщик получает маржу, которая может быть использована на дачу взятки. Мы апробировали методологию на закупках бензина в 2011-13 годах. Метод основан на том, что при назначении цены заказчик не должен знать, кто будет победителем торгов, соответственно, не должно быть значимой корреляции между победителем и размером резервной цены. Там, где есть корреляция, мы предполагаем возможное коррупционное поведения сторон. Основной способ обеспечения выигрыша нужного поставщика на торгах – это ограничение конкуренции. Также мы показали, что завышение цен при фаворитизме можно избежать за счет наличия конкуренции на торгах. Затем мы рассмотрели, как характеристики заказчика влияют на результаты торгов. Во-первых, мы показали, что опыт может быть связан с большим количеством расторгнутых контрактов и выбором не самого лучшего поставщика, если это нерелевантный опыт (много контрактов в других ценовых категориях, но мало в рассматриваемой). Данные результаты подчеркивают необходимость проведения дополнительного обучения, когда заказчик впервые начинает работать в других ценовых категориях, либо найма консультантов, которые помогут организовать закупку. Во-вторых, мы проанализировали двух заказчиков (больницы), которые сильно различались по качеству предоставляемых услуг, однако результаты сравнения организации ими государственных закупок не столь однозначны. Мы получили, что в разные периоды времени заказчики явно следуют разным стратегиям и сильно подвержены влиянию внешних факторов. В период наиболее близкий к дате имеющейся оценки качества, заказчик с более высоким рейтингом привлекал меньше участников на торги, но при этом существенной разницы в задержках у двух заказчиков не наблюдается. В дальнейшем мы планируем вместо рейтинга качества использовать финансовые показатели больниц, такие как средняя заработная плата и доля платных услуг.

Степень внедрения, рекомендации по внедрению или итоги внедрения результатов НИР

Результаты, полученные в рамках исследований банковского сектора, могут быть использованы финансовыми регуляторами (в частности, Банком России) в разработке мер стимулирования кредитования реального сектора, а также в целях совершенствования систем информационного обмена на кредитных рынках с целью, в частности, снижения кредитных рисков. Результаты анализа формирования ценностей могут быть использованы в разработке мер улучшения информационной базы социальных опросов и программ, направленных на расширение доступа к образованию жителей сельских территорий. Полученные результаты исследования государственных закупок могут быть использованы в разработке мер усовершенствования регулирования процесса государственных закупок и контроля за их исполнением.

Результаты всех исследований в рамках данного отчета используются в чтение курсов по институциональной экономике, эконометрике и государственным закупкам. 

Публикации по проекту:


Chiades P., Greco L., Mengotto V., Moretti L., Valbonesi P. Fiscal consolidation by intergovernmental transfers cuts? The unpleasant effect on expenditure arrears // Economic Modelling. 2019. Vol. 77. P. 266-275. doi
Corazzini L., Galavotti S., Valbonesi P. An experimental study on sequential auctions with privately known capacities // Games and Economic Behavior. 2019. Vol. 117. P. 289-315. doi
Schoors K., Hoefman K., Bramson A., Ryckebusch J. The impact of functional and social value on the price of goods // Plos One. 2018. Vol. 13. No. 11. P. 1-12. doi
Semenova M., Shapkin A. Currency Shifts as a Market Discipline Device: The Case of the Russian Market for Personal Deposits // Emerging Markets Finance and Trade. 2019. Vol. 55. No. 10. P. 2149-2163. doi
Milan van den H., Van Soom M., Ryckebusch J., Schoors K. Loan maturity aggregation in interbank lending networks obscures mesoscale structure and economic functions // Scientific Reports. 2019. Vol. 9. P. 1-14. doi
Schoors K., Semenova M., Zubanov A. Depositor discipline during crisis: Flight to familiarity or trust in local authorities? // Journal of Financial Stability. 2019. Vol. 43. P. 25-39. doi
Schoors K., Semenova M., Zubanov A. Depositor discipline during crisis: Flight to familiarity or trust in local authorities? // Journal of Financial Stability. 2019. Vol. 43. P. 25-39. doi
Nye J. V., Bruhanov M., Polyachenko S. S. 2D:4D and individual satisfaction: Evidence from the Russian social survey // Personality and Individual Differences. 2019. Vol. 142. No. 1 May. P. 85-89. doi
Nye J. V., Bruhanov M., Polyachenko S. S. Patterns of 2D:4D and measures of subjective well-being (DATA ARTICLE) / Figshare. Series Data article for research article "2D:4D and individual satisfaction: Evidence from the Russian social survey". 2019. doi
Sümeyra A., Podkolzina E., Schoors K. Corrupt Reserve Prices / Ghent University, Belgium. Series 19/961 "Working Papers of Faculty of Economics and Business Administration". 2019.

См. также

Ключевые слова