• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Конъюнктурный мониторинг делового климата, экономических настроений и цифровой активности в экономике России

Приоритетные направления развития: экономика
2019

Цель работы

Комплексной целью всех лонгитюдных научных исследований ЦКИ является:

  • развитие концепции декомпозиции экономической динамики, анализа и датирования бизнес-циклов на основе эмпирических результатов, обобщающих опережающие предпринимательские мнения посредством современных методов многомерного анализа и статистического компьютинга;
  • актуализация методологического и аналитического обеспечения комплексной системы отраслевых конъюнктурных мониторингов, гармонизированных с международными стандартами, национальной практикой статистического учёта и экономического анализа;
  • внедрение результатов исследований в практику федерального статистического наблюдения и экономических измерений;
  • актуализация системы индикаторов, с высокой статистической значимостью отражающих циклические профили в динамике референтной количественной статистики, а также современные отраслевые события структурного и институционального характера;
  • встраивание информации национальных конъюнктурных обследований в международные базы цифровых аналогов.

Ключевая цель исследования в 2019 году заключается в развитии методологического, аналитического и визуального инструментария конъюнктурных мониторингов, направленных на получение недостающей оперативной информации, отражающей, в частности:

  • влияние на интенсивность совокупного экономического роста обобщенных настроений хозяйствующих субъектов, их мнений о вызовах, рисках и ограничителях экономической активности, неопределенности их намерений и ожиданий, кратко- и среднесрочной цикличности в предпринимательском доверии;
  • кластеры технологической и инвестиционной активности, диверсификацию и устойчивость отраслевого роста, эффективность внутреннего рынка товаров, инфляционные ожидания, спрос и затратно-сберегательное поведение потребителей;
  • отраслевые эффекты цифровизации экономической деятельности, использования информационных технологий на предприятиях.

Используемые методы

Методология конъюнктурных отраслевых мониторингов ЦКИ базируется на международной методологии и лучших национальных практиках экономического анализа и апробирована с учётом особенностей функционирования российской экономики. В качестве конкретных методов анализа результатов обследований применяются основные положения математической статистики в части статистического анализа квантифицированной информации, включая методы декомпозиции динамики циклических индикаторов; факторный и кластерный анализ для построения композитных индикаторов; скользящий кросс-корреляционный анализ для оценки взаимосвязи качественной и количественной статистики; VAR моделирование для определения согласованности и направленности взаимосвязей временных рядов с использованием функции импульсного отклика для интерпретации результатов моделирования.

Эмпирическая база исследования

Общий охват выборочной стратифицированной совокупности единиц наблюдения регулярных отраслевых мониторингов в 2019 году составил около 53 тыс. единиц респондентов (48 тыс. руководителей организаций реального сектора экономики и сферы услуг и 5 тыс. населения) во всех регионах страны. Все мнения, оценки, ожидания и намерения хозяйствующих субъектов, выявленные при проведении Федеральной службой государственной статистики (ежемесячных и ежеквартальных) опросов, существенно дополнили эмпирическую базу исследований ЦКИ, структурированную по различным пространственным признакам в соответствии с вопросами в анкетах и отражающую экономические и потребительские настроения за последние 20 лет.

Общий объем выборочной совокупности пилотных обследований в 2019 году составил около 3400 организаций, среди которых более 1100 организаций обрабатывающих производств,  более 700 организаций розничной торговли, более 600 организаций сферы ИКТ, более 950 инвестиционно-активных крупных и средних промышленных предприятий.

Результаты работы

Среди основных реализованных направлений научных исследований следует выделить разработку, регулярные публикации и актуализацию в 2019 году Индекса экономических настроений (ИЭН), обобщающего результаты регулярных обследований предпринимательской уверенности в реальной экономике (промышленности, строительстве, розничной и оптовой торговле), сфере услуг, потребительском секторе. Такой актуализированный композитный индикатор с высокой синхронной кросс-корреляцией соответствует динамике роста ВВП в стране, технически опережая даты выпуска референтной количественной статистики. Статистически значимая связь и опережающий выпуск позволяет использовать такое обобщение предпринимательских мнений в качестве первых предикт-оценок экономического роста в стране. Это особенно важно в формате гипотезы «новой сдержанности» долговременного развития, при которой его устойчивый вялый динамизм, преимущественно ниже потенциала, нивелирует слабые краткосрочные драйверы роста, ограничивая их способности в наукастинге ВВП.

В этой связи важные практические результаты связаны с тестированием эффективности композитного индикатора опросов и его циклической чувствительности в индикации краткосрочного движения статистического референта – индекса физического объёма валового внутреннего продукта. Разработанный алгоритм совместной декомпозиции динамики актуализированного ИЭН и статистического макроагрегата позволяет определять долгосрочные и краткосрочные циклические компоненты со сглаженной амплитудой в их динамике. Результаты всех расчетов наглядно подтверждают устойчивую эффективность индекса и его высокую циклическую чувствительность для использования в качестве индикатора, подтверждающего смену фаз в бизнес-циклах.

Результаты экспериментальных расчетов нового индекса делового климата (ИДК) в российской промышленности, включая его обобщенные оценки для средне- и высокотехнологичных (СВТ) производств, показали, что динамики ИДК и ИДК СВТ подтверждают количественные изменения в росте промышленного производства более точно и с опережением по сравнению с традиционным индексом предпринимательской уверенности. Декомпозиция цикличности делового климата визуализирует направление, амплитуду и поворотные моменты в краткосрочном циклическом развитии ИДК, отражая все существенные волны оптимизма и пессимизма российских промышленников. В итоге можно констатировать, что во время последнего самого затяжного эпизода рецессии настроения производителей средне- и высокотехнологичной продукции были гораздо менее пессимистичными по сравнению с настроениями всех предпринимателей в обрабатывающей промышленности. Для обоих измерителей делового климата характерной особенностью циклической динамики стало заметное опережение относительно референтной количественной статистики (индекса промышленного производства) по мере приближения уровней их временных рядов к верхним значениям фаз расширения и некоторое запаздывание относительно кризисных дат.

Разработанные композитные индикаторы делового климата в услугах, конъюнктуры в малом отраслевом бизнесе, позволяющие извлекать «общий фактор» из большого объёма исходных данных обследований, отделенных от специфических флуктуаций в их временных рядах, демонстрируют высокую эффективность с точки зрения использования их в предикт-анализе экономического роста в стране.

Наряду с эмпирическими результатами выдвинутых гипотез, в исследовании представлен развёрнутый обзор экономических теорий, школ и методов измерения бизнес-циклов, от их истоков до современных подходов, с учётом встраивания в такую систему циклического анализа аппарата конъюнктурных обследований.

Результатом следующего этапа исследования стало определение того, насколько согласуются сигналы опросов в ЕС и России с напряженностью в промышленном развитии и как это сказалось на деловой уверенности производственников. В динамике рассматриваемых индикаторов были выявлены долговременные усредненные зависимости. Так, отраслевой потенциал ситуации с заказами расширялся примерно с той же амплитудой колебаний, с какой росла интенсивность использования производственных мощностей в обрабатывающей промышленности России. Волатильность предпринимательской уверенности в производственных видах деятельности была связана в большей мере с оценками промышленников их конкурентной позицией и долей сбыта продукции на внутреннем рынке. Участие российских производств в международных цепочках добавленной стоимости более устойчиво развивается во времени, с большим запаздыванием реагирует на циклическое развитие совокупного доверия в обрабатывающих производствах и в меньшей степени зависит от предпринимательских настроений в масштабе реального времени.

В области организации мониторинга цифровой экономики, соответствующего международным стандартам и цифровой повестке страны, в 2019 году были доработаны критерии измерения отраслевой цифровой конъюнктуры, требований к выборочным совокупностям респондентов и системе индикаторов; проведены пилотные обследования. Основу разрабатываемой методологии составляет интегрированный сквозной подход, согласно которому достигается интеграция показателей и соответствующей выходной информации – результатов обследований по различным секторам экономики в контексте измерения «цифрового отпечатка» по всем позициям делового климата и экономических настроений в стране. Важным результатом является создание комплексной интегрированной системы простых и композитных измерителей цифровой активности экономических агентов крупного, среднего и малого бизнеса из промышленных видов деятельности согласно их классификации по технологическому уровню и инвестиционной активности, а также в торговле и сфере ИКТ-услуг.

Полученный срез результатов позволяет констатировать, что уровень погружения предприятий обрабатывающего комплекса в процессы цифровизации пока не так глубок, хотя прогресс очевиден. Инвестиции в цифровые технологии и реальные результаты производственной активности способствуют все большему росту уровня цифровизации и интеграции на крупных и средних предприятиях обрабатывающей промышленности. Интеллектуальные роботехнические комплексы и технологии промышленной аналитики получили наибольшее распространение в средне- и высокотехнологичном сегменте, тогда как технологии 3D-печати и метки RFID представлены на различных уровнях распространения в большем количестве отраслей, что может свидетельствовать об активной динамике их внедрения и развития в российской обрабатывающей промышленности.

Наряду с выявлением отраслевых тенденций технологической трансформации особый интерес для расширения исследовательских практик представляли результаты исследования, направленного на изучение особенностей цифровой трансформации не только на основе агрегированных количественных и качественных индикаторов, но и на уровне оценочных мнений каждого респондента, участвующего в конъюнктурном опросе. Потенциал задействованного в работе информационного контента позволил детализировать реакции респондентов до этого уровня, в том числе способствуя решению проблемы потери ценной информации (мнений всех участников опроса), что особенно актуально при измерении такого сложного, многогранного и быстро изменяющегося процесса, как цифровизация. Подобный “микроуровневый” информационный контент, представленный в виде дезагрегированных результатов опроса, обладает расширенными аналитическими возможностями в измерении и интерпретации уровня влияния таких важных параметров деловой активности, как производственные, инвестиционные и трудовые аспекты, каждый их которых значим и зачастую в решающей степени обусловливает проникновение технологий. В связи с этим измерение уровня цифровой активности обрабатывающих предприятий под углом воздействия отдельных “классических” факторов, таких как спрос, уровень загрузки мощностей, объем производства, прибыль и т. д., представил важный стратегический актив в части лучшего понимания аспектов, связанных с практикой внедрения цифровых технологий.

Одновременно в фокусе научного исследования оставался ключевой драйвер происходящих цифровых преобразований в стране – отрасль информационных технологий. С учетом актуализированной за счет дополнительно встроенных блоков по цифровизации программы пилотного обследования организаций, оказывающих информационно-технологические услуги, установлены новые тенденции, а также расширена традиционная аналитическая интерпретация все еще недостаточно изученных явлений в области цифрового прогресса ИТ-компаний.

Учитывая актуальность возрастающего охвата цифровых эффектов на бизнес-модели и существующей проблемы оперативности и достоверности в измерении технологических переносов, проводилось исследование, позволившее выявить наличие и установить силу связи между экономико-технологическим развитием ИТ-сегмента и цифровизацией розничной торговли. Работа фокусировалась на измерении локализованных отраслевых эффектов переноса технологий из ИТ-сегмента в розничную торговлю, что позволило детализировать происходящую в России технологическую трансформацию и выявить ее специфику. Для этого на примере российских компаний были проверены несколько конкретных гипотез, общий смысл которых сводился к предположению, что розничная торговля действительно восприимчива к возникающим тенденциям в быстро изменяющемся секторе ИТ-услуг, способна оперативно и эффективно реагировать на рост цифровой активности ИТ-сегмента увеличением инвестиций в цифровые технологии и повышением интенсивности их применения в бизнес-процессах. Полученные результаты подтвердили большинство выдвинутых гипотез, что свидетельствует о важности изучения подобных и других межотраслевых эффектов цифровизации в будущих исследованиях. В частности, удалось выявить некоторые ключевые связующие межотраслевые параметры деловой и цифровой активности, обусловливающие существующую специфику проникновения и распространения актуальных технологических трендов в торговлю. Одним из наиболее важных результатов исследования является выявленная акцентированная зависимость между состоянием делового климата ИТ-компаний и изменением одного из ключевых сегментов торговли – рынка e-commerce, функционирующего и развивающегося благодаря возможностям цифровой инфраструктуры и цифровым бизнес-решениям, транслируемым ИТ-компаниями. Установлено, что рост деловой активности в ИТ-сегменте выступает определяющим фактором увеличения оборота электронной торговли в розничных организациях.

Степень внедрения результатов НИР

В ходе совместных действий Федеральной службы статистики РФ, НИУ ВШЭ и ОЭСР в 2019 году продолжилась семилетняя реализация программы интеграции основных результатов конъюнктурных мониторингов ЦКИ в единую базу ОЭСР (OECD “Main Economic Indicators”), консолидирующую информацию отраслевых обследований бизнеса и потребителей, проводимых во всех странах-членах ОЭСР. Передача динамических рядов конъюнктурных обследований в базу данных ОЭСР осуществляется на регулярной основе по следующим видам экономической деятельности: промышленность (ежемесячные результаты мониторинга с выборочной совокупностью около 4 тыс. организаций); строительство (ежеквартальные результаты мониторинга с выборочной совокупностью более 6 тыс. организаций); розничная торговля (ежеквартальные результаты мониторинга с выборочной совокупностью более 4 тыс. организаций); сфера услуг (ежеквартальные результаты мониторинга с выборочной совокупностью около 6 тыс. организаций).

Суммарный объем выходных информационно-аналитических материалов ЦКИ, включая результаты регулярных и пилотных отраслевых мониторингов в рамках исследования в 2019 году, составил около 1,5 тыс. страниц аналитических материалов, в том числе 17 научных и обзорных работ сотрудников ЦКИ, опубликованных и принятых в печать в российских и зарубежных рецензируемых научных журналах и серии препринтов НИУ ВШЭ.

Информационно-аналитические материалы по всем результатам мониторинга регулярно размещаются в оперативном режиме на информационном портале НИУ ВШЭ, представляются в федеральные органы законодательной и исполнительной власти, публикуются в центральных органах СМИ («Коммерсант», «Ведомости», «Российская газета», «РБК», «Независимая газета» и др.), региональной прессе и Интернет-ресурсах и обсуждаются на федеральных каналах TV, радиоканалах – всего около 3 тыс. ссылок на исследования ЦКИ в 2019 году.

Аналитические результаты конъюнктурных обследований российских организаций были представлены на международных семинарах. В частности, доклад “The digital activity of Russian enterprises: the first results of pilot survey” («Цифровая активность российских предприятий: первые результаты пилотных обследований») был презентован на 9-м совместном семинаре ОЭСР и Европейской комиссии по развитию обследований бизнеса и потребителей, постерный доклад “Business Climate Indicator in manufacturing, medium- and high-tech industries in Russia” («Индикатор делового климата в российской обрабатывающей промышленности, а также в средне- и высокотехнологичных производствах») – на международном семинаре CIRET/KOF/OECD/INSEE  ”The use of economic tendency surveys to assess potential growth and the position of economies in the business cycle» (семинары проводились в г. Булонь-Бийанкур, Франция 13-15 ноября 2019 года).

Публикации по проекту:


Лола И. С., Бакеев М. Б. Оценка уровня цифровой активности организаций розничной торговли России // Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика. 2020. № №2. С. 161-180.
Lola I. S., Bakeev M. DIGITAL TRANSFORMATION IN MANUFACTURING: DRIVERS, BARRIERS, AND BENEFITS / NRU Higher School of Economics. Series WP BRP "Science, Technology and Innovation". 2020. No. 107/STI/2020.
Lola I. S., Bakeev M. Pilot study of Industry 4.0 and digital technology prevalence in Russian manufacturing companies // Management and Production Engineering Review. 2020
Lola I. S., Bakeev M., Manukov A. EFFECTS OF INFLUENCE OF ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT OF IT SEGMENTS ON DIGITAL TRANSFORMATION OF RETAIL TRADE / NRU Higher School of Economics. Series WP BRP "Science, Technology and Innovation". 2019. No. WP BRP 102/STI/2019.
Liudmila Kitrar, Tamara Lipkind. Business Climate Indicator in Manufacturing, Medium- and High-Tech Industries in Russia / NRU HSE. Series SCIENCE, TECHNOLOGY, INNOVATION "SCIENCE, TECHNOLOGY, INNOVATION". 2019. No. 96/STI/2019.
Liudmila Kitrar, Tamara Lipkind, Georgy Ostapkovich. Information Contetnt of the Russian Services Surveys / NRU Higher School of Economics. Series WP BRP "Science, Technology and Innovation". 2019. No. 93/STI/2019.
Lola I. S., Bakeev M. Measurement Of Digital Activity In Medium, High-Tech And Low-Tech Manufacturing Industries / NRU HSE. Series SCIENCE, TECHNOLOGY, INNOVATION "SCIENCE, TECHNOLOGY, INNOVATION". 2019. No. WP BRP 95/STI/2019.

См. также

Ключевые слова