• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Макроструктурное моделирование секторов экономики России

Приоритетные направления развития: экономика
2013

Объект исследования – российская экономика и ее отдельные сектора.

Цель работы – развитие применительно к новым экономическим условиям моделей отдельных секторов для анализа и прогнозирования аспектов развития российской экономики, проведение на их основе фундаментальных и прикладных исследований силами преподавателей, аспирантов и студентов НИУ-ВШЭ.

Методология исследования сочетает в себе эконометрические, балансовые и аналитические подходы к моделированию процессов в современной российской экономике.

В процессе исследований внесены существенные изменения в ряд моделей отдельных секторов российской экономики в среднесрочном периоде, которые были разработаны коллективом лаборатории в предыдущие годы. Замедление роста мировой и российской экономики потребовали учета в блоках модели новых реалий, проверки устойчивости разработанных моделей в новых условиях. Предложены пути решения выявленных проблемных вопросов, в том числе, моделирования потребления гетерогенного потребителя, построения модели регрессии при ассиметричной ошибке, анализа влияния прямых инвестиций на структуру затрат в отраслях экономик США и России, поведения банковской системы в условиях мирового финансового кризиса, поведения негосударственных пенсионных фондов в условиях замедления экономического роста.

К основным результатам работы можно отнести следующие.

Предложен, разработан и реализован новый вариант метода ассиметричной регрессии, позволяющий оценивать модели с несимметричным распределением ошибок. Разработанный метод был иллюстрирован на примере построения спроса фирм США на кредиты коммерческих банков.

Исследования лаборатории предыдущих лет эмпирически показали необходимость учета гетерогенности потребителей при построении функций спроса. В текущем году разработана первая версия теоретической макроэкономической модели, учитывающей это обстоятельство. Рассматривались модели следующих агентов:

– Домохозяйства, представляющего физических лиц как потребителей и наемных работников;

– Собственника, представляющего физических и юридических лиц, управляющих движением капитала между секторами национальной экономики и за пределы страны.

Основная функция каждого из экономических агентов в модели состоит в определении величин материальных и финансовых потоков, находящихся в «компетенции» этого агента. Разработано полное формальное описание их деятельности.

В ходе работ по моделированию банковской системы были исследованы различные теоретические конструкции, пригодные для описания не всегда стандартного поведения российской банковской системы. Для исследования вопроса о переходных состояниях построена и проанализирована  модель общего равновесия с четырьмя агентами: банк, потребитель, производитель и Центральный Банк. В рамках этой модели использовано непротиворечивое описание взаимодействия банковской системы и Центрального Банка, и дополнительно учтены все возможные направления кредитования при взаимодействии банков с потребителями и производителями. В итоге в равновесии оказались возможными восемь различных режимов, переходы между которыми вызывают наибольший интерес.

Также было исследовано динамическое поведение в модели Мелица. Хотя эта модель и называется в литературе динамической, полное описание динамики в ней отсутствует, вычислено и проанализировано только стационарное состояние. Для моделирования банковской системы, интерес представляет именно динамический случай, при котором обретают смысл кредитные операции. Разработана новая динамическая модель, статика которой совпадает с описанной в статье Мелица. Также дополнительно построено описание финансовых потоков, отсутствующее в оригинальной модели.

Важным дополнением к модели банковской системы является проведенное в лаборатории исследование перспектив развития российского небанковского финансового сектора, а также возможности его моделирования. Основные средства небанковского финансового сектора России сформированы за счёт средств пенсионных накоплений (обязательного пенсионного страхования). Эти средства находятся под управлением государственной управляющей компании (ВЭБа) и негосударственных пенсионных фондов. НПФ также распоряжаются пенсионными резервами – средствами, сформированными по программе негосударственного пенсионного обеспечения.

В текущем году был проведен анализ взаимосвязи материальных затрат, инвестиций в основной капитал и объема выпуска по 6 отраслям обрабатывающей промышленности США в период с 1958 по 2005 гг. Для каждой отрасли была выбрана своя спецификация модели, в наибольшей степени подходящая для конкретного случая.  Рассматривались модели типа VAR и ECM.

Установлено, что отрасли промышленности США, как и отрасли российской промышленности, весьма неоднородны с точки зрения влияния, которое оказывают инвестиции в основной капитал. В качестве направлений для дальнейшего исследования можно выделить переход к анализу данных по предприятиям. Как уже было ранее отмечено, агрегированные эффекты на уровне отрасли складываются из неоднородных эффектов по предприятиям. При этом на данных по предприятиям можно тестировать механизм: действительно ли техническая эффективность предприятий растет с ростом инвестиций.

Применительно к эффективности отраслей российской экономики проведен анализ технической эффективности российских предприятий производства резиновых и пластмассовых изделий за 2006–2010 гг. Размер фирмы и фиктивные переменные — индикаторы года — оказались значимы для оценок технической эффективности. Средняя техническая эффективность фирм скачком убывает в 2009 и 2010 гг — результат кризиса 2008 года, а относительная техническая эффективность изменяется незначительно. Построенные в ходе работ модели подтверждают наличие возрастающей отдачи от масштаба. То есть укрупнение предприятий приведет к повышению средней технической эффективности (по прибыли) предприятий этих отраслей.

В ходе работы лаборатории исследовалась взаимосвязь факторов социальной политики с межрегиональными миграционными потоками в России. Построенный в ходе работы с помощью метода главных компонент индекс бюджетных расходов подтверждает гипотезу, что мигранты едут в регионы с большими расходами региональных консолидированных бюджетов по разным направлениям, и отток из подобных регионов меньше. Для мигрантов более значимыми оказались факторы региона прибытия, нежели факторы региона выбытия. Исходя из полученных результатов, можно заключить, что стимулировать миграционную активность населения в России можно созданием благоприятных экономических зон в регионах с высокими среднедушевыми доходами, с возможностью найти жилье и работу, получить качественное образование и услуги здравоохранения.

В 2013 г. рост номинальной среднемесячной начисленной заработной платы замедлился, так же как и рост российской экономики в целом. При этом замедление затронуло не все виды экономической деятельности в равной степени. Противоположные тенденции увеличения темпов роста заработной платы наблюдались в бюджетном секторе (как следствие реализации государственных программ социального развития), а также в торговле, рыболовстве, рыбоводстве, нефтеперерабатывающем секторе и нескольких других видах деятельности обрабатывающих производств. Большинство остальных видов экономической деятельности по итогам 10 месяцев 2013 г. замедлили индексацию заработной платы своих работников.

Проведенный анализ позволил выделить несколько групп видов деятельности, отличающихся особенностями изменения динамики оплаты труда в 2012-2013 гг. Кроме того, были выявлены и некоторые общегрупповые тенденции.

Публикации по проекту:


Vakulenko E. Labour Market Analysis using Time Series Models: Russia 1999-2011 / Università di Perugia, Dipartimento Economia, Finanza e Statistica. Series ISSN 1825-0211 "Economics". 2013. No. 120.
Андреев М. Ю., Пильник Н. П., Поспелов И. Г. Модель межвременного равновесия экономики Республики Казахстан // Труды Московского физико-технического института. 2013. Т. 5. № 4. С. 62-78.
Andreev M., Pilnik N., Pospelov I. G., Vrzheshch V. P., Masyutin A. Intertemporal Three-Product General Equilibrium Model of Russian Economy // International Journal of Arts and Sciences. 2013. Vol. 06. No. 1. P. 125-145.
Kumbhakar S., Peresetsky A. Cost efficiency of Kazakhstan and Russian banks: Results from competing panel data models // Macroeconomics and Finance in Emerging Market Economies. 2013. Vol. 6. No. 1. P. 88-113.
Андреев М. Ю., Вржещ В. П., Пильник Н. П., Поспелов И. Г., Хохлов М., Жукова А. А., Радионов С. А. Модель межвременного равновесия экономики России, основанная на дезагрегировании макроэкономического баланса // Труды семинара им. И.Г. Петровского. 2013. № 29. С. 43-145.
Nazrullaeva E., Kantorovich G. Technological progress and fixed capital investment in Russia's manufacturing industries / Bank of Finland Institute for Economies in Transition. Series DP "BOFIT Discussion Papers". 2014.