• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Построение оптимальных дележей риска в схеме индивидуального страхования и перестрахования суммарного риска

2013

Исследуется задача построения оптимальных дележей риска в новой постановке, где предусмотрены естественные дополнительные ограничения на остаточные риски страхователей и перестраховщика, отражающие их нежелание покрывать большие значения ущербов. Предполагается доказать, что лучшая стратегия перестрахования -- это дележ суммарного риска страховщика, а затем решить задачу одновременного выбора оптимальных стратегий страхования индивидуальных ущербов и перестрахования суммарного риска. Предлагаемый анализ основывается на апробированной автором методике применения методов теории моментов, в частности, обобщенной леммы Неймана-Пирсона, к задачам дележа риска.