• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Сравнительный анализ инструментов параметрического и непараметрического оценивания кредитного риска на рынке ипотечного кредитования

2013–2014

Исследование представляет методологический подход к моделированию кредитного риска на рынке ипотечного кредитования. Используя инструменты параметрического и непараметрического оценивания кредитного риска  на выборке 7800 российских ипотечных займов в период 2007-2012 гг., автор оценивает предсказательную силу модели самоотбора и ядерной непараметрической регрессии и представляет сравнительный анализ полученных эмпирических результатов. Для приближения истинного распределения данных эмпирическим и повышения качества оцениваемой регрессии используется метод имитационно-компьютерного моделирования бутстрап. Полученные результаты могут служить основой для разработки системы принятия решения экспертами кредитных организаций на рынке ипотечного кредитования и построении эффективной системы риск-менеджмента.

Публикации по проекту:


Agata Maximovna Poroshina. Credit Risk Modeling Of Residential Mortgage Lending In Russia / NRU Higher School of Economics. Series FE "Financial Economics". 2014. No. WP BRP 30/FE/2014 .
Poroshina Agata Maximovna, Ozhegov E. M. The lagged structure of dynamic demand function for mortgage loans in Russia // Journal of Corporate Finance Research. 2013. No. 3 (27). P. 37-49.
Lozinskaia A. M., Ozhegov E. M. Bank risk preferences on the government-insured mortgage market, in: 11th EBES Conference Proceedings. Istanbul : EBES, 2013. Ch. 8. P. 71-90.
Lozinskaia A. M. Sample Selection Bias in Mortgage Market Credit Risk Modeling, in: Financial Econometrics and Empirical Market Microstructure / Ed. by S. Ivliev, A. K. Bera, F. Lillo. NY : Springer, 2015. Ch. 16. P. 249-262.