Паламарчук Екатерина Сергеевна
- Старший научный сотрудник:Международная лаборатория стохастического анализа и его приложений
- Начала работать в НИУ ВШЭ в 2012 году.
- Научно-педагогический стаж: 6 лет.
Образование, учёные степени
- 2013Кандидат физико-математических наук
- 2013Кандидат физико-математических наук: Центральный экономико-математический институт РАН, специальность 08.00.13 «Математические и инструментальные методы экономики»
- 2006
Специалитет: Московский государственный институт электроники и математики, специальность «Математические методы и исследование операций в экономик», квалификация «экономист-математик»
Дополнительное образование / Повышение квалификации / Стажировки
First Bachelier Winter School on Mathematical Finance, Metabief, France, January 19-26 2014
HIM Trimester Program «Stochastic Dynamics in Economics and Finance», Hausdorff Research Institute for Mathematics (HIM) Universitat Bonn, Bonn, Germany, May 2-30 2013
Книги2
- Книга Андрюшкевич О. А., Беленький В. З., Белкина Т. А., Гогулин М. А., Денисова И. М., Клеппер Л. Я., Паламарчук Е. С., Разумовская В. А., Смоляк С. А., Трофимова Н. А., Четвериков В. М. Анализ и моделирование экономических процессов / Под общ. ред.: В. З. Беленький. Вып. 8. М. : ЦЭМИ РАН, 2011.
- Книга Андрюшкевич О. А., Беленький В. З., Белкина Т. А., Буравлев С. В., Гаврилова М. А., Денисова И. М., Клеппер Л. Я., Конюхова Н. Б., Паламарчук Е. С., Роговина И. В., Смоляк С. А., Трофимова Н. А., Четвериков В. М. Анализ и моделирование экономических процессов / Под общ. ред.: В. З. Беленький. Вып. 7. М. : ЦЭМИ РАН, 2010.
Статьи и главы в книгах36
- Статья Palamarchuk E. S. On Optimal Linear Regulator with Polynomial Process of External Excitations / Пер. с рус. // Theory of Probability and Its Applications. 2023. Vol. 67. No. 4. P. 535-547. doi
- Статья Palamarchuk E. S. Optimal linear-quadratic regulator for a stochastic system under mutually inverse time preferences in the cost / Пер. с рус. // Theory of Probability and Its Applications. 2023. Vol. 68. No. 1. P. 31-45. doi
- Статья Паламарчук Е. С. Об оптимальном стохастическом линейно-квадратическом регуляторе при разнонаправленных временных предпочтениях в целевом функционале // Теория вероятностей и ее применения. 2023. Т. 68. № 1. С. 38-56. doi
- Статья E. S. Palamarchuk. Optimal Control in the Long-Run Tracking Problem for the Exponential Ornstein–Uhlenbeck Process // Journal of Applied and Industrial Mathematics (перевод журналов "Сибирский журнал индустриальной математики" и "Дискретный анализ и исследование операций"). 2022. Vol. 16. No. 4. P. 720-736. doi
- Статья Паламарчук Е. С. Об оптимальном линейном регуляторе с полиномиальным процессом внешних воздействий // Теория вероятностей и ее применения. 2022. Т. 67. № 4. С. 672-687. doi
- Статья Паламарчук Е. С. Оптимальное управление в задаче долгосрочного трекинга экспоненциального процесса Орнштейна — Уленбека // Сибирский журнал индустриальной математики. 2022. Т. 25. № 4. С. 116-135.
- Статья Palamarchuk E. S. Optimal Control for a Linear Quadratic Problem with a Stochastic Time Scale // Automation and Remote Control. 2021. Vol. 82. No. 5. P. 759-771. doi
- Статья Паламарчук Е. С. Об оптимальном управлении для линейно-квадратического регулятора со стохастической временной шкалой // Автоматика и телемеханика. 2021. № 5. С. 20-34. doi
- Статья Palamarchuk E. S. On Upper Functions for Anomalous Diffusions Governed by Time-Varying Ornstein-Uhlenbeck Process / Пер. с рус. // Theory of Probability and Its Applications. 2019. Vol. 64. No. 2. P. 209-228. doi
- Статья Palamarchuk E. S. On the Optimal Control Problem for a Linear Stochastic System with an Unstable State Matrix Unbounded at Infinity / Пер. с рус. // Automation and Remote Control. 2019. Vol. 80. No. 2. P. 250-261. doi
- Статья Паламарчук Е. С. О верхних функциях для аномальных диффузий, моделируемых процессом Орнштейна-Уленбека с переменными коэффициентами // Теория вероятностей и ее применения. 2019. Т. 64. № 2. С. 258-282. doi
- Статья Паламарчук Е. С. О задаче оптимального управления линейной стохастической системой с неограниченной на бесконечности неустойчивой матрицей состояния // Автоматика и телемеханика. 2019. № 2. С. 64-80. doi
- Статья Palamarchuk E. S. An analytic study of the Ornstein–Uhlenbeck process with time-varying coefficients in the modeling of anomalous diffusions / Пер. с рус. // Automation and Remote Control. 2018. Vol. 79. No. 2. P. 289-299. doi
- Статья Palamarchuk E. S. Optimization of the superstable linear stochastic system applied to the model with extremely impatient agents / Пер. с рус. // Automation and Remote Control. 2018. Vol. 79. No. 3. P. 439-450. doi
- Статья Паламарчук Е. С. Аналитическое исследование процесса Орнштейна–Уленбека с переменными коэффициентами при моделировании аномальных диффузий // Автоматика и телемеханика. 2018. № 2. С. 109-121.
- Статья Паламарчук Е. С. Оптимизация суперустойчивой линейной стохастической системы в приложении к модели со сверхнетерпеливыми агентами // Автоматика и телемеханика. 2018. № 3. С. 61-75.
- Статья Palamarchuk E. S. Stochastic optimality in the portfolio tracking problem involving investor’s temporal preferences / Пер. с рус. // Automation and Remote Control. 2017. Vol. 78. No. 8. P. 1523-1536. doi
- Статья Palamarchuk E. S. Analysis of criteria for long-run average in the problem of stochastic linear regulator / Пер. с рус. // Automation and Remote Control. 2016. Vol. 77. No. 10. P. 1756-1767. doi
- Статья Palamarchuk E. S. Comparison theorem for a class of Riccati differential equations and its application / Пер. с рус. // Differential Equations. 2016. Vol. 52. No. 8. P. 981-986. doi
- Статья Паламарчук Е. С. Анализ критериев долговременного среднего в задаче стохастического линейного регулятора // Автоматика и телемеханика. 2016. № 10. С. 78-92.
- Статья Паламарчук Е. С. Теорема сравнения для одного класса дифференциальных уравнений Риккати и ее приложение // Дифференциальные уравнения. 2016. Т. 52. № 8. С. 1020-1025.
- Статья Palamarchuk E. S. Stabilization of Linear Stochastic Systems with a Discount: Modeling and Estimation of the Long-Term Effects from the Application of Optimal Control Strategies / Пер. с рус. // Mathematical Models and Computer Simulations. 2015. Vol. 7. No. 4. P. 381-388. doi
- Статья Паламарчук Е. С. Оптимальное управление в задаче портфельного трекинга с учетом временных предпочтений инвестора // Управление большими системами: сборник трудов. 2015. № 56. С. 123-142.
- Статья Паламарчук Е. С. Стабилизация линейных стохастических систем с дисконтированием: моделирование долгосрочных эффектов применения оптимальных стратегий управления // Математическое моделирование. 2015. Т. 27. № 1. С. 3-15.
- Статья Palamarchuk E. S. Asymptotic Behavior of the Solution to a Linear Stochastic Differential Equation and Almost Sure Optimality for a Controlled Stochastic Process / Пер. с рус. // Computational Mathematics and Mathematical Physics. 2014. Vol. 54. No. 1. P. 83-96. doi
- Глава книги Паламарчук Е. С. Анализ оптимальной стратегии управления в динамической модели цены для экономики с мультипликативной неопределенностью // В кн.: Управленческие науки в современной России. Сборник докладов научной конференции Т. 2. М. : ООО "Издательский Дом "Реальная экономика", 2014. С. 320-323.
- Статья Паламарчук Е. С. Асимптотическое поведение решения линейного стохастического дифференциального уравнения и оптимальность почти наверное для управляемого случайного процесса // Журнал вычислительной математики и математической физики. 2014. Т. 54. № 1. С. 89-103.
- Глава книги Паламарчук Е. С. Вероятностные критерии оптимальности в линейных управляемых системах // В кн.: XII Всероссийское совещание по проблемам управления. ВСПУ-2014. Москва, 16-19 июня 2014 г.: Труды [Электронный ресурс]. М. : Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, 2014. С. 1193-1202.
- Статья Palamarchuk E. S., Belkina T. A. On Stochastic Optimality for a Linear Controller with Attenuating Disturbances / Пер. с рус. // Automation and Remote Control. 2013. Vol. 74. No. 4. P. 628-641. doi
- Глава книги Palamarchuk E. S. On the strong law of large numbers for some stochastic processes, in: Материалы XX Международной молодежной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2013». М. : МАКС Пресс, 2013.
- Глава книги Паламарчук Е. С. Мониторинг решения задачи стабилизации линейных систем с дисконтированием // В кн.: Управление развитием крупномасштабных систем (MLSD'2013): материалы 7-й международной конференции Т. 2. М. : ИПУ РАН, 2013. С. 432-435.
- Статья Паламарчук Е. С., Белкина Т. А. О стохастической оптимальности для линейного регулятора с затухающими возмущениями // Автоматика и телемеханика. 2013. № 4. С. 110-128.
- Статья Белкина Т. А., Паламарчук Е. С. О стохастической оптимальности для линейного регулятора с затухающими возмущениями // Автоматика и телемеханика. 2013. № 4. С. 110-128.
- Статья Паламарчук Е. С. Оценка риска в линейных экономических системах при отрицательных временных предпочтениях // Экономика и математические методы. 2013. Т. 49. № 3. С. 99-116.
- Глава книги Паламарчук Е. С. Об оптимальности в среднем и почти наверное в задаче линейного регулятора с возможным затуханием случайных возмущений // В кн.: Управление развитием крупномасштабных систем MLSD'2012. Труды шестой международной конференции. В 2-х томах. Т.II / Под общ. ред.: С. Н. Васильев, А. Цвиркун. Ч. 2. М. : ИПУ РАН, 2012. С. 331-333.
- Глава книги Паламарчук Е. С. Стохастическая оптимальность для линейного регулятора с нарастающим возмущением // В кн.: Материалы конференции «Управление в технических, эргатических, организационных и сетевых системах» (УТЭОСС-2012). СПб. : ЦНИИ "Электроприбор", 2012. С. 305-307.
Конференции
- 2020IV Российский экономический конгресс (РЭК-2020) (Москва). Доклад: Об оптимальном управлении линейной экономической системой при логнормальных возмущениях
- 2018International conference «LSA Summer meeting» (Москва). Доклад: On optimal control problem for super unstable linear stochastic system
- VI Всероссийская конференция «Экономический рост, ресурсозависимость и социально-экономическое неравенство» (Санкт-Петербург). Доклад: О долгосрочном управлении линейной экономической системой при неоднородном динамическом масштабировании ее параметров
- 2017International conference 'Statistics meets Stochastics 2' (Москва). Доклад: On a linear stochastic control problem with super exponentially stable state matrix and application to a model with extremely impatient agents
- Asymptotic Statistics of Stochastic Processes and Applications XI (Санкт-Петербург-Петергоф). Доклад: On upper functions of solutions to linear SDE’s with nonexponentially stable state matrix
- Всероссийская конференция Третьи чтения памяти профессора Б.Л. Овсиевича «Экономико-математические исследования: математические модели и информационные технологии» (Санкт-Петербург). Доклад: О потраекторной оптимальности в задаче управления линейной экономической системой с экстремальными временными предпочтениями
- 2016The 10th Bachelier Colloquium on Mathematical Finance and Stochastic Calculus (Metabief). Доклад: On asymptotics of linear SDEs and LQG control with non-uniform discountin
- II Санкт-Петербургский международный конгресс (СПЭК-2016) «ФОРСАЙТ «Россия»: новое производство для новой экономики» (Санкт-Петербург). Доклад: Влияние неоднородных временных предпочтений на долгосрочную стабилизацию линейных экономических систем
- XXIII Международная конференция для студентов, аспирантов и молодых ученых "Ломоносов -2016" (Москва). Доклад: On asymptotic behavior of solutions to linear SDEs with subexponentially stable matrix with applications to stochastic control
- Workshop "Теория игр, дизайн экономических механизмов и рыночные равновесия" (Санкт Петербург). Доклад: Time preference impact on long-term policy evaluation into linear-quadratic framework
- XVII Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества (Москва). Доклад: Long-term stabilization of linear economic systems with non-uniform discounting under uncertainty
- 2nd Russian-Indian Joint Conference in Statistics and Probability (Санкт-Петербург). Доклад: On the strong law of large numbers for some self-normalized processes and its applications
- European Control Conference ECC 2016' (Aalborg). Доклад: On Infinite Time Linear-Quadratic Gaussian Control of Inhomogeneous Systems
- Workshop on Stochastics, Statistics and Financial Mathematics (Санкт-Петербург-Пушкин). Доклад: On Infinite Time Control of Linear Inhomogeneous Systems
- VIII Moscow International Conference on Operations Research ORM 2016' (Москва). Доклад: On long-term average optimality in linear economic systems with unbounded time-preference rates
- Третья научно-практическая конференция «Молодая экономика: экономическая наука глазами молодых ученых» (Москва). Доклад: О влиянии экзогенных переменных на оптимальное управление линейной экономической системой в долгосрочном периоде
- V Всероссийская конференция «Экономический рост, ресурсозависимость и социально-экономическое неравенство», посвященная 80-летию со дня рождения Л.А. Руховца (Санкт-Петербург). Доклад: Долгосрочная стабилизация линейной экономической системы с экстремальными временными предпочтениями агентов
- Третий Российский экономический конгресс (Москва). Доклад: Динамическая стабилизация линейных экономических систем при наличии эталонных траекторий
- 2015XXII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ «ЛОМОНОСОВ» (Москва). Доклад: On the strong law of large numbers for Ornstein Uhlenbeck type processes with increasing perturbations and its application to a stochastic control problem
- Second Conference on Stochastics of Environmental and Financial Economics (Осло). Доклад: Long-run stabilization and risk evaluation in a stochastic environmental control problem
- Second Conference on Stochastics of Environmental and Financial Economics (Осло). Доклад: Long-run stabilization and risk evaluation in a stochastic environmental control problem
- Первая Российская Конференция «Социофизика и социоинженерия» (Москва). Доклад: Минимизация риска в линейных системах со сверхнетерпеливыми агентами
- Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» (Москва). Доклад: On the strong law of large numbers for Ornstein Uhlenbeck type processes with increasing perturbations and its application to a stochastic control problem
- The 9th Bachelier Colloquium on Mathematical Finance and Stochastic Calculus (Metabief). Доклад: Negative time preference and pathwise optimality in linear stochastic control systems
- Школа по стохастике и финансовой математике-ITIS 2015' (Сочи). Доклад: On efficient optimality criteria in linear stochastic control problems
- Всероссийская конференция «Вторые чтения памяти профессора Б.Л. Овсиевича «Экономико-математические исследования: математические модели и информационные технологии» (Санкт-Петербург). Доклад: О задаче управления линейными экономическими системами при неоднородном дисконтировании
- УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ (Москва). Доклад: Анализ оптимальной стратегии управления в задаче портфельного трекинга с учетом временных предпочтений инвестора
- Вторая научно-практическая конференция «Молодая экономика: экономическая наука глазами молодых ученых» (Москва). Доклад: Оптимальное управление в линейной экономической системе со сверхнетерпеливыми агентами
- Workshop New Trends in Stochastic Analysis and New Trends in statistical analysis of time series (Снегири). Доклад: On asymptotic behavior of linear SDE with non-exponentially stable matrix and applications to non-standard linear quadratic control problems
- 2014
XII Всероссийское совещание по проблемам управления Россия, Москва, ИПУ РАН, 16-19 июня 2014 г. (Москва). Доклад: Вероятностные критерии оптимальности в линейных управляемых системах
- International conference «Stochastic calculus, Martingales and Financial Modeling» (Пушкин). Доклад: On the strong law of large numbers for some self-normalized stochastic processes
- International conference Science of the Future (Санкт-Петербург). Доклад: Time preference and disturbance impact on long-run optimality in linear stochastic control systems
- Математическое моделирование развивающейся экономики, экологии и технологий (ЭКОМОД-2014) (Москва). Доклад: Оценка долгосрочных последствий в одной задаче экологической экономики
- III Международная научно-практическая конференция "Системный анализ в экономике-2014" (Москва). Доклад: Уровни риска и их оценка в линейных экономических управляемых системах
- Научно-практическая конференция «Молодая экономика: экономическая наука глазами молодых ученых» (Москва). Доклад: О модификации критерия долговременного среднего в линейных экономических системах
- Научно-практическая конференция «Молодая экономика: экономическая наука глазами молодых ученых» (Москва). Доклад: О модификации критерия долговременного среднего в линейных экономических системах
- III Международная научно-практическая конференция «Системный анализ в экономике-2014» (Москва). Доклад: Уровни риска и их оценка в линейных экономических управляемых системах
- VIII Всероссийская конференция с международным участием «Математическое моделирование развивающейся экономики, экологии и технологий ЭКОМОД 2014» (Москва). Доклад: Оценка долгосрочных последствий в одной задаче экологической экономики
- International conference Science of the Future (Санкт-Петербург). Доклад: Time preference and disturbance impact on long-run optimality in linear stochastic control systems
- International conference «Stochastic calculus, Martingales and Financial Modeling» (Пушкин). Доклад: On the strong law of large numbers for some self-normalized stochastic processes
- XII Всероссийское совещание по проблемам управления ВСПУ-2014 (Москва). Доклад: Вероятностные критерии оптимальности в линейных управляемых системах
- Международная научная конференция «Актуальные проблемы управления» (Москва). Доклад: Временные предпочтения в социально-экономическом аспекте управления
- XXI Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» (Москва). Доклад: A comparison theorem for a class of Riccati differential equations and its application to a pollution control problem
- The 8th Bachelier Colloquium on Mathematical Finance and Stochastic Calculus (Métabief). Доклад: Long-term impacts of average optimal policies in linear control systems under general time preference
- 2013International Conference Advanced Finance and Stochastics (Москва). Доклад: On stochastic optimality in the portfolio tracking problem
- Седьмая международная конференция «Управление развитием крупномасштабных систем» (MLSD’2013) (Москва). Доклад: Мониторинг решения задачи стабилизации линейных систем с дисконтированием
- VII Московская международная конференция по исследованию операций (ORM2013) (Москва). Доклад: Long-run optimality, time preference and risk in linear economic systems under uncertainty
- Управленческие науки в современной России (Москва). Доклад: Анализ оптимальной стратегии управления в динамической модели цены для экономики с мультипликативной неопределенностью
XX Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «ЛОМОНОСОВ» 8 – 12 апреля 2013 года Москва (Москва). Доклад: On the strong law of large numbers for some stochastic processes
- 2012Международная конференция «Теория вероятностей и ее приложения», посвященная столетию со дня рождения Б.В. Гнеденко (Москва). Доклад: Об усиленном законе больших чисел для решения стохастического дифференциального уравнения
- 6-я Международная конференция «Управление развитием крупномасштабных систем MLSD-2012» (Москва). Доклад: Об оптимальности в среднем и почти наверное в задаче линейного регулятора с возможным затуханием случайных возмущений
Управление в технических, эргатических, организационных и сетевых системах (УТЭОСС-2012) (Санкт-Петербург). Доклад: Стохастическая оптимальность для линейного регулятора с нарастающим возмущением
- Системный анализ в экономике-2012 (Москва). Доклад: Об оценке риска в одной задаче экологической экономики
- 2010Научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых специалистов МИЭМ (Москва). Доклад: Управление капиталом фирмы с изъятием дохода в условиях неполноты информации
- 2009
Первый Российский экономический конгресс (Москва). Доклад: Динамическая модель управления капиталом фирмы в условиях неполноты информации
- Десятый Всероссийский симпозиум по прикладной и промышленной математике (осенняя сессия) (Сочи). Доклад: О задаче управления капиталом компании в условиях неполноты информации
Гранты
2008-2015 Участник грантов РФФИ "Управляемые случайные процессы" (проекты 07-01-005-41, 2008-2009 г.; 10-01-00767, 2010-2012 г.; 13-01-00784, 2013-2015 г.)
2015-2017 Участник гранта РНФ 15-11-30042 "Стохастика, статистика и финансовая математика"
2017-2019 Участник гранта РНФ 17-11-01098 "Некоторые актуальные задачи прикладного стохастического анализа"
2018-н.в. Участник гранта РНФ 18-71-10097 "Разработка методов стохастического управления и статистики случайных процессов"
Опыт работы
ЦЭМИ РАН, 2008-н.в., Лаборатория Стохастической оптимизации и теории риска, ведущий научный сотрудник
Информация*
- Общий стаж: 6 лет
- Научно-педагогический стаж: 6 лет
Данные выводятся в соответствии с требованиями приказа N 831 от 14 августа 2020 г. Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
Доклады на русском языке
Семинар ILQF HSE 09.12.2013 http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=bumJC9xN2Ew
Всероссийская молодежная конференция "Молодая экономика: экономическая наука глазами молодых ученых" 10.12.2014 http://www.youtube.com/watch?v=tRLd3G3j8Sk
Семинар ILQF HSE 02.02.2015 http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=PWGCzkiN-9o
Школа по стохастике и финансовой математике ITIS 2015' http://www.mathnet.ru/php/presentation.phtml?option_lang=rus&presentid=12388