Питербарг Владимир Ильич
- Профессор:Факультет экономических наук / Департамент статистики и анализа данных
- Ведущий научный сотрудник:Международная лаборатория стохастического анализа и его приложений
- Начал работать в НИУ ВШЭ в 2019 году.
- Научно-педагогический стаж: 55 лет.
Образование, учёные степени и учёные звания
- 1990Ученое звание: Профессор
- 1984Доктор физико-математических наук: Высшая аттестационная комиссия Республика Болгария
- 1972Кандидат физико-математических наук: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
- 1968
Специалитет: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, специальность «Математика», квалификация «Математик»
Достижения и поощрения
- Лучший преподаватель – 2020
Надбавка за публикацию в журнале из Списка А (и приравненном к нему научном издании) (2023-2024)
Надбавка за публикацию в международном рецензируемом научном издании (2022-2023, 2021-2022)
Научный руководитель диссертационных исследований
на соискание учёной степени кандидата наук
- 1
Жданов А. И. Асимптотический анализ процессов гауссовского хаоса, 2019
- 2Кудров А. В. Вероятностно-статистический анализ максимумов временных рядов с псевдостационарным трендом, 2009
- 3Слаболицкий И. С. Предельные теоремы для экстремального индекса (высоких рисков) финансового портфеля (aспирантура: 1-й год обучения)
Учебные курсы (2023/2024 уч. год)
- Математико-статистические методы исследования экстремальных событий (Маго-лего; 1, 2 модуль)Рус
- Математико-статистические методы исследования экстремальных событий (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 2-й курс, 1, 2 модуль)Рус
- Архив учебных курсов
Учебные курсы (2022/2023 уч. год)
Математико-статистические методы исследования экстремальных событий (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 2-й курс, 1, 2 модуль)Рус
Учебные курсы (2021/2022 уч. год)
Математико-статистические методы исследования экстремальных событий (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 2-й курс, 1, 2 модуль)Рус
Учебные курсы (2020/2021 уч. год)
- Исследовательский проектный семинар (НИС) (Дисциплина общефакультетского пула; где читается: Факультет экономических наук; 1-3 модуль)Рус
- Математико-статистические методы исследования экстремальных событий (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 2-й курс, 1, 2 модуль)Рус
Учебные курсы (2019/2020 уч. год)
Математико-статистические методы исследования экстремальных событий (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 2-й курс, 1, 2 модуль)Рус
Публикации16
- Препринт Piterbarg V. Poisson limit theorem for the number of excursions above high and medium levels by Gaussian stationary sequences / Cornell University. Series math "arxiv.org". 2023. doi
- Статья Питербарг В. И. Об асимптотическом поведении точечных процессов выходов за высокие уровни гауссовской стационарной последовательности // Вестник Московского университета. Серия 1: Математика. Механика. 2023. № 6 (в печати)
- Статья Konakov V., Panov V., Piterbarg V. Extremes of a class of non-stationary Gaussian processes and maximal deviation of projection density estimates // Extremes. 2021. Vol. 24. No. 3. P. 617-651. doi
- Статья Piterbarg V. High excursions of Bessel and related random processes // Stochastic Processes and their Applications. 2020. Vol. 130. No. 8. P. 4859-4872. doi
- Статья Piterbarg V., Родионов И. High Excursions of Bessel Process and Other Processes of Bessel Type // Doklady Mathematics. 2019. Vol. 1. No. 100. P. 346-348. doi
- Статья Kleban A. O., Piterbarg V. I. Method of Moments for Exit Probabilities of Gaussian Vector Processes From a Large Region // Theory of Probability and Its Applications. 2019. Vol. 4. No. 63. P. 545-555.
- Статья Piterbarg V., Кобелков С. On maximum of Gaussian random field having unique maximum point of its variance // Extremes. 2019. Vol. 3. No. 22. P. 413-432. doi
- Статья Piterbarg V., Родионов И. Большие выбросы процесса Бесселя и других процессов бесселевского типа // Доклады Академии наук. 2019. Vol. 3. No. 487. P. 238-241. doi
- Статья A. I. Zhdanov, V. I. Piterbarg. High extremes of Gaussian chaos processes: a discrete time approximation approach / Пер. с рус. // Theory Probability and its Applications. 2018. Vol. 63. No. 1. P. 1-21. doi
- Статья Piterbarg V. Massive Excursions of Gaussian Isotropic Fields. Method of Moments // Theory of Probability and Its Applications. 2018. Vol. 2. No. 63. P. 193-208. doi
- Статья Козик А., Питербарг В. И. Большие выбросы гауссовских нестационарных процессов в дискретном времени // Фундаментальная и прикладная математика. 2018. Т. 22. № 2. С. 159-169.
- Статья Жданов А. И., Питербарг В. И. Большие выбросы процессов гауссовского хаоса. Аппроксимация в дискретном времени // Теория вероятностей и ее применения. 2018. Т. 63. № 1. С. 3-28.
- Статья Питербарг В. И. Массивные выбросы гладких гауссовских изотропных полей. Метод моментов // Теория вероятностей и ее применения. 2018. Т. 63. № 2. С. 240-259.
- Статья Питербарг В. И. Метод моментов для вероятности выхода гауссовского векторного процесса из большой области // Теория вероятностей и ее применения. 2018. Т. 63. № 4. С. 669-682. doi
- Статья Zhdanov A., Piterbarg V.I. On probability of high extremes for product of two independent Gaussian stationary processes // Extremes. 2015. Vol. 18. No. 1. P. 99-108. doi
- Статья Кудров А. В., Питербарг В. И. On maxima of partial samples in gaussian sequences with pseudo-stationary trends. // Lietuvos Matematikos Rinkinys. 2007. Т. 47. № 1. С. 1-10.
Опыт работы
Профессор:Факультет экономических наук / Департамент статистики и анализа данных
Ведущий научный сотрудник:Международная лаборатория стохастического анализа и его приложений